Модел Браце Гатарек Мусиела (БГМ)

Који је модел Браце Гатарек Мусиела (БГМ)?

Браце Гатарек Мусиела Модел (БГМ) је нелинеарни финансијски модел који користи ЛИБОР стопе за ценовне деривате каматних стопа. Модел Браце Гатарек Мусиела (БГМ) вреднује хартије од вредности испитивањем тржишних цена. Најчешће се користи код одређивања цена и каплата (позив на ЛИБОР) на тржишту ЛИБОР-а.

Браце Гатарек Мусиела модел је такође познат као ЛИБОР тржишни модел.

Разумевање модела Браце Гатарек Мусиела (БГМ)

За разлику од модела Хулл-Вхите, који користи тренутну кратку стопу, или Хеатх-Јарров-Мортон (ХЈМ) модела, који користи тренутни напредни курс, модел Браце Гатарек Мусиела (БГМ) користи само стопе које се могу приметити: напред ЛИБОР рате. БГМ модел је такође у складу са Блацк-овим моделом, који је варијанта широко коришћеног Блацк-Сцхолес-овог деривативног модела.

Употребе БГМ модела

Модел БГМ може одредити цену за инвестицију ако се исплата може поделити на терминске стопе (приносе), будући да се терминске стопе примењују на одређени временски оквир и корелирају са другим форвард стопама. Инвеститори могу покренути симулације користећи различите волатилности и корелације, а затим одредити фер вриједност дисконтирањем купона.

Лондонска међубанкарска понуђена стопа је просјек каматних стопа које је свака од водећих банака у Лондону процијенила да би се наплаћивала у случају да се позајмљује од других банака. Обично га се скраћује на Либор или ЛИБОР.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Разумевање модела Хеатх-Јарров-Мортон Модел Хеатх-Јарров-Мортон користи се за моделирање унапред каматних стопа које се затим користе за проналажење теоријске вредности хартија од вредности осетљивих на каматне стопе. више Дефиниција модела Јарров Турнбулл Модел Јарров Турнбулл је метода утврђивања кредитног ризика смањеног облика, која користи динамичку анализу каматних стопа да би израчунала вероватноћу задавања. више Како функционише модел цена црних шкољки Модел црних зналца представља модел кретања цена за време финансијских инструмената као што су залихе које се, између осталог, могу користити за одређивање цене опције европског позива. више Како функционира понуђена каматна стопа у Лондону (ЛИБОР) ЛИБОР је референтна каматна стопа по којој се велике глобалне позајмљују на међународном међубанкарском тржишту за краткорочне кредите. више Како се стопа међубанкарске девизне стопе (МИФОР) у Мумбају разликује од ЛИБОР-а Мумбарова стопа међубанкарске форвард банке (МИФОР) стопа је којом индијске банке користе као мјерило за одређивање цијена на терминске уговоре и деривате. То је комбинација лондонске међубанкарске понуђене стопе (ЛИБОР) и форвард премије произашле из индијских Форек тржишта. више Теорија опција Опције цена Теорија опционих цена користи променљиве (цена акција, цена вежбања, волатилност, каматна стопа, време до истека рока) да би теоријски вредновала опцију. више партнерских веза