Имовина са ризиком
Средства прилагођена ризику користе се за одређивање минималног износа капитала који банке и друге финансијске институције морају да поседују како би се смањио ризик од несолвентности. Капитални захтев заснован је на процени ризика за сваку врсту банкарске имовине.
На пример, зајам који је обезбеђен акредитивом сматра се ризичнијим, па захтева више капитала од хипотекарног кредита који је обезбеђен колатералом.
Кључне Такеаваис
- Базел ИИИ, скуп међународних банкарских прописа, поставља смернице око активе пондерисане ризиком.
- Коефицијенти ризика утврђују се на основу кредитних рејтинга одређених врста банкарске имовине.
- Зајмови подржани колатералом сматрају се мање ризичним од осталих, јер се колатерали узимају у обзир као извор отплате приликом израчунавања ризика средства.
Имовина са ризиком
Разумевање имовине ризичне
Финансијска криза 2007. и 2008. године била је подстакнута финансијским институцијама које су инвестирале у хипотекарне хипотекарне кредите који су имали далеко већи ризик од неизвршења обавеза него што су менаџери банака и регулаторни органи веровали да су могући. Када су потрошачи почели да не плаћају хипотеке, многе финансијске институције изгубиле су велике количине капитала, а неке постале несолвентне.
Базел ИИИ, скуп међународних банкарских прописа, изнио је одређене смернице како би се избегао овај проблем даље. Сада регулатори инсистирају на томе да свака банка мора груписати своју имовину заједно према категорији ризика, тако да се износ потребног капитала подудара са нивоом ризика сваке врсте имовине. Базел ИИИ користи кредитне рејтинге одређене имовине да би утврдио коефицијенте ризика. Циљ је спречити банке да изгубе велике количине капитала када одређена класа имовине нагло опадне.
Банкари морају да уравнотеже потенцијалну стопу приноса на категорију имовине са износом капитала који морају да одржавају за класу имовине.
Прочитајте више о томе како се средства вреднована ризиком користе да би се израчунао коефицијент солвентности банака.
Како оценити ризик од имовине
Регулатори разматрају неколико алата за процену ризика за одређену категорију имовине. Пошто је велики проценат банкарске имовине кредити, регулатори сматрају и извор отплате кредита и основну вредност обезбеђења.
Кредит за пословну зграду, на пример, ствара камате и главнице на основу прихода од закупа станара. Ако зграда није у потпуности закупљена, имовина можда неће остварити довољан приход да врати зајам. Будући да зграда служи као залог за кредит, регулатор банке такође узима у обзир и тржишну вредност саме зграде.
Обвезница америчке државне благајне, с друге стране, осигурана је способношћу савезне владе да генерише порезе. Ове хартије од вредности имају виши кредитни рејтинг, а ако поседују ову имовину, банка мора имати много мање капитала од комерцијалног зајма. Према Базелу ИИИ, амерички државни дуг и хартије од вредности добијају тежину ризика од 0%, док стамбене хипотеке за које америчка влада не гарантује вагају негде од 35 до 200%, зависно од клизне скале процене ризика.
Посебна разматрања
Руководиоци банака су такође одговорни за коришћење имовине ради остваривања разумне стопе приноса. У неким случајевима имовина која носи већи ризик такође може да створи већи принос за банку, јер та имовина ствара виши ниво прихода од камата зајмодавцу. Ако менаџмент створи разноврстан портфељ имовине, институција може да створи разуман принос на имовини и да такође испуни капиталне захтеве регулатора.