Кодирање вашег сопственог робота Алго-традинг

Многи трговци прелазе у алгоритамске трговце, али се боре са кодирањем својих трговачких робота. Често ће ови трговци наћи информације о алгоритмичком кодирању на мрежи неорганизоване и погрешне, као и нудећи лажна обећања о ноћном просперитету. Један од извора поузданих информација је Луцас Лиев, творац интернетског алгоритамског курса АлгоТрадинг101. Курс има одличне критике и прикупио је преко 8000 студената од првог представљања у октобру 2014.

Програм се фокусира на представљање основа алгоритмичког трговања на организован начин. Лиев је неодољив због чињенице да алгоритамско трговање „није брзо-богата шема.“ Наведене у наставку су основе шта је потребно за дизајн, изградњу и одржавање сопственог алгоритма за трговање алгоритмом (извучен из Лиев-а и његовог курса).

Успон Робо саветника

Шта ради робот за трговање

На најосновнијем нивоу, алгоритамски робот за трговину је рачунарски код који има могућност да генерише и извршава сигнале за куповину и продају на финансијским тржиштима. Главне компоненте таквог робота укључују правила уноса која сигнализирају када требате купити или продати, правила изласка која указују када треба затворити тренутни положај и правила за одређивање величине положаја која одређују количине за куповину или продају.

Главни алати за трговање Алго-ом

Очигледно, требат ће вам рачунар и интернетска веза. Након тога ће бити потребан Виндовс или Мац оперативни систем за покретање МетаТрадер 4 (МТ4) - електронске платформе за трговање која користи МетаКуотес Лангуаге 4 (МКЛ4) за кодирање трговања. Иако МТ4 није једини софтвер који би могли да користе за израду робота, он има низ значајних предности.

Иако је главна имовина класе МТ4 страна девиза (ФКС), платформа се може користити за трговање акцијама, капиталним индексима, робама и Битцоинима помоћу ЦФД-ова. Остале предности коришћења МТ4 за разлику од других платформи укључују лако учење, бројне доступне ФКС изворе података и бесплатно је.

Нажалост, МТ4 не дозвољава директно трговање берзанским и фјучерским тржиштима, а провођење статистичких анализа може бити оптерећујуће; међутим, МС Екцел може се користити као допунски статистички алат.

Алгоритамске стратегије трговања

Важно је започети размишљањем о неким основним особинама које би требала имати свака алгоритмичка стратегија трговања. Стратегија би требало да буде тржишно опрезна јер је у основи солидна са тржишног и економског становишта. Такође, математички модел који се користи у изради стратегије требао би бити заснован на добрим статистичким методама.

Затим је од пресудног значаја да одредите које информације ваш робот жели да прикупи. Да би имао аутоматизовану стратегију, ваш робот мора бити у стању да ухвати препознатљиве, трајне тржишне неефикасности. Алгоритмичке стратегије трговања следе ригидни скуп правила која користе предност тржишног понашања и на тај начин појава једнократне тржишне неефикасности није довољна за изградњу стратегије. Надаље, ако се узрок неефикасности тржишта не може препознати, тада неће бити могуће знати да ли је успјех или неуспјех стратегије био случајност или не.

Имајући у виду горе наведено, постоји неколико типова стратегија за информисање дизајна вашег алгоритма за трговање. Они укључују стратегије које користе следеће (или било коју њихову комбинацију):

• Макроекономске вести (нпр. Промене платних спискова или промене каматних стопа)
• Темељна анализа (нпр. Коришћење података о приходима или белешки о издању зараде)
• Статистичка анализа (нпр. Корелација или коинтеграција)
• Техничка анализа (нпр. Покретни просеци)
• Тржишна микроструктура (нпр. Арбитража или трговинска инфраструктура)

Пројектовање за прелиминарна истраживања

Овај корак се фокусира на развијање стратегије која одговара вашим личним карактеристикама. Чимбеници као што су профил личног ризика, временско опредјељење и капитал за трговање сви су важни на које треба размислити приликом развоја стратегије. Тада можете почети да идентификујете постојећу неучинковитост тржишта. Откривајући неефикасност на тржишту, можете почети да кодирате трговинског робота који одговара вашим личним карактеристикама.

Поновно тестирање

Овај корак поновног тестирања фокусиран је на потврду вашег трговинског робота. Ово укључује проверу кода да бисте били сигурни да ради оно што желите и разумете како се он понаша у различитим временским оквирима, класама имовине или различитим тржишним условима, посебно у догађајима типа црни лабуд попут глобалне финансијске кризе 2008.

Оптимизација дизајна Алго-Традинг

Сада када сте кодирали робота који ради и у овој фази желите да максимизирате његове перформансе, а да притом минимализујете пристраност. Да бисте максимизирали перформансе, прво морате одабрати добру меру перформанси која обухвата елементе ризика и награде, као и доследност (нпр. Оштри однос). Префињена пристраност појављује се када је ваш робот превисоко заснован на прошлим подацима; такав робот одаје илузију високих перформанси, али пошто будућност никада у потпуности не подсећа на прошлост, заправо може пропасти.

Извршење уживо

Сада сте спремни да почнете да користите прави новац. Међутим, осим што сте припремљени за емоционалне падове и падове које бисте могли доживети, постоји неколико техничких питања која је потребно решити. Ова питања укључују одабир одговарајућег брокера и имплементацијске механизме за управљање и тржишним ризицима и оперативним ризицима као што су потенцијални хакери и застоји технологије.

Такође је важно на овом кораку проверити да ли су перформансе робота сличне перформансама у фази испитивања. Коначно, потребно је континуирано надгледање како би се осигурало да тржишна ефикасност за коју је робот дизајниран и даље постоји.

Доња граница

С обзиром на то да је Рицхард Деннис, легендарни трговац робом, подучавао групу студената његовим личним трговинским стратегијама, које су потом зарађивале више од 175 милиона долара у само пет година, потпуно је могуће да се неискусни трговци науче строгој поставци смерница и постану успешни трговци. Ипак, ово је један изванредан пример и почетници би свакако требали имати на уму да имају скромна очекивања.

Да бисте били успешни, важно је не само следити сет смерница, већ и разумети како те смернице функционишу. Лиев наглашава да је најважнији део алгоритамске трговине „разумевање под којим ће тржишним условима радити ваш робот и када ће се покварити“, и „разумевање када треба да интервенише“. Алгоритамска трговина може бити корисна, али кључ успеха је разумевање. Сваки курс или наставник који обећава високе награде са минималним разумевањем требало би да буде главни знак упозорења.