Боолеова алгебра

ДЕФИНИЦИЈА бооле алгебре

Боолова алгебра је подјела математике која се бави операцијама на логичким вриједностима и укључује бинарне варијабле. Боолеова алгебра потиче од књиге математичара Георгеа Боолеа из 1854. године. Разликујући фактор боолове алгебре је тај што се она бави само проучавањем бинарних променљивих. Најчешће су бооле променљиве представљене са могућим вредностима 1 ("труе") или 0 ("фалсе"). Варијабле такође могу имати сложеније интерпретације, као што је теорија скупова.

Боолова алгебра је позната и као бинарна алгебра.

БРЕАКИНГ ДОВН Боолеова алгебра

Боолеова алгебра има примјене у финансијама кроз математичко моделирање тржишних активности. На пример, истраживање цена опција акција укључивало је употребу бинарног стабла како би се представили распон могућих исхода у основној безбедности. У овом моделу одређивања цена на биномне опције, Боолеова варијабла представља повећање или смањење цене хартије од вредности.

Ова врста моделирања била је неопходна, јер је у америчким опцијама, које се могу користити било када, пут цена безбедности једнако важан као и крајња цена. Слабост овог модела била је у томе што је пут цене хартија морао да буде пробијен у низ дискретних временских корака. Дакле, модел одређивања цена Блацк-Сцхолес-а пружио је напредак у томе што је могао да цени опције под претпоставком континуираног времена. Биномни модел је још увек користан за ситуације у којима се Блацк-Сцхолес не може применити.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Како функционира модел одређивања цијена биномне опције Опција Модел биномне опције је метода процјене опција која користи итеративни поступак и омогућава спецификацију чвора у заданом периоду. више модел заснован на решетки модел заснован на решетки је модел који се користи за вредновање деривата; користи биномно стабло да би показао различите стазе које може коштати основна имовина. више Теорија опција Опције цена Теорија опционих цена користи променљиве (цена акција, цена вежбања, волатилност, каматна стопа, време до истека рока) да би теоријски вредновала опцију. више Дефиниција модела Хестона Хестонов модел, назван по Стевеу Хестону, је врста стохастичког модела волатилности који финансијски професионалци користе за цене европских опција. више Нејасна логичка дефиниција Нејасна логика је математичка логика која покушава да реши проблеме отвореним, непрецизним спектром података који омогућава добијање низа тачних закључака. више Модел триномалне опционе цене Модел триномалне опције опција је модел одређивања цена који садржи три могуће вредности које основни акт може имати у једном временском периоду. више партнерских веза