Дефиниција постериорне вероватноће
Шта је постериорна вероватноћа?Посљедња вјероватност, у Баиесовој статистици, је ревидирана или ажурирана вјероватноћа да ће се неки догађај догодити након узимања у обзир нових информација. Постериорна вероватноћа се израчунава ажурирањем претходне вероватноће коришћењем Баиесове теореме. У статистичком погледу постериорна вероватноћа је вероватноћа да ће се догађај А догодити с обзиром на то да се догодио догађај Б.
Формула Баиесове теореме
Формула за израчунавање задње вероватноће појаве А с обзиром да се догодио Б:
П (А∣Б) = П (А∩Б) П (Б) = П (А) × П (Б∣А) П (Б) где су: А, Б = догађаји (Б) = већи од нулаП (Б ∣А) = вероватноћа да ће се Б догодити имајући у виду да је А истинаП (Б) и П (Б) = вероватноће да ће се А појавити и Б појавити независно један од другог \ почети {поравнати} & П (А \ средина Б) = \ фрац {П (А \ цап Б)} {П (Б)} = \ фрак {П (А) \ пута П (Б \ средина А)} {П (Б)} \\ & \ тектбф {где:} \ \ & А, Б = \ текст {догађаји} \\ & (Б) = \ текст {већи од нуле} \\ & П (Б \ средина А) = \ текст {вероватноћа да ће се Б појавити с обзиром да је А истинито} \\ & П (Б) \ тект {и} П (Б) = \ текст {вероватноће да ће се А појавити и Б се јављају независно једни од других} \\ \ крај {поравнати} П (А∣Б) = П (Б) П (А∩Б) = П (Б) П (А) × П (Б∣А) где је: А, Б = догађаји (Б) = већи од нулаП (Б∣А) = вероватноћа да ће се Б догодити с обзиром да А је истинаП (Б) и П (Б) = вероватноћа да ће се А појавити и Б појавити независно једни од других
Постериорна вероватноћа је, дакле, резултирајућа дистрибуција, П (А | Б).
Шта вам говори постериорна вероватноћа?
Баиесова теорема може се користити у многим апликацијама, као што су медицина, финансије и економија. У финансијама, Баиесова теорема може се користити за ажурирање претходног уверења након што се добију нове информације. Претходна вероватноћа представља оно у шта се првобитно верује пре увођења нових доказа, а задња вероватноћа узима у обзир ове нове податке.
Посљедња дистрибуција вјероватноће требала би бити бољи одраз основне истине процеса генерисања података од претходне вјероватноће јер је задња укључивала више информација. Постериорна вероватноћа може после тога постати префикс за нову ажурирану вероватноћу постериор када се појаве нове информације и укључе се у анализу.
Кључне Такеаваис
- Посљедња вјероватност, у Баиесовој статистици, је ревидирана или ажурирана вјероватноћа да ће се неки догађај догодити након узимања у обзир нових информација.
- Постериорна вероватноћа се израчунава ажурирањем претходне вероватноће коришћењем Баиесове теореме.
- У статистичком погледу постериорна вероватноћа је вероватноћа да ће се догађај А догодити с обзиром на то да се догодио догађај Б.
Пример постериорне вероватноће
Као једноставан пример за претпоставку вероватноће веровања, претпоставимо да постоје три хектара земље са ознакама А, Б и Ц. Један јутар има резерве нафте испод своје површине, док друга два не. Претходна вероватноћа уља у акру Ц је једна трећина, или 33%. Испитивање бушења спроводи се на акри Б, а резултати показују да на том месту нема уља. Са елиминисаном акром Б, задња вероватноћа уља која садржи ацре Ц постаје 0, 5, односно 50%.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.