Аутоматизовани систем трговања: предности и недостаци

Аутоматизовани трговински системи - који се такође називају механички трговински системи, алгоритамско трговање, аутоматизовано трговање или системска трговина - омогућавају трговцима да успоставе посебна правила за оба уласка у трговину и излазе који се, једном програмирани, могу аутоматски извршити преко рачунара. У ствари, отприлике 75% акција којима се тргује на америчким берзама потиче из аутоматских система трговања.

Трговци и инвеститори могу прецизна правила за улазак, излазак и управљање новцем претворити у аутоматизоване системе трговања који омогућавају рачунарима да извршавају и надгледају трговину. Једна од највећих атракција аутоматизације стратегије је да може понети део емоција из трговања, јер се трговине аутоматски стављају након што се испуне одређени критеријуми.

Правила за улазак и излазак из трговине могу се заснивати на једноставним условима, као што су покретни просечни кросовер или могу бити компликоване стратегије које захтевају свеобухватно разумевање програмског језика специфичног за корисничку трговинску платформу. Они се такође могу засновати на стручности квалификованог програмера.

Аутоматизовани трговински системи обично захтевају употребу софтвера везаног за посредника с директним приступом, а сва одређена правила морају бити написана на језику власништва те платформе. Платформа ТрадеСтатион, на пример, користи програмски језик ЕасиЛангуаге. Са друге стране, НињаТрадер платформа користи НињаСцрипт. На слици испод приказан је пример аутоматизоване стратегије која је покренула три трговине током сесије трговања.

Петоминутни графикон уговора о ЕС са примењеном аутоматизованом стратегијом.

Успостављање „правила“ трговања

Неке трговачке платформе имају „чаробњаке“ за изградњу стратегије који корисницима омогућавају да одаберу листу са уобичајено доступним техничким показатељима како би изградили скуп правила којима се тада може аутоматски трговати. Корисник може, на пример, установити да ће се дугачка позиција увести када се 50-дневни помични просек пређе преко 200-дневног помичног просека на петоминутном графикону одређеног инструмента за трговање. Корисници такође могу унети врсту налога (на пример тржиште или ограничење) и када ће се покренути трговина (на пример, на затварању траке или отворити следећу траку) или користити подразумеване уносе платформе.

Међутим, многи трговци одлучују да програмирају своје прилагођене индикаторе и стратегије. Они ће често уско сарађивати са програмером да би развили систем. Иако за то обично треба више напора него употреба чаробњака платформе, он омогућава знатно већи степен флексибилности, а резултати могу бити кориснији. Као и све друго у свету трговања, нажалост, не постоји савршена стратегија улагања која би гарантовала успех.

Једном када су утврђена правила, рачунар може надгледати тржишта ради проналажења могућности куповине или продаје на основу спецификација трговинске стратегије. У зависности од посебних правила, чим се унесе трговина, сви налози за заштитне зауставне губитке, зауставне зауставе и циљеве профита аутоматски ће се генерирати. На брзорастућим тржиштима, овај тренутни унос налога може значити разлику између малог губитка и катастрофалног губитка у случају да се трговина помери против трговца.

Предности аутоматизованих система

Дуга је листа предности да рачунар прати тржишта због могућности трговања и извршава трговину, укључујући:

Минимизирање емоција

Аутоматизовани трговински системи минимизирају емоције током процеса трговања. Држећи емоције под контролом, трговци обично лакше одржавају план. Пошто се трговински налози извршавају аутоматски након што се испуне правила трговине, трговци неће моћи оклевати или доводити у питање трговину. Поред помагања трговцима који се плаше да "повуку окидач", аутоматизовано трговање може сузбити оне који су склони преоптерећењу - куповином и продајом у свакој уоченој прилици.

