Индекс релативне снаге - РСИ
Индекс релативне снаге (РСИ) је индикатор замаха који мери јачину недавних промена цена да би се проценили услови прекупе или препродаје у цени акција или друге имовине. РСИ је приказан као осцилатор (линијски граф који се креће између две крајности) и може имати очитање од 0 до 100. Индикатор је првотно развио Ј. Веллес Вилдер Јр. и увео га у својој семинарској књизи из 1978. године, Нев Цонцептс ин Технички системи трговања.
Традиционално тумачење и употреба РСИ-а су да вредности од 70 или више указују на то да хартија од вредности постаје прекобројна или прецијењена и може се припремити за преокрет тренда или за корективни повраћај цијене. РСИ очитавање од 30 или ниже указује на претпродат или потцењен услов.
Кључне Такеаваис
- РСИ је популарни осцилатор од момента развијен 1978. године.
- РСИ упоређује замах медвједа и медвједа који се планира наспрам графикона цијене имовине.
- Сигнали се сматрају прекупљеним када је индикатор изнад 70%, а препродати када је индикатор испод 30%.
Формула за РСИ
Индекс релативне чврстоће (РСИ) израчунава се дводелним прорачуном који започиње следећом формулом:
РСИстеп један = 100− [1001 + Просечан добитакСредњи губитак] РСИ _ {\ тект {корак први}} = 100- \ лево [\ фрац {100} {1 + \ фрац {\ тект {Просечни добитак}} {\ тект { Просечни губитак}}} \ тачно] РСИстеп један = 100− [1 + Просечни губитакПредстатак 100]
Просечни добитак или губитак коришћен у прорачуну је просечни проценат добитак или губитак током периода претраживања. Формула користи позитивне вредности за просечне губитке.
Стандард је да се користи 14 периода за израчунавање почетне РСИ вредности. На пример, замислите да је тржиште затворено више од седам у последњих 14 дана са просечним добитком од 1%. Преосталих седам дана сви су се затворили ниже, са просечним губитком од -0, 8%. Прорачун за први део РСИ-ја изгледао би као следећи проширени израчун:
55.55 = 100− [1001+ (1% 14) (0.8% 14)] 55.55 = 100- \ лево [\ фрац {100} {1 + \ фрац {\ лево (\ фрац {1 \%} {14} \ десно)} {\ лево (\ фрац {0.8 \%} {14} \ десно)}} \ десно] 55.55 = 100 − 1 + (140.8%) (141%) 100 ⎦ ⎥⎤
Једном када буде на располагању 14 периода података, други део РСИ формуле може се израчунати. Други корак израчуна изглађује резултате.
РСИстеп два = 100− [1001 + Претходни просечни добитак ∗ 13 + Тренутни добитак просечни просечни губитак ∗ 13 + тренутни губитак] РСИ _ {\ текст {корак два}} = 100- \ лево [\ фрац {100} {1 + \ фрац {\ тект {Претходни просечни добитак} * 13 + \ текст {Тренутни добитак}} {\ текст {Просечни просечни губитак} * 13 + \ текст {Тренутни губитак}}} \ десно] РСИстеп два = 100− [1 + Просек просечни губитак ∗ 13 + Тренутни губитакПревидивни просечни добитак ∗ 13 + Тренутни добитак 100]
Прорачун РСИ
1:29Индекс релативне чврстоће (РСИ)
Користећи горње формуле, може се израчунати РСИ, где РСИ линија може бити приказана заједно са графиконом цена имовине.
РСИ ће расти како се број и величина позитивних затварања повећавају, а падаће и како се повећавају број и величина губитака. Други дио израчуна поравнава резултат, тако да ће РСИ бити близу 100 или 0 на тржишту са великим трендом.
Као што можете видети на горњем графикону, РСИ индикатор може дуго остати на територији "преоптерећења" док су залихе у порасту. Индикатор може дуго остати на територији „распродатог“, док је залиха у опадању. Ово може бити збуњујуће за нове аналитичаре, али учење коришћења индикатора у контексту преовлађујућег тренда разјасниће та питања.
Шта вам говори РСИ ">
Примарни тренд акције или имовине је важно средство за осигуравање исправног разумевања очитања индикатора. На пример, познати техничар на тржишту Цонстанце Бровн, ЦМТ, промовисао је идеју да је прекомерно продато очитавање РСИ-ја у узлазном тренду вероватно веће од 30%, а очитавање прекорачења вредности за РСИ током силазног тренда је много ниже од 70% ниво.
Као што можете видети на следећем графикону, током силазног тренда РСИ би достигао врхунац изнад нивоа од 50% уместо 70%, што би инвеститори могли да користе за поузданији сигнал медведских услова. Многи инвеститори ће применити хоризонталну линију кретања која је између 30% или 70% када је снажан тренд да боље идентификују крајности. Промена нивоа прекомерне куповине или препродаје када је цена деонице или имовине у дугорочном периоду, хоризонтални канал обично није потребан.
