МАЦД: Пример

Научити трговати у правцу краткорочног замаха може бити тежак задатак у најбољим временима, али је експоненцијално теже кад неко није упознат са одговарајућим алатима који би вам могли помоћи. Овај чланак ће се фокусирати на најпопуларнији показатељ који се користи у техничкој анализи, кретање просјечне конвергенције у кретању (МАЦД). Гералд Аппел је овај индикатор развио 1960-их, а иако његово име звучи веома компликовано, заиста је једноставан за употребу. Читајте даље како бисте сазнали како можете да тражите начине како да уградите овај моћан алат у своју стратегију трговања.

Претходно знање

Популарност МАЦД-а у великој мери је захваљујући његовој способности да брзо уочи све већи краткотрајни замах. Међутим, пре него што ускочимо у унутрашњи рад МАЦД-а, важно је потпуно разумети однос краткорочног и дугорочног помичног просека.

Као што можете видети из графикона испод, многи трговци ће гледати како се краткорочни помични просек (плава линија) пређе преко дугорочне покретне просечности (црвена линија) и користе то за сигнализацију повећања замаха у порасту. Овај буллисх цроссовер сугерише да је цена у последње време расла брже него што је била раније, па је то уобичајен технички знак куповине. Супротно томе, краткотрајни помични просек који прелази испод дугорочнијег просека користи се за илустрацију да се цена имовине креће према доле бржим стопама и да је можда добро време за продају.

Слика 1

МАЦД Анд Стохастиц: Стратегија двоструког укрштања

Индикатор

Уочите како се клизни просјеци одвајају један од другог на слици 1 како јачина момента расте. МАЦД је дизајниран како би профитирао од ове дивергенције анализом разлике између два експоненцијална кретања просека (ЕМА). Конкретно, вредност за дугорочни покретни просек одузима се од краткорочног просека, а резултат се црта на графикону. Периоди коришћени за израчунавање МАЦД-а могу се лако прилагодити било којој стратегији, али трговци ће се обично ослањати на подразумевана подешавања за периоде од 12 и 26 дана.

Позитивна МАЦД вредност, створена када је краткорочни просек изнад дугорочног просека, користи се за сигнализацију повећања замаха у успону. Ова вредност се такође може користити да сугерише да ће трговци можда желети да се суздрже од заузимања кратких позиција док сигнал не закључи да је примерен. С друге стране, пад негативних МАЦД вредности указује да силазни тренд постаје све јачи и да можда није најбоље време за куповину.

Трансакцијски сигнали

Постало је стандардно да се направи одвојени покретни просек уз МАЦД, који се користи за стварање јасног сигнала померања замаха. Сигнална линија, позната и као окидачка линија, креирана је узимањем деветероструког помичног просека МАЦД. Ово се налази нацртано уз индикатор на графикону. Као што можете видети на слици 2, сигнали трансакције се генеришу када МАЦД линија (пуна линија) пређе преко сигналне линије (деветерострука ЕМА - испрекидана плава линија).

Основни биков сигнал (знак куповине) настаје када МАЦД линија (пуна линија) пређе изнад сигналне линије (испрекидана линија), а основни медвјеђи сигнал (знак продаје) настаје када МАЦД пређе испод сигналне линије. Трговци који покушавају да профитирају од биковских МАЦД крстова који се јављају када је индикатор испод нуле требало би да буду свесни да покушавају да профитирају од промене правца момента, док покретни просеци још увек наговештавају да би безбедност могла да доживи краткорочну продају -ван. Овај буллисх цроссовер често може тачно предвидјети преокрет у тренду, као што је приказано на слици 2, али се често сматра ризичнијим него кад би МАЦД био изнад нуле. (Погледајте такође: Буллисх анд Беарисх МАЦД Цроссоверс .)

Слика 2

Још један уобичајени сигнал на који многи трговци гледају појављује се када индикатор путује у супротном смеру од средства, нешто што се назива дивергенција. Овај концепт захтева даља проучавања и често га користе искусни трговци.

[МАЦД је само један од многих техничких показатеља који користе успешни трговци. На курсу техничке анализе на Инвестопедиа академији показаћемо вам најкорисније техничке показатеље, као и како их применити у стварним ситуацијама како бисте повећали приносе прилагођене ризику.]

Средишња линија

Као што је раније споменуто, МАЦД индикатор израчунава се узимајући разлику између краткорочног помичног просјека (12-дневна ЕМА) и дугорочног помичног просјека (26-дневна ЕМА). С обзиром на ову конструкцију, вредност МАЦД индикатора мора бити једнака нули сваки пут када се два помична просека прелазе једна преко друге. Као што можете видети на слици 3, прелазак кроз нулту линију је врло једноставна метода која се може користити за идентификацију правца тренда и кључних тачака када се развија замах.

Слика 3

Предности МАЦД-а

У претходним примерима различити сигнали генерисани овим индикатором се лако интерпретирају и могу се брзо уградити у било какву краткорочну трговинску стратегију. На најосновнијем нивоу, МАЦД индикатор је веома користан алат који може помоћи трговцима да обезбеде да краткорочни смер ради у њихову корист.

Недостаци МАЦД-а

Највећи недостатак коришћења овог индикатора за генерисање сигнала трансакције је тај што трговац може неколико пута бити ухваћен и ван позиције, пре него што је у стању да ухвати снажну промену момента. Као што видите на графикону, заостајући аспект овог индикатора може генерисати неколико сигнала трансакције током дужег потеза, а то може довести до тога да трговац оствари неколико неимпресивних добитака или чак малих губитака током релија.

Слика 4

Трговци морају бити свјесни да бичеви ефект може бити јак како на тренди тако и на тржиштима везаним за распон, јер релативно мала кретања могу узроковати да индикатор брзо промијени правце. Велики број лажних сигнала може довести до тога да трговац направи много губитака. Када се комисије укључе у једначину, ова стратегија може постати веома скупа.

Још један недостатак МАЦД-а је његова немогућност упоређивања различитих хартија од вредности. Будући да је МАЦД вредност долара у односу на два помична просјека, очитавање дионица различитог цијене пружа мало увида у поређењу једног броја имовине с другим. У покушају да реше овај проблем, многи технички аналитичари ће користити осцилатор процентне цене, који се израчунава на сличан начин као МАЦД, али анализира проценат разлике између кретања просечних вредности уместо износа долара.

Доња граница

МАЦД индикатор је најпопуларније средство у техничкој анализи јер трговцима пружа могућност брзог и једноставног препознавања краткорочног правца тренда. Јасни сигнали трансакција помажу да се минимизира субјективност укључена у трговину, а прелази преко сигналне линије трговцима олакшавају осигуравање трговања у смеру замаха. Врло мало показатеља у техничкој анализи показало се поузданијим од МАЦД-а, а овај релативно једноставан показатељ може се брзо уградити у било какву краткорочну трговинску стратегију. (За додатно читање потражите: Споттинг Тренд Реверсалс Витх МАЦД .)