Маргинал ВаР

Шта је Маргинал ВаР

Маргинал ВаР је додатни износ ризика који нова инвестициона позиција додаје портфељу. Маргинал ВаР (вредност у ризику) омогућава менаџерима ризика да проучавају ефекте додавања или одузимања позиција из инвестиционог портфеља. Пошто на вредност ризика ризикује корелација позиција улагања, није довољно разматрати ниво ВаР појединачне инвестиције изоловано. Уместо тога, он се мора упоредити са укупним портфељем како би се одредио колики допринос даје портфељу ВаР износа.

БРЕАКИНГ ДОВН Маргинал ВаР

Инвестиција може имати висок ВаР појединачно, али ако је негативно повезана са портфељем, може допринети много нижем износу ВаР портфељу од његовог појединачног ВаР-а. На пример, размотрите портфолио са само две инвестиције. Инвестиција Кс има вредност ризика од 500 УСД, а инвестиција И има ризик од 500 УСД. У зависности од корелације инвестиција Кс и И, спајање обе инвестиције као портфеља може резултирати ризиком вредности портфеља од само 750 долара. То значи да је гранична вредност са ризиком од додавања било које инвестиције у портфељ износила 250 долара.

Када се мере утицаји промене позиција на ризик портфеља, поједини ВАР-ови нису адекватни, јер волатилност мери неизвесност у враћању средства у изолацији. Као део портфеља, најважнији је допринос имовине ризику портфеља. Маргинал ВаР помаже у изолирању додатног ризика који је специфичан за сигурност од додавања додатног долара изложености.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Необављена бета дефиниција Унлеверед бета је бета компанија без икаквих дугова. више Управљање ризиком у финансијама У финансијском свету, управљање ризиком представља процес идентификације, анализе и прихватања или ублажавања несигурности у одлукама о инвестирању. Управљање ризиком догађа се у било којем тренутку када инвеститор или менаџер фонда анализира и покуша квантификовати потенцијал за губитке од инвестиције. више Како функционише анализа ризика Анализа ризика је процес процене вероватноће да се негативни догађаји појаве у корпоративном, државном или окружењу. више Процена ризика смањења ризика је процена потенцијала хартије од вредности да претрпи пад вредности ако се промене услови на тржишту или износа губитка који би могао да се одржи као последица пада. више Ризик ризика поприма више облика, али је широко категорисан као шанса да се исход или стварни поврат инвестиције разликују од очекиваног исхода или поврата. више Дефиниција променљивости Волатилност мери колико цена хартија од вредности, деривата или индекса флуктуира. више партнерских веза