Концепт који је повезан са употребом нивоа прекомерне куповине или препродаје одговарајућег тренда је фокусирање на трговање сигналима и техникама које су у складу са трендом. Другим речима, употреба биковских сигнала када је цена у буллисх тренду, а медвјеђи сигнали када је дионица у медвјеђем тренду помоћи ће да се избјегну многи лажни аларми које РСИ може створити.
Пример разлике у употреби РСИ
Биковска дивергенција настаје када РСИ створи превелику вредност читања праћену већом ниском која одговара одговарајуће нижим најнижим ценама. Ово указује на пораст биковског замаха, а пробијање изнад распродате територије могло би се искористити за покретање нове дуге позиције.
Медвједа дивергенција настаје када РСИ створи очитавање прекорачења, а слиједи нижи максимум који одговара одговарајућим вишим максимумима цијене.
Као што можете видети на следећем графикону, биковска дивергенција је идентификована када је РСИ формирао више ниже, док је цена формирала ниже нивое. То је био валидан сигнал, али одступања могу бити ретка када су залихе у стабилном дугорочном тренду. Употреба флексибилних очитавања преоптерећених или преоптерећених ће вам помоћи да идентификујете валидније сигнале него што би иначе било очигледно.
Примјер РСИ љуљања
Друга техника трговања испитује понашање РСИ-ја када се поново појављује са преоптерећене или преоптерећене територије. Овај сигнал се назива биковско „одбацивање љуљачке“ и има четири дела:
- РСИ пада на преоптерећену територију.
- РСИ прелази преко 30%.
- РСИ формира још један пад без преласка на преплављену територију.
- РСИ тада пробија свој најновији максимум.
Као што можете видети на следећем графикону, РСИ индикатор је препродат, пробио се за 30% и формирао је ниво одбацивања који је покренуо сигнал када је одскочио више. Кориштење РСИ на овај начин је врло слично цртању трендова на графикону цијена.
Попут дивергенција, постоји и медведја верзија сигнала одбацивања љуљачке који изгледа као зрцална слика биковске верзије. Одбацивање медведског замаха такође има четири дела:
- РСИ порасте на преоптерећену територију.
- РСИ прелази назад испод 70%.
- РСИ формира још један високи ниво без преласка на прекорачену територију.
- РСИ тада пробија свој најновији минимум.
Следећи графикон илуструје сигнал одбацивања медведског замаха. Као и код већине техника трговања, и овај сигнал ће бити најпоузданији када је у складу са превладавајућим дугорочним трендом. Медвеђи сигнали у негативним трендовима имају мање вероватноће да генеришу лажну узбуну.
РСИ против МАЦД
Дивергенција покретне просечне конвергенције (МАЦД) је још један тренд-показатељ замаха који показује однос између два помична просека цене хартије од вредности. МАЦД се израчунава одузимањем експоненцијалног помичног просјека у периоду од 26 периода (ЕМА) од 12 периода ЕМА. Резултат тог израчуна је линија МАЦД. Деветодневна ЕМА МАЦД-а названа "сигнална линија" се затим црта на врху МАЦД линије, која може функционирати као окидач за куповину и продају сигнала. Трговци могу купити безбедност када МАЦД пређе изнад своје сигналне линије и продати, или краће, безбедност када МАЦД пређе испод сигналне линије.
РСИ има за циљ да укаже на то да ли се сматра да је тржиште прекомерно купљено или преоптерећено у односу на недавне нивое цена. РСИ израчунава просечне добитке и губитке цена током одређеног временског периода; подразумевани временски период је 14 периода са вредностима ограниченим од 0 до 100.
МАЦД мери однос између две ЕМА-е, док РСИ мери промене цена у односу на недавне максималне и најниже цене. Ова два показатеља се често користе заједно како би аналитичарима пружили потпунију техничку слику тржишта.
Ови индикатори мере замах на тржишту, али пошто мере различите факторе, понекад дају и супротне индикације. На пример, РСИ може показати очитавање изнад 70 током непрекидног временског периода, што указује да је тржиште прекомерно продужено на страни куповине у односу на недавне цене, док МАЦД каже да тржиште и даље расте у замаху куповине. Било који индикатор може сигнализирати надолазећу промену тренда, показујући одступање од цене (цена се наставља више, док се индикатор окреће ниже, или обрнуто).
Ограничења РСИ
РСИ упоређује замах бичних и медвеђих цена и приказује резултате у осцилатору који се може поставити уз графикон цена. Као и већина техничких показатеља, и његови сигнали су најпоузданији када су у складу са дугорочним трендом. Прави реверзни сигнали су ретки и тешко их је одвојити од лажних аларма. Лажни позитив, на пример, био биковски цроссовер праћен наглим падом залиха. Лажна негација била би ситуација у којој постоји медвједасти цроссовер, али се дионица нагло убрзала.
Пошто индикатор приказује замах, све док момент цена актива остане јак (или нагоре или наниже), индикатор може остати у преоптерећеној или претераној територији дужи временски период. Стога је РСИ најпоузданији на осцилирајућем тржишту када се цена наизменично мијења између биковског и медвјеђег периода.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.