Кванти: Шта они раде и како су се развијали

Квантитативно трговање укључује употребу рачунарских алгоритама и програма заснованих на једноставним или сложеним математичким моделима за идентификацију и искориштавање расположивих могућности трговања. На крају, квантитативно трговање укључује и истраживачки рад на историјским подацима са циљем да се идентификују могућности зараде. Трговање количинама се широко користи на појединачном и институционалном нивоу за високофреквентно, алгоритамско, арбитражно и аутоматизовано трговање. Трговци који су укључени у такву квантитативну анализу и повезане трговачке активности обично су познати као квант или квантни трговац.

Како се развијало квантитативно трговање ?

Раније су тржишта била физичка и на поду, где су трговци и произвођачи имали интеракцију, договорили сигурност, цену и количину и измирили трговину на папиру. Између осталих квалификација, гласан и јасан глас сматрали су се добром за аспиранте који тргују посао, јер су им импресивни били на тргу. Како су тржишта постала дигитална са глобалним дометом и ширењем, подови су се испразнили. Трговци који су имали мало за понудити, али гласан глас почели су да нестају, уступајући место техничарима са рачунаром. Тржишта електронике нудила су велику експанзију, гомилу података о трговању, нову имовину и хартије од вредности, а појавила се и прилика за вађење података, истраживање, анализу и аутоматизоване системе трговања. У последње две деценије, МБА и докторати. власници финансија, рачунарске науке, па чак и неуронске мреже, преузимају посао трговаца у угледним трговинским институцијама.

Профил квантног трговца :

Квантни трговац може радити за малу, средњу или велику трговинску фирму за згодну плату са високим исплатама бонуса на основу оствареног профита од трговине. Послодавци укључују трговинске столове глобалних инвестиционих банака / хедге фондове / арбитражне трговачке фирме малим локалним трговачким фирмама. Данас је посао трговца у етаблираним фирмама често потребан специјалистички магистарски рад из квантитативног тока (МБА, доктор наука, ЦФА), осим ако неко није искусан трговац са доказаним радним искуством. Остали мање искусни млађи кванти могу започети у малим фирмама или почети као млађи аналитичари и дуготрајно радити на свом путу, иако је то снажно конкурентно поље.

Неколико других са предузетничким ставом развија и води властите системе трговања у власништву.

Без обзира да ли раде за финансијску фирму или за себе, куанти обично имају:

- експертиза у коришћењу рачунара

- практично знање једног или више програмских језика

- упознавање са изградњом и прилагођавањем трговачких система и могућностима аутоматизације

- упознавање са феедовима података и употребом

- вађење података, истраживачке и аналитичке способности

- ризиковање способности и трговчев темперамент

- иновативан начин размишљања за непрестано откривање нових стратегија и могућности

Захтеви за инфраструктуру за квантног трговца :

- Системи за приступ тржишним подацима, попут Блоомберговог терминала података, који имају на располагању потребне техничке и квантитативне алате за анализу који се уклапају у њихов ток трговања (попут Боллингерових опсега, графикона итд.)

- Рачунарски системи са компатибилношћу програмског језика - Перл, Ц ++, Јава, Питхон су најчешћи међу заједницом трговаца

- Историјска и / или доступност података у реалном времену, да се потврди њихова идентификована стратегија

- Аутоматизирани приступ брокерско / трговачким рачунима обично путем Директног приступа тржишту

Користећи горе наведено, квантни трговац типично обавља сљедеће активности :

- Идентификујте стратегију трговања: Она се може засновати на једноставним бројевима цена-обим или на сложеном математичком моделу

- Развити и изградити радни алгоритам / програм / систем заснован на стратегији трговања

- Поновно тестирајте прототип да бисте проверили практичну примену и захтевану прилагодбу: Једном када је идентификовано, врло је важно да се тестира стратегија на подацима историјских / живих тестова како би се проценила практична изводљивост. Даљње промене се укључују по потреби

- Укључити критеријуме за управљање ризиком: извршити анализу сценарија, имплементирати механизме заустављања губитака, ограничења расподјеле капитала итд. Како би систем био што заштитнији

- Имплементирати систем живе хране за извршавање трговине на отвореном тржишту: Пусти квантитативно подешавање и настави са посматрањем потенцијала за остваривање профита. Даље прилагођавање за идентификована побољшања или кварове, ако их има

- Континуирани напори на идентификацији нових стратегија

- Поред тога, ради у позадини у истраживачком одељењу, и пружа трговинске савете трговцима у одељењу за трговину

Посао квантног трговца је континуирани и ригорозни процес са дужим радним временом. Чини се да је данашња трговина постала тржиште рачунара против рачунара, на којем су доприноси трговца људима ограничени на изградњу рачунарских програма који су довољно паметни да тргују боље од оних које су развили њихови колеге. Што је више аутоматизације уграђено на свеукупно тржиште, већа је ефикасност будући да се могућности профита смањују са сваким даном.

Доња граница

Посао квантног трговца и повезани перкети изгледају врло уносно, али они који се квалификују за ово високо такмичарско поље захтевају вишеструке вештине, знање и темперамент. Квантитативни трговци обично имају умерену стопу успеха, а многи се диверзификују или прелазе у друге токове после неколико година због изгарања. Поред сву потребну инфраструктуру, вештине и знање, треба имати прави начин размишљања како би био успешан као квант.