Дефиниција уобичајеног коефицијента капитала првог реда

Какав је коефицијент заједничког капитала првог реда?

Коефицијент заједничког капитала првог реда представља мерење основног капитала банке у поређењу са његовом укупном ризичном имовином и означава финансијску снагу банке. Коефицијент заједничког капитала Тиер 1 користе регулатори и инвеститори, јер показује колико банка може да издржи финансијски стрес и да остане солвентна. Заједнички капитал првог нивоа искључује све повлаштене акције или неконтролисане удјеле, због чега се разликује од уско повезаног нивоа капитала првог реда.

Кључне Такеаваис

• Коефицијент заједничког капитала Тиер 1 представља мерење основног капитала банке, у поређењу са његовом укупном ризичном имовином, што значи финансијску снагу банке.
• Коефицијент заједничког капитала Тиер 1 користе регулатори и инвеститори, јер показује колико банка може да издржи финансијски стрес и да остане солвентна.
• Коефицијент заједничког капитала Тиер 1 разликује се од уско сродног коефицијента Тиер 1 капитала, јер искључује све префериране акције или неконтролисане удјеле.

Формула за коефицијент заједничког капитала првог реда је

Т1ЦЦЦ = Т1Ц − ПС − НИТРВГде: Т1ЦЦЦ = Коефицијент заједничког капитала првог редаТ1Ц = Тиер 1 капиталПС ​​= Преферирана дионицаНЦ = Неконтролисани интересиТРВА = Укупна имовина за контролу ризика \ почетак {усклађено} & Т1ЦЦЦ = \ дфрац {Т1Ц - ПС - НИ} {ТРВА} \\ & \ тектбф {где:} \\ & Т1ЦЦЦ = \ текст {Коефицијент заједничког капитала првог реда} \\ & Т1Ц = \ текст {капитал првог реда} \\ & ПС = \ текст {Преферирана залиха} \\ & НЦ = \ текст { Неконтролисани интереси} \\ & ТРВА = \ текст {Укупна имовина за контролу ризика} \\ \ крај {поравнано} Т1ЦЦЦ = ТРВАТ1Ц − ПС − НИ где: Т1ЦЦЦ = Коефициент заједничког капитала 1. нивоа Т1Ц = Типа 1 капиталаПС = Преферирана дионицаНЦ = Неконтролисани интереси ТРВА = Укупна имовина за контролу ризика

2:07

Коефицијент уобичајеног капитала првог реда

Шта вам говори коефицијент заједничког капитала првог реда?

Средства прилагођена ризику укључују сву имовину која фирма поседује и која се систематски пондерира за кредитни ризик. Централне банке обично развијају скали за пондерисање за различите класе имовине; готовина и државне хартије од вредности носе нулту ризик, док би хипотекарни или аутомобилски кредит имао већи ризик. Средствима прилагођена ризику би се додељивала све већа тежина у складу са њиховим кредитним ризиком. Готовина би имала тежину од 0%, док би зајмови повећаног кредитног ризика имали тежину од 20%, 50% или 100%.

Регулатори користе коефицијент заједничког капитала Тиер 1 да би оценили адекватност капитала предузећа као једно од следећег: добро капитализовани, адекватно капитализовани, подкапитализовани, значајно подкапитализовани или критички недовољно капитализовани. Да би било класификовано као добро капитализовано, фирма мора имати коефицијент заједничког капитала Тиер 1 од 7% или већи и не исплаћивати дивиденде или расподјеле које би тај однос смањиле испод 7%.

Фирма која је окарактерисана као системски важна финансијска институција (СИФИ) подложна је додатном јастуку од 3% за свој коефицијент заједничког капитала Тиер 1, због чега се њен праг сматра добро капитализираним на 10%. Предузећа која се не сматрају добро капитализираним подлежу ограничењима на исплату дивиденди и отплату акција.

Коефицијент заједничког капитала првог реда разликује се од уско повезаног нивоа капитала првог реда. Капитал 1 капитала укључује зброј основног капитала банке, објављених резерви и неоткупљивих, некумулативних повлаштених акција. Основни капитал првог нивоа, међутим, искључује све врсте повлаштених акција као и неконтролисане удјеле. Основни капитал првог реда укључује заједничку акцију фирме, задржане зараде и други свеобухватни приход.

Улагачи банака обраћају пажњу на коефицијент заједничког капитала Тиер 1 јер предвиђа да ли банка има не само средства за исплату дивиденди и откуп акција, већ и дозволу за то од регулатора. Федералне резерве процењују коефицијент заједничког капитала другог реда током стрес тестова како би утврдиле може ли банка издржати економске шокове и нестабилност тржишта.

Пример коефицијента уобичајеног капитала првог реда

Као пример, претпоставимо да банка има 100 милијарди америчких долара вредноване имовине након додељивања одговарајућег пондера за њене готовине, кредитне линије, хипотеке и личне кредите. Њен заједнички капитал првог реда укључује 4 милијарде америчких долара и 4 милијарде задржаних зарада, што доводи до укупног капитала првог реда од 8 милијарди долара. Компанија је такође издала 500 милиона долара повлаштених акција. Подељивањем заједничког капитала Тиер 1 од 8 милијарди УСД умањеног за 500 УСД у преференцијама на укупну ризичну имовину од 100 милијарди УСД приноси коефицијент заједничког капитала Тиер 1 од 7, 5%.

Ако бисмо уместо тога израчунавали стандардни коефицијент капитала првог реда, он би се израчунао као 8% јер би укључивао повлаштене акције.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Разумевање коефицијента капитала првог реда Коефицијент капитала првог реда је однос основног капитала банке - њеног основног капитала и исказаних резерви - на укупној имовини вреднованој ризиком. више Како се коефицијент левера нивоа 1 користи за процену основног капитала Коефицијент левера ред 1 мери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала утјецај у односу на консолидовану имовину. више Разумевање капитала првог нивоа Тип 1 капитал користи се за опис адекватности капитала банке и односи се на основни капитал који укључује капитал и објављене резерве. Власнички капитал укључује инструменте који се не могу уновчити по избору власника. више Шта коефицијент адекватности капитала - мере мере ЦАР Коефицијент адекватности капитала дефинише се као мерење расположивог капитала банке изражен као проценат кредитне изложености банке пондерисане ризиком. више Како најбоље искористити однос дуга и капитала Однос дуга и капитала представља мерење финансијског утицаја компаније. Коефицијент дуга и капитала израчунава се узимањем каматног дуга компаније, краткорочних и дугорочних обавеза и дељењем са укупним капиталом. више Како капитални захтеви чувају свој штедни рачун сигурни Капитални захтеви су стандардизовани прописи за банке и друге депозитарне институције који одређују колико ликвидног капитала (односно имовине која се лако продаје) морају да поседују за одређени ниво имовине. више партнерских веза