Однос волатилности
Коефицијент нестабилности је техничка мјера која се користи за идентификацију образаца цијена и кретања. У техничкој анализи користи истински распон да би добио разумевање како се цена безбедности креће текућег дана у поређењу с њеном претходном променљивошћу.
БРЕАКИНГ ДОВН Однос волатилности
Коефицијент нестабилности је мјера која помаже инвеститорима да прате волатилност цијене дионица. То је један од неколико техничких показатеља усмерених на нестабилност. Опћенито, стандардна девијација је обично једна од најчешћих мјера која се користи за праћење волатилности. Стандардна девијација је основа за неколико техничких канала, укључујући Боллингер појасеве. Технички аналитичари користе свеобухватне канале различитих коверти за идентификацију распона цена и нестабилности који помажу да доведу до трговања. Историјска волатилност је такође друга уобичајена трендна линија која се може користити за праћење волатилности.
Коефицијент нестабилности развијен је тако да допринесе анализи нестабилности цијена. Израчуни коефицијента волатилности и волатилности широм индустрије могу варирати. За техничку анализу, Јацк Сцхвагер познат је по томе што је у својој књизи „Техничка анализа“ увео концепт односа нестабилности.
Израчунавање коефицијента волатилности
Сцхвагерова методологија за израчун коефицијента волатилности темељи се на концепту истинског распона који је развио и увео Веллес Вилдер, али има неколико итерација. Сцхвагер израчунава однос волатилности из следећег:
ВР = ТТРАТРгде: ВР = Коефициент волатилностиТТР = Данашњи истински опсегТинањски распон данашњег дана = Мак-МинМак = Данас је највиши, јучерашњи ЦлосеМин = Данас је најнижи, јучерашњи затворАТР = Просечан истински опсег протеклог периода Н-дана \ почетак {усклађено} & \ текст {ВР} = \ фрац {\ тект {ТТР}} {\ текст {АТР}} \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ текст {ВР} = \ текст {Однос волатилности} \\ & \ текст { ТТР} = \ тект {Данашњи истински распон} \\ & \ тект {Данашњи истински распон} = \ текст {Мак} - \ текст {Мин} \\ & \ текст {Мак} = \ текст {Данашњи максимум, јучерашњи затвор} \\ & \ текст {Мин} = \ текст {Данас је најнижи, јучерашњи крај} \\ & \ текст {АТР} = \ текст {Просечан истински распон протеклог Н-дневног периода} \\ \ крај {усклађено} ВР = АТРТТР где је: ВР = Коефициент волатилностиТТР = Данашњи истински опсегТасовни опсег дана = Мак-МинМак = Данас је највиши, јучерашњи ЦлосеМин = Данас је најнижи, јучерашњи затворАТР = Просечан истински опсег протеклог Н-дана
Остале итерације коефицијента волатилности могу обухватати следеће:
ВР = ∣ТТР∣АТРгде: | ТТР | = Апсолутна вредност МакАбсолуте вредности Мак = ТХ − ТЛ, ТХ − ИЦ, ИЦ − ТЛТХ = Данашњи ХигхТЛ = данашњи ЛовИЦ = јучерашњи затвор \ почетак {поравнање} & \ тект {ВР} = \ фрац {\ мид \ тект {ТТР} \ мид} {\ текст {АТР}} \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ текст ТТР = \ текст {апсолутна вредност макс.} \\ & \ текст {апсолутна вредност макс.} = \ текст {ТХ} - \ текст {ТЛ}, \ текст {ТХ} - \ текст {ИЦ}, \ текст {ИЦ} - \ текст {ТЛ} \\ & \ текст {ТХ} = \ текст {Данашњи врхунац} \ \ & \ тект {ТЛ} = \ текст {Данас је најнижи} \\ & \ текст {ИЦ} = \ текст {Јучерашње затварање} \\ \ крај {поравнање} ВР = АТР∣ТТР∣ где: | ТТР | = Апсолутна вредност МакАбсолуте вредности Мак = ТХ − ТЛ, ТХ − ИЦ, ИЦ − ТЛТХ = Данашњи ХигхТЛ = данашњи ЛовИЦ = јучерашњи затвор
ВР = ∣ТТР∣ЕМАгде: ЕМА = Експоненцијални помични просек истинског распона протеклог Н-дневног периода \ почетак {поравнање} & \ тект {ВР} = \ фрац {\ мид \ тект {ТТР} \ мид} {\ текст {ЕМА}} \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ текст {ЕМА} = \ текст {Експоненцијални просечни помични интервал реалног распона} \\ & \ текст {протеклог Н-дневног периода} \\ \ енд {усклађено} ВР = ЕМА∣ТТР∣ где: ЕМА = Експоненцијални помични просек истинског распона протеклог Н-дневног периода
Сигнали коефицијента нестабилности
Инвеститори и трговци ће имати своје механизме за праћење и откривање образаца из омјера волатилности. Тај се однос обично црта као једна линија на техничком графикону било као прекривач или у сопственом прозору приказа.
Већи омјер волатилности сигнализираће значајну волатилност цијена у текућем дану трговања. Опћенито, нестабилност може бити сигнал поремећаја или развоја која утјечу на цијену вриједносног папира. Због тога, висока волатилност може довести до новог тренда цене хартија од вредности било у позитивном или негативном смеру. Трговци прате волатилност и омјер волатилности заједно са осталим обрасцима трговања како би потврдили сигнал трговања за улагање.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.