Фактор инфлације варијанце
ДЕФИНИЦИЈА Фактора инфлације варијанцеФактор инфлације варијанце је мерило количине мултиколинеарности у скупу више регресијских варијабли. Вишеструка регресија користи се када особа жели да тестира ефекат више променљивих на одређени исход. Зависна варијабла је исход на који дјелују независне варијабле, које су улази у модел. Мултиколинеарност постоји када постоји линеарни однос или корелација између једне или више независних варијабли или улаза. Мултиколинеарност ствара проблем у вишеструкој регресији јер будући да сви улази утичу једни на друге, они заправо нису независни и тешко је тестирати колико комбинација независних варијабли утиче на зависну варијаблу, односно исход, у оквиру регресијског модела.
Да би се осигурало да је модел правилно дефинисан и да правилно функционише, постоје тестови који се могу покренути за мултиколинеарност. Фактор инфлације варијанце је један од таквих мерних алата. Употреба фактора инфлације варијанце помаже у препознавању озбиљности било каквих проблема мултиколинеарности како би се модел могао прилагодити. Фактор инфлације варијанце мери колико на понашање (варијанца) независне променљиве утиче или надувава њена интеракција / корелација са другим независним варијаблама.
БРЕАКИНГ ДОВН Фактор инфлације варијанце
Фактор инфлације варијанце се обично користи са обичном регресијом најмање квадрата. Он мери опсег мултиколинеарности унутар модела. Мултиколинеарност смањује легитимитет и предиктивну моћ модела. Фактори инфлације варијанце омогућавају брзу меру колико варијабла доприноси стандардној грешци у регресији. Када постоје значајна питања мултиколинеарности, фактор инфлације варијанце биће врло велик за укључене варијабле. Након што се ове варијабле идентификују, може се користити неколико приступа за уклањање или комбиновање колинеарних варијабли, решавање проблема мултиколинеарности.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.