Израчунавање добити и губитака вашег валутног промета

Трговање валутама нуди изазовну и профитабилну прилику за добро образоване инвеститоре. Међутим, то је и ризично тржиште и трговци морају увек бити будни на својим позицијама - уосталом, успех или неуспех се мери у смислу добити и губитака (П&Л) на њиховом трговању.

За трговце је важно да јасно разумеју свој П&Л, јер то директно утиче на салдо марже који имају на свом трговинском рачуну. Ако се цене покрену против вас, маргина се смањује и имаћете мање новца на располагању за трговање.

Реализовани и нереализовани добици и губици

Све ваше девизне трансакције обележиће се за тржиште у реалном времену. Прорачун марке до тржишта приказује нереализовани П&Л у вашим трговинама. Израз "нереализовани" овде значи да су трговине и даље отворене и да их можете затворити било када.

Тржишна вредност је вредност код које у том тренутку можете затворити трговину. Ако имате дугу позицију, израчунавање тржишне марке обично је цена по којој можете продати. У случају кратке позиције, то је цена по којој можете купити да бисте затворили позицију.

Док се позиција не затвори, П&Л ће остати нереализовани. Добит или губитак се остварује (реализирано П&Л) када затворите трговинску позицију. У случају добити, маржа се повећава, а у случају губитка - смањује.

Укупни салдо марже на вашем рачуну увек ће бити једнак збиру почетног депозита марже, реализованог П&Л и нереализираног П&Л. Пошто је нереализовани П&Л обележен на тржишту, он и даље варира јер се цене ваших инвестиција стално мењају. Због тога се и равнотежа маржи стално мења.

Прорачун добити и губитка

Стварни израчун добити и губитка на позицији је сасвим једноставан. Да бисте израчунали П&Л позиције, потребно вам је величина позиције и број пипс-а за које се цена померила. Стварни добитак или губитак ће бити једнак величини позиције помножено са кретањем пипа.

Погледајмо пример:

Претпоставимо да имате 100.000 ГБП / УСД позиција која се тренутно тргује на 1.3147. Ако се цене крећу од ГБП / УСД 1, 3147 до 1, 3162, онда су скочиле 15 пипс-а. За позицију од 100.000 ГБП / УСД, покрет од 15 пипса износи 150 УСД (100.000 к .0015).

Да бисмо утврдили да ли је то профит или губитак, морамо знати да ли смо били дуги или кратки за сваку трговину.

Дуга позиција: У случају дуге позиције, ако се цене повећају, то ће бити профит, а ако се цене помере, то представља губитак. У нашем ранијем примеру, ако је позиција дугачка ГБП / УСД, то би била зарада од 150 УСД. Алтернативно, ако су се цене спустиле са 1.3147 ГБП / УСД на 1.3127, тада ће то бити губитак од 200 долара (100.000 к -0.0020).

Кратка позиција: У случају кратке позиције, ако се цене повећају, то ће бити губитак, а ако се цене помере, то ће бити профит. У истом примјеру, када бисмо имали кратку позицију ГБП / УСД и цијене су порасле за 15 пипс-а, ​​то би био губитак од 150 УСД. Ако би се цене смањиле за 20 пипс-а, ​​то би била зарада од 200 долара.

Следећа табела резимира израчун П&Л-а:

Други аспект П&Л-а је валута у којој је деноминирана. У нашем примеру П&Л је био деноминиран у доларима. Међутим, то можда није увек случај.

У нашем примеру, ГБП / УСД се наводи у погледу броја УСД по ГБП. ГБП је основна валута, а УСД валута квота. По курсу ГБП / 1, 3147 УСД, кошта 1, 33147 УСД за куповину једног ГБП. Дакле, ако цена осцилира, то ће бити промена вредности долара. За стандардну партију, свака пипа коштат ће 10 УСД, а профит и губитак у УСД. Опште правило, П&Л ће бити деноминовано у валути котација, тако да ако није у УСД, мораћете да га претворите у УСД за израчун марже.

Узмите у обзир да имате 100.000 кратких позиција на УСД / ЦХФ. У овом случају ће ваш П&Л бити означен у швајцарским францима. Тренутна стопа је отприлике 0, 9970. За стандардну партију, свака пипа ће коштати 10 ЦХФ. Ако се цена смањила за 10 пипс-а на 0, 9960, то ће бити зарада од 100 ЦХФ. Да бисте претворили овај П&Л у УСД, морат ћете поделити П&Л на УСД / ЦХФ, односно ЦХФ 100 ÷ 0, 9960, што ће бити 100, 4016 УСД.

Једном када имамо П&Л вредности, оне се лако могу користити за израчунавање салда марже који је доступан на трговинском рачуну. Калкулације марже су обично у УСД.

Доња граница

Нећете морати да вршите ове прорачуне ручно, јер сви брокерски рачуни аутоматски израчунавају П&Л за све ваше трговине. Међутим, важно је да разумијете ове калкулације, јер ћете морати да израчунате своје захтеве за П&Л и маржу током структурирања своје трговине - чак и пре него што заправо уђете у трговину.

У зависности од количине полуге коју нуди ваш трговачки рачун, можете израчунати маржу потребну за држање позиције. На пример, ако имате утицај од 100: 1, за отварање стандардне позиције серије од 100 000 УСД / ЦХФ биће вам потребна маржа од 1000 УСД. Јасно разумевање колико је новца у питању у свакој трговини помоћи ће вам да ефикасно управљате ризиком.