Стандардно одступање од варијанце: у чему је разлика?
Стандардна девијација и одступање могу бити основни математички појмови, али они играју важну улогу у финансијском сектору, укључујући области рачуноводства, економије и улагања. На пример, у последњем, чврсто разумевање израчуна и интерпретације ова два мерења је пресудно за стварање ефикасне стратегије трговања.
Стандардна девијација и варијанца су обе одређене коришћењем средње вредности групе предметних бројева. Средња вредност је просек групе бројева, а варијанца мери просечан степен по коме се сваки број разликује од средњег. Опсег варијанце је у корелацији са величином укупног распона бројева - што значи да је варијанса већа када је шири распон бројева у групи, а варијанца је мања када постоји ужи распон бројева.
Стандардна девијација
Стандардна девијација је статистика која гледа колико је далеко од средње групе бројева, користећи квадратни корен варијанце. За израчунавање варијанце користе се квадрати, јер они теже теже троше него подаци који су врло близу средње вриједности. Ово израчунавање такође спречава да разлике изнад средње вредности откажу оне испод, што понекад може резултирати одступањем од нуле.
Стандардна девијација се израчунава као квадратни корен варијанце израчунавањем варијације између сваке тачке података у односу на средњу вредност. Ако су бодови даље од средње вриједности, постоји веће одступање унутар датума; ако су ближе средњем, постоји ниже одступање. Дакле, што је група бројева раширенија, то је веће стандардно одступање.
Да бисте израчунали стандардну девијацију, збројите све тачке података и поделите са бројем података, израчунајте варијанцу за сваку тачку података и пронађите квадратни корен варијансе.
Променљив
Варијанца је просек квадратних разлика од средње вредности. Да бисте утврдили варијанцу, прво израчунајте разлику између сваке тачке и средње вредности; затим, квадрат и просек резултата.
На пример, ако се група бројева креће од 1 до 10, имаће средњу вредност 5, 5. Ако уврстите и просечите разлику између сваког броја и средње вредности, резултат је 82, 5. Да бисте утврдили одступање, одузмите 82, 5 од средње, што је 5, 5, а затим је подељено са Н, што је вредност бројева, (у овом случају 10) минус 1. Резултат је варијанца од око 9.17. Стандардна девијација је квадратни корен варијанце тако да би стандардна девијација била око 3, 03.
Међутим, због овог поређења, варијанца више није у истој мерној јединици као у оригиналним подацима. Узимање корена варијансе значи да се стандардно одступање враћа у првобитну мерну јединицу и самим тим је много лакше измерити.
Посебна разматрања
За трговце и аналитичаре, ова два концепта су од највеће важности, јер се стандардно одступање користи за мерење сигурности и нестабилности тржишта, што заузврат игра велику улогу у стварању профитабилне трговинске стратегије.
Стандардна девијација је једна од кључних метода коју аналитичари, менаџери портфеља и саветници користе за одређивање ризика. Када је група бројева ближа средњој, инвестиција је мање ризична; када је група бројева даље од средње вриједности, улагање представља већи ризик за потенцијалног купца.
Хартије од вредности које су блиске њиховим средствима сматрају се мање ризичним, јер је већа вероватноћа да ће се и даље понашати као такви. Хартије од вредности са великим распонима трговања које имају тенденцију да се избоце или промене смер су ризичније. Улагањем, ризик сам по себи није лоша ствар, јер што је ризичније за сигурност, што је већи потенцијал за исплату као и губитак. (За читање у вези, погледајте „Шта мери стандардно одступање у портфолију?“)
Кључне Такеаваис
- Стандардна девијација гледа како је раширена група бројева од средње, гледајући квадратни корен варијансе.
- Варијанца мери просечни степен у коме се свака тачка разликује од просека - просек свих тачака података.
- Ова два концепта су корисна и значајна за трговце, који их користе за мерење нестабилности тржишта.