3 обрнути ЕТФ-ови са малим поклопцем спремни су да остваре добитке

Улагачи су се у прва два месеца године нагомилали у залихама са малим капиталом док су се покушавали заштитити од мултинационалних компанија ухваћених у унакрсној ватри тарифа „тит-за-тат“ које су САД и Кина увеле у тадашњем десетомесечном месецу - стари трговински рат.

Међутим, од почетка марта, залихе малог капитала нису успевале да иду у корак са својим колегама са великим капијом, тако да је индекс Русселл 2000 премашио С&П 500 за око 8, 5%. Смешно, неки коментатори на тржишту приписују језиву представу о трговинском спору између САД и Кине. Стевен ДеСанцтис, аналитичар из Јеффериес Финанциал Гроуп-а, рекао је за ЦНБЦ да је мала капа више изолирана од трговинског рата, заблуда је. "То је помало заблуда јер су компаније са малим капиталом добављачи великим компанијама", рекао је ДеСанцтис.

Штавише, двоцифрен пад процента зарада са малим капиталом током првог и другог тромјесечја, заједно с пројицираним негативним растом у трећем тромјесечју од 6, 1%, требао би задржати поклопац недавног скока групе током прве двије седмице септембра.

Трговци могу играти за поврат на средњу вредност користећи та три инверзна фонда са малим капиталом (ЕТФ-ови) који се крећу у супротном смеру од Русселл 2000 индекса. У наставку прегледавамо метрике сваког фонда и прелазимо неколико стратегија за искориштавање Русселл-ове акције везане за распон цена током последњих шест месеци.

ПроСхарес Схорт Русселл2000 (РВМ)

Са средствима под управљањем (АУМ) у износу од 347, 90 милиона долара, ПроСхарес Схорт Русселл2000 (РВМ) има мисију да пружи обрнути дневни поврат Русселл 2000 индекса. Финансијске команде имају највиши индекс индекса од 17, 63%, затим здравствена заштита 15, 85% и информациона технологија 15, 39%. Фонд дванаестогодишњак претвара више од 500.000 акција дневно у просеку од само 0, 02%, што га чини погодним инструментом за трговце који се краткорочним тактичким клађењем против акција са малим капиталом. Омјер трошкова од 0, 95% РВМ-а није баш јефтин, али остаје конкурентан ЕТФ-у који пружа обрнуто излагање. На дан 23. септембра 2019, фонд доноси 1, 34% и тргује готово 15% у години.

РВМ је кретао оштро ниже током јануара и фебруара, али од тада се тргује у опсегу од отприлике четири тачке. Током септембра цена фонда се повукла према доњој линијској линији која пружа солидну подршку од 39 долара. Они који купују повлачење требали би размотрити постављање налога за заузимање профита у близини горње линије тренда на нивоу од 43 УСД. Имплементирајте управљање ризиком тако што ћете смањити губитке ако се цена не успије задржати изнад најнижег нивоа од 38, 94 долара и повисити налоге за заустављање до тачке пријелома на митингу изнад 200-дневног једноставног покретног просјека (СМА).

ПроСхарес УлтраСхорт Русселл2000 (ТВМ)

ПроСхарес УлтраСхорт Русселл2000 (ТВМ) такође прати Русселл 2000 индекс, али има за циљ да врати два пута обрнути дневни учинак референтне вредности. Усмерени фонд пружа идеалан инструмент за трговце који желе мало агресивнију опкладу против мањих јавних предузећа - посебно оних из финансијског и здравственог сектора. Дневни обим долара већи од 16 милиона долара и уски просечни распон од 0, 06% одговарају и стратегијама трговања на скалирање и за промену. Иако ЕТФ наплаћује годишњу накнаду за управљање у износу од 0, 95%, високи трошкови држања вјероватно неће бити остварени због краткорочне тактичке сврхе фонда. Трговци би требали бити свјесни да ТВМ ребалансира дневно, што може довести до одступања од рекламираног утјецаја фонда због ефекта сједињења. Трговање са 14, 59 УСД, ЕТФ има нето имовину од 103, 62 милиона УСД, издаје 1.23% дивиденди и приноси је за 29.76% до данас (ИТД) од 23. септембра 2019.

50-дневна СМА прешла је испод 200-дневне СМА почетком априла, у ономе што технички аналитичари називају "крстом смрти". Иако злобни сигнал обично упозорава на даљу продају, цена фонда је остала заробљена у распону трговања у последњих шест месеци. Прошле недеље је ЕТФ порастао са ниже линије подршке за опсег од 14 УСД, што може покренути повратак на врхунце у јуну и августу, близу 17 долара, што формира бочно подручје горњег отпора тренда. Трговина нуди одличан омјер ризика / награде од око 1: 4, под претпоставком да попуните у петак затворену цену од 14, 59 долара и да се заустави губитак који је постављен мало испод 14 долара (2, 41 долара зараде по акцији против 60 центи ризика по акцији).

ПроСхарес УлтраПро Схорт Русселл2000 (СРТИ)

Покренут 2010. године, ПроСхарес УлтраПро Схорт Русселл2000 (СРТИ) тражи инвестиционе резултате који одговарају три пута обрнутим дневним перформансама Русселл 2000 индекса. Фонд, који поседује имовину од око 70 милиона долара, даје трговцима исплатив производ за добијање кратке изложености малим компанијама као што је онлајн тржиште Етси, Инц. (ЕТСИ) и специјални продавац вредности Фиве Белов, Инц. (ФИВЕ) . СРТИ тргује око 700.000 акција већину дана, а уска просечна маржа од 0, 05% смањује клизање на минимум. Коефицијент потрошње од 0, 95% и нудећи 1, 48% дивидендног приноса, ЕТФ је пао на 43, 34% ИТД од 23. септембра 2019.

Цијена акција СРТИ-а накратко је склизнула испод утврђеног шестомјесечног распона трговања прошле седмице, али се затворила изнад његовог нижег нивоа подршке у износу од 22 долара у петак, што указује на могући лажни потез да се отргну слабе руке. Трговци могу да одлуче да сачекају да се помична линија дивергенције конверзије (МАЦД) пређе изнад своје сигналне линије ради додатне потврде преокретања нагоре пре отварања дуге позиције. Они који предузму улазак требали би размислити о постављању заустављања испод рујна од 13. септембра до 21, 20 долара и резервисању профита близу критичног отпорника од 28 долара.