Поновно тестирање

Бацктестинг примењује правила трговања на историјске податке о тржишту како би се утврдила одрживост идеје. Приликом дизајнирања система за аутоматизовано трговање, сва правила морају бити апсолутна, без простора за тумачење. Рачунар не може да нагађа и мора му се тачно рећи шта да ради. Трговци могу примити ове прецизне скупове правила и тестирати их на историјским подацима пре него што су ризиковали новац у трговању уживо. Пажљиво тестирање уназад омогућава трговцима да процене и прецизирају трговинску идеју и одреде очекивано трајање система - тј. Просечан износ који трговац може очекивати да ће победити (или изгубити) по јединици ризика.

Чување дисциплине

Пошто су правила трговине успостављена и извршење трговине се врши аутоматски, дисциплина се чува чак и на нестабилним тржиштима. Дисциплина се често губи због емоционалних фактора као што су страх од губитка или жеља да се заради нешто више профита од трговине. Аутоматизовано трговање помаже у одржавању дисциплине јер ће се план трговања тачно поштовати. Поред тога, „пилотска грешка“ је сведена на минимум. На пример, ако налог за куповину 100 акција неће бити погрешно унесен као налог за продају 1.000 акција.

Један од највећих изазова у трговању је планирање трговине и трговање планом . Чак и ако план трговања може бити профитабилан, трговци који игноришу правила мењају било које очекивано очекивано трајање система. Не постоји таква ствар као што је трговински план који осваја 100% времена. Уосталом, губици су део игре. Али губици могу бити психолошки трауматизивни, тако да трговац који има два или три изгубљена посла заредом може одлучити да прескочи следећу трговину. Ако би ова наредна трговина била победничка, трговац је већ уништио очекивано очекивано трајање система. Аутоматизовани трговински системи омогућавају трговцима да постигну конзистентност тргујући планом.

Побољшање брзине уноса налога

Пошто рачунари одмах реагују на променљиве тржишне услове, аутоматизовани системи су у стању да генеришу налоге чим се испуне трговински критеријуми. Улазак или излазак из трговине неколико секунди раније може донети велику разлику у исходу трговине. Чим се унесе позиција, све остале поруџбине аутоматски се генеришу, укључујући заштитне зауставне губитке и циљеве профита. Тржишта се могу брзо кретати, а деморализује се да трговина досегне циљ добити или испуше ниво заустављања губитака - пре него што се наруџбе могу чак и унети. Аутоматски систем трговања спречава да се то деси.

Диверзификација трговања

Аутоматизовани трговински системи омогућавају кориснику да тргује више рачуна или различитих стратегија одједном. То има потенцијал за ширење ризика на различите инструменте, истовремено стварајући заштиту од губитка позиција. Оно што би човеку било невероватно тешко да постигне, рачунар ефикасно извршава у милисекундама. Рачунар је у могућности да претражује могућности трговања на различитим тржиштима, генерише наруџбе и надгледа трговину.

Прос

• Смањите емоционално трговање

• Омогућава поновно тестирање

• Чува дисциплину трговца

• Омогућава више налога

Цонс

• Могу се догодити механички кварови

• Захтијева надзор функционалности

• Може да ради лоше

Недостаци аутоматизованих система

Аутоматизирани трговински системи имају бројне предности, али постоје одређени пади и стварности које трговци требају бити свјесни.

Механичке кварове

Теорија која стоји иза аутоматизованог трговања чини се једноставном: подесите софтвер, програмирајте правила и гледајте да тргује. У стварности, аутоматизовано трговање је софистицирани метод трговања, али још увек није непогрешив. У зависности од платформе за трговање, трговачки налог може да се налази на рачунару, а не на серверу. То значи да ако се изгуби интернетска веза, наруџба се можда неће послати на тржиште. Такође би могла постојати разлика између "теоријских обрта" које генерише стратегија и компоненте платформе за унос налога која их претвара у стварне трговине. Већина трговаца треба очекивати криву учења при коришћењу аутоматизованих система трговања, и генерално је добра идеја почети с малим трговинским величинама док се процес усавршава.

