Како се ризична имовина користи за израчунавање коефицијента солвентности у регулаторном капиталу за Базел ИИИ?

Средства прилагођена ризику су називник у прорачуну за одређивање коефицијента солвентности према одредбама коначног правила Базела ИИИ. Коефицијент солвентности, познат као омјер капитала заснованог на ризику, израчунава се узимајући регулаторни капитал подијељен на имовину која се темељи на ризику. Коефицијент солвентности одређује минимални износ заједничког капитала који банке морају одржавати у својим билансима.

Имовина ризична пондерисана је имовина финансијске институције или ванбиланчне изложености пондериране према ризику средства. Базел ИИИ повећао је износ обичног капитала који банке морају имати. На пример, према Базелу ИИИ од банака се захтева да поседују 4, 5% заједничког капитала активе пондерисане ризиком, уз додатни тампон од 1, 5%. Проценат заједничког капитала повећан је у односу на Базел ИИ, за шта је било потребно само 2%.

Базел ИИИ је свеобухватна регулаторна мера усвојена након кредитне кризе из 2008. године којом се жели побољшати управљање ризиком финансијских институција. Базел ИИИ је променио начин израчунавања ризичне имовине. Према Базелу ИИИ, амерички државни дуг и хартије од вредности добијају тежину ризика од 0%, док стамбене хипотеке за које америчка влада не гарантује вагају негде од 35 до 200%, зависно од клизне скале процене ризика. Према Базелу ИИ, стамбене хипотеке имале су раван ризик од 100% или 50%.

Базел ИИИ повећао је пондерирање ризика за одређене активности трговања у банкама, посебно трговање свап-ом. Неки тврде да је Басел ИИИ поставио непримерене прописе банкама за ове трговачке активности и наводно смањио њихову профитабилност. Базел ИИИ охрабрује трговину свапима на централизованим берзама како би се смањио ризик неплаћања друге стране, што се често наводи као главни узрок финансијске кризе 2008. године. Као одговор на то, многе банке су озбиљно смањиле своје трговачке активности или продале своје тржне столове небанкарским финансијским институцијама.