Трговање без тржишног шума

Уклањање буке један је од најважнијих аспеката активног трговања. Коришћењем техника уклањања буке, трговци могу избећи лажне сигнале и добити јаснију слику општег тренда. Овдје ћемо погледати различите технике уклањања тржишне буке и показати вам како се могу имплементирати како би вам помогли да профитирате.

Шта је тржишни шум?

Тржишна бука су једноставно сви подаци о ценама који искривљују слику основног тренда. То укључује углавном мале корекције и нестабилност унутар дана. Да бисмо у потпуности разумели овај концепт, погледајмо две графиконе - једну са буком и једну са уклоњеном буком.

Пре уклањања буке:

Слика 1

Након уклањања буке:

Слика 2

Примјетите да на слици 2 више не постоје области у којима се тренд не може лако уочити, док је на слици 1 често тешко утврдити да ли се тренд мења неким данима. Техника коришћена на овом графикону је просечна - то јест, где тренутни фактори свеће имају просек претходних свећа да би се створио глаткији тренд. Ово је циљ смањења буке: разјаснити смјер и снагу тренда.

(Види такође: Краткорочни, средњорочни и дугорочни трендови .)

Погледајмо како можемо одредити ова два фактора и комбиновати их да бисмо створили поуздане карте које се лакше читају.

Уклањање буке ради добијања јасније перспективе на основни тренд може бити важан корак у остваривању профитабилне трговине. Да бисте сазнали више о развијању своје стратегије трговања, погледајте курс Техничке анализе на Инвестопедиа академији, који укључује видео садржај и интерактивне примере који ће вам помоћи да постанете ефикаснији трговац.

Изоловање правца тренда

Изолирање смера тренда најбоље се врши коришћењем специјализованих графикона дизајнираних да елиминишу мање корекције и одступања и само показују веће трендове. Неки графикони (као што је слика 2 горе) једноставно просечне цене да би се створио глаткији графикон, док други у потпуности рекреирају графикон узимајући у обзир само потезе који утичу на тренд.

Ренко Цхартс

Један пример типа графикона који користи само потезе који утичу на тренд је Ренко карта, названа по јапанском термину ренга (опека). Ренко карте издвајају трендове узимајући у обзир цијену, али занемарујући вријеме.

Они су створени помоћу једноставног процеса у три корака:

1. Изаберите величину цигле. Ово је једноставно минимална промена цене која је потребна да се појави нова цигла.
2. Упоредите затварање данашњег дана са високим и ниским ранијим циглама.
3. Ако је цена затварања већа или нижа од врха претходне цигле за најмање величину једне цигле, једна или више цигли се увлаче у следећу колону у одговарајућем правцу.

Погледајмо пример:

Слика 3

Као што видите, много је лакше препознати трендове на овим љествицама него на традиционалним љествицама за свијеће. Даље смањење буке може се постићи повећањем величине цигле; међутим, то ће такође повећати унутарњи тренд волатилност - осигурајте да имате довољно капитала да бисте издржали ову волатилност.

Свеукупно, Ренко карте пружају одличан начин за изолирање трендова, али су ограничене чињеницом да не пружају начин да се утврди јачина тренда осим проматрања дужине тренда, што може бити погрешно. Касније ћемо погледати како утврдити јачину тренда.

Хеикин-Асхи Цхартс

Друга врста графикона која се може користити за смањење буке је хеикин-асхи карта. Ови графикони користе стратегију сличну графиконима приказаним на сликама 1 и 2 - они факторују у тренутној траци са просеком прошлих трака како би створили глаткији тренд. Овај процес ствара много глађе узорке цијена које је много лакше читати.

Ово су графикони који се најчешће користе при смањењу тржишне буке; лако се могу користити са другим показатељима јер не одређују време. Додатна додатна предност је та што они такође поравнавају индикатор, јер се ценовни барови користе као улазни показатељи. Ово може помоћи да се показатељи далеко лакше читају.

(Погледајте такође: Хеикин-Асхи: Бољи свећњак .)

Каги Цхартс

Каги графикони су дизајнирани да приказују понуду и потражњу кроз употребу танких и дебелих линија. Нове линије се креирају кад год се успостави нови високи или ниски. Изолирањем успона и падова, много је лакше уочити веће трендове.

Погледајмо пример:

Слика 4

Тренд времена се дефинишу као времена када потражња премашује понуду (узлазни тренд) или понуда прелази потражњу (силазни тренд). Проналажење трендова постаје једнако лако као и тражење дебелих или танких линија.

Ови графикони су такође одлични за смањење буке, али су ограничени, јер не могу одредити јачину тренда осим мерењем дужине кретања, што може бити погрешно.

Одређивање јачине тренда

Снага тренда најбоље се мери коришћењем показатеља. За потребе овог чланка узећемо најпопуларнији индикатор - индекс смерног кретања (ДМИ), а његов је дериват просечни индекс смерног кретања (АДКС).

ДМИ индикатор је најчешћи показатељ јачине тренда. Овај индикатор је подељен на два дела: + ДИ и -ДИ. Ова два показатеља се затим планирају како би се одредила укупна снага тренда.

(Погледајте такође: ДМИ указује на пут до профита .)

АДКС индикатор је једноставно просечење два ДМИ индикатора (индекса смерног кретања) (+/-) да би се створила једна линија која се може користити за тренутно одређивање да ли је цена у тренду или успорава.

Погледајмо пример како ово може бити корисно:

Слика 5

Као што видите, нагиб се повећава већом брзином када је тренд јачи, а мањом брзином када је тренд слабији. Обично се АДКС поставља у распону од 14 бара, при чему су 20 и 40 две кључне тачке. Ако АДКС порасте изнад 20, то значи почетак новог тренда. Ако порасте изнад 40, то значи да ће се тренд вероватно окончати. Као што видите на слици 5, она вам може дати прилично тачно читање.

(За више погледајте: АДКС: Показатељ јачине тренда .)

Стварање корисне стратегије

Иако се чини да АДКС делује добро сам, нестабилност тржишта може изазвати друго нагађање и лажне сигнале. Међутим, у комбинацији са типовима графикона који лакше наглашавају трендове, постаје много лакше препознати профитабилне могућности.

Употреба комбиноване анализе једноставна је као и утврђивање да ли је осећај графикона сличан осећању индикатора. Стога, ако користите Хеикин-Асхи и АДКС, једноставно проверите да ли је правац тренда на графикону, а затим погледајте снагу тренда која је приказана на АДКС-у. Ако вам обојица говоре да постоји снажан тренд, можда би било добро да уђете.

Ево примера:

Слика 6

Овде можемо видети да су трендови изглађени употребом техника просечења (попут Хеикин-Асхи-ја) и потврђују се употребом индикатора (попут АДКС). То нам даје јасну и поуздану слику тренутне ситуације на тржишту, без непотребних нереда (тржишне буке).

Доња граница

Као што видите, анализа графикона је много лакша када се користе технике уклањања буке. Они вам могу помоћи да избегнете скупе лажне сигнале и друге грешке, а истовремено вам омогућавају да брзо и тачно пронађете и искористите трендове.

(За додатно читање погледајте: Тренд Традинг: 4 најчешћа показатеља .)