Коефицијент корелације
Коефицијент корелације је статистичка мјера која израчунава снагу односа између релативних кретања двије варијабле. Вриједности се крећу између -1, 0 и 1, 0. Израчунати број већи од 1, 0 или мањи од -1, 0 значи да је дошло до грешке у мерењу корелације. Корелација од -1, 0 показује савршену негативну корелацију, док корелација 1, 0 показује савршену позитивну корелацију. Корелација 0, 0 показује да нема везе између кретања две променљиве.
Корелацијска статистика може се користити у финансијама и улагањима. На пример, коефицијент корелације може се израчунати да би се утврдио ниво корелације између цене сирове нафте и цене акција компаније која производи нафту, као што је Еккон Мобил Цорпоратион. Пошто нафтне компаније остварују већу добит како расту цене нафте, корелација између две варијабле је веома позитивна.
1:25Коефицијент корелације
Разумевање коефицијента корелације
Постоји неколико врста коефицијената корелације, али најчешћи је Пеарсонова корелација ( р ). Ово мери снагу и смер линеарног односа између две променљиве. Не може ухватити нелинеарне односе између две варијабле и не може разликовати зависне и независне варијабле.
Вредност тачно 1, 0 значи да постоји савршен позитиван однос између две променљиве. За позитивно повећање једне променљиве, такође постоји позитивно повећање друге променљиве. Вредност -1.0 значи да постоји савршен негативан однос између две променљиве. То показује да се променљиве крећу у супротним смеровима - за позитивно повећање једне променљиве, постоји смањење у другој променљивој. Ако је корелација између две променљиве једнака 0, нема везе између њих.
Јачина везе варира у степену на основу вредности коефицијента корелације. На пример, вредност 0, 2 показује да постоји позитивна корелација између две променљиве, али је слаба и вероватно безначајна. Стручњаци не сматрају да су корелације значајне док вредност не пређе бар 0, 8. Међутим, коефицијент корелације с апсолутном вриједношћу од 0, 9 или већим представљао би врло јаку везу.
Инвеститори могу да користе промене у корелацијској статистици да би идентификовали нове трендове на финансијским тржиштима, економији и ценама акција.
Кључне Такеаваис
- Коефицијенти корелације користе се за мјерење снаге односа између двије варијабле.
- Пеарсонова корелација је она која се најчешће користи у статистици. Ово мери снагу и смер линеарног односа између две променљиве.
- Вриједности се увијек крећу између -1 (снажна негативна веза) и +1 (снажна позитивна веза). Вриједности на или близу нуле подразумијевају слаб или никакав однос.
- Вредности коефицијента корелације мање од +0.8 или веће од -0.8 не сматрају се значајним.
Статистика корелације и улагања
Повезаност две варијабле посебно је корисна код улагања у финансијска тржишта. На пример, корелација може бити од користи за утврђивање успешности фонда узајамног фонда у односу на његов референтни индекс или неки други фонд или класу имовине. Додавањем ниског или негативно повезаног узајамног фонда у постојећи портфељ, инвеститор остварује користи од диверзификације.
Другим речима, инвеститори могу да користе негативно корелирану имовину или хартије од вредности да би заштитили свој портфељ и смањили тржишни ризик због нестабилности или дивљих осцилација цена. Многи инвеститори заштите од ценовног ризика портфеља, што ефективно смањује било какав капитални добитак или губитак, јер желе приход од дивиденди или приносе из акција или хартије од вредности.
Статистика корелације такође омогућава инвеститорима да утврде када се корелација између две променљиве мења. На пример, банковне акције обично имају високо позитивну корелацију са каматним стопама, јер се рате кредита често израчунавају на основу тржишних каматних стопа. Ако цена акција банке опада, док каматне стопе расту, улагачи могу уочити да се нешто спрема. Ако цене акција сличних банака у сектору такође расту, инвеститори могу закључити да опадајуће стање банака није последица камата. Уместо тога, банка са лошим резултатима вероватно се бави унутрашњим, фундаменталним проблемом.
Једнаџба коефицијента корелације
Да би се израчунала Пеарсонова корелација производа-тренутка, прво треба утврдити коваријанс двеју поменутих променљивих. Затим треба израчунати стандардну девијацију сваке променљиве. Коефицијент корелације се одређује дељењем коваријанције на производ стандардних девијација две променљиве.
ρки = Цов (к, и) σкσивхере: ρки = Пеарсон-ов коефицијент корелације производа-тренуткаЦов (к, и) = Коваранција променљивих к и иσк = Стандардна девијација кσи = Стандардна девијација и \ бегин {усклађено} & \ рхо_ { ки} = \ фрац {\ тект {Цов} (к, и)} {\ сигма_к \ сигма_и} \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ рхо_ {ки} = \ текст {Пеарсон-ов коефицијент корелације производа-тренутка } \\ & \ текст {Цов} (к, и) = \ текст {Коваријација променљивих} к \ текст {и} и \\ & \ сигма_к = \ текст {Стандардно одступање} к \\ & \ сигма_и = \ текст {Стандардно одступање} и \\ \ крај {поравнато} ρки = σк σи Цов (к, и) где је: ρки = Пеарсонов коефицијент корелације производа-тренуткаЦов (к, и) = Коваријација променљивих к и иσк = Стандардна девијација кσи = Стандардна девијација и
Стандардна девијација је мерило расипања података од њеног просека. Коваранција је мерило како се две променљиве мењају заједно, али њена величина није повезана, тако да је тешко интерпретирати. Дељењем коваријанције на производ две стандардне девијације, може се израчунати нормализована верзија статистике. Ово је коефицијент корелације.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.