Мониторинг

Иако би било сјајно укључити рачунар и оставити га за дан, аутоматизовани систем трговања захтева надзор. То је због потенцијала за технолошке кварове, као што су проблеми са повезивањем, губици напајања или рушење рачунара и системске претпоставке. Могуће је да аутоматски систем трговања искуси аномалије које би могле резултирати погрешним налозима, недостајућим или дупликатима. Ако се систем надгледа, ови догађаји се могу брзо препознати и решити.

Превелика оптимизација

Иако нису специфични за аутоматизоване трговинске системе, трговци који користе технике за тестирање у позадини могу креирати системе који на папиру изгледају сјајно и одлично се сналазе на живом тржишту. Превелика оптимизација односи се на прекомерно прилагођавање кривинама које производе трговински план непоуздан у трговању уживо. На пример, могуће је подесити стратегију за постизање изузетних резултата на историјским подацима на којима је тестирана. Трговци понекад погрешно претпостављају да би трговачки план требао имати близу 100% профитабилне трговине или никада не би требало да доживи пад како би био одржив план. Као такав, параметри се могу прилагодити за стварање „готово савршеног“ плана - који у потпуности пропада чим се примени на тржиште уживо.

Избегавајте преваре

Док тражите жељени систем, запамтите: Ако звучи превише добро да би било истинито, вероватно јесте. Много је превара. Неки системи обећавају високу зараду и то по ниској цени. Па како можете рећи да ли је систем легитиман или лажан ">

1. Прегледајте све што бисте морали да платите пре него што платите или положите било који новац за трговачки рачун и увек постављајте питања. Ако то не учините, на крају ћете изгубити новац.
2. Урадите своје истраживање и побрините се да знате све о систему који је у питању. И обавезно прочитајте одредбе и услове пре него што се обавезате.
3. Постоје ли сведочења која можете прочитати? Провјерите веб странице трећих страна или чак финанцијске странице с прописима.
4. Да ли систем долази са пробним периодом? Много локација са преварама неће вам понудити суђење.

Аутоматизација заснована на серверу

Трговци имају могућност покретања својих аутоматизованих система трговања путем трговачке платформе засноване на серверу. Ове платформе често нуде комерцијалне стратегије за продају, тако да трговци могу да дизајнирају сопствене системе или могућност да угошћују постојеће системе на платформи заснованој на серверу. Уз плаћање, аутоматизовани систем за трговање може скенирати, извршавати и надгледати трансакције, а све наруџбе остају на серверу. То често резултира потенцијално бржим, поузданијим уносима налога.

Пре него што будете аутоматизовани

Реч "аутоматизација" може се чинити као да задатак чини једноставнијим, али дефинитивно је неколико ствари које морате имати на уму пре него што почнете да користите ове системе.

Запитајте се да ли треба да користите аутоматизовани систем трговања. Дефинитивно постоје обећања о зарађивању новца, али може потрајати дуже него што можда мислите. Да ли ће вам бити боље да тргујете ручно? Уосталом, ови трговински системи могу бити сложени и ако немате искуства, можда ћете изгубити.

Знајте у шта се упуштате и будите сигурни да разумете недостатке у систему. То значи да своје циљеве и стратегије једноставно држите пре него што пређете на сложеније стратегије трговања.

И запамтите, не постоји приступ за све величине. Морате да смислите жељену стратегију, где желите да је примените и колико желите да прилагодите својој личној ситуацији. Све то, наравно, иде уз ваше крајње циљеве

Доња граница

Иако су привлачни из различитих разлога, аутоматизовани трговински системи не би требало да буду замена за пажљиво извршено трговање. Могу се догодити кварови на технологији, и као такви, ови системи захтевају надзор. Платформе засноване на серверу могу понудити решење за трговце који желе да минимизирају ризик од механичких кварова. Запамтите, требало би да имате неко трговинско искуство и знање пре него што се одлучите за коришћење аутоматизованих система за трговину.