Коришћење боллингер бендова за мерење трендова

Боллингер Бандс® су популарни технички показатељи које трговци користе на свим тржиштима, укључујући акције, футурес и валуте. Постоје бројне употребе за Боллингер Бандс®, укључујући одређивање нивоа прекомерне куповине и препродаје, као алата који следи тренд и надгледања пробоја. Постоје и замке показатеља. У овом чланку ћемо се позабавити свим тим областима.

Прорачун бендова Боллингер-а

Боллингер-ове појасеве чине три линије. Један од најчешћих израчунавања Боллингер бендова користи 20-дневни једноставни покретни просек (СМА) за средњи опсег. Горњи опсег се израчунава тако што се узме средња врпца и том износу додају два пута дневно стандардно одступање. Доњи опсег се израчунава узимајући средњи опсег минус два пута већи од дневног стандардног одступања.

Формула Боллингер Банд® се састоји од следећег:

БОЛУ = МА (ТП, н) + м ∗ σ [ТП, н] БОЛД = МА (ТП, н) −м ∗ σ [ТП, н] где: БОЛУ = Горњи боллингер опсегБОЛД = Доњи Боллингер БандМА = Помични просечниТП ( типична цена) = (Висока + Ниска + Затвори) ÷ 3н = Број дана у периоду изравнавања = Број стандардних одступањаσ [ТП, н] = Стандардно одступање током последњих н периода ТП \ почетак {поравнање} & \ тект {БОЛУ} = \ текст {МА} (\ текст {ТП}, н) + м * \ сигма [\ текст {ТП}, н] \\ & \ текст {БОЛД} = \ текст {МА} (\ текст {ТП}, н) - м * \ сигма [\ тект {ТП}, н] \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ тект {БОЛУ} = \ текст {Горњи Боллингер бенд} \\ & \ тект {БОЛД} = \ текст {Доњи Боллингер-ов појас} \\ & \ текст {МА} = \ текст {Просечна просечна вредност} \\ & \ текст {ТП (типична цена)} = (\ текст {Високо} + \ текст {Ниска} + \ текст {Затвори}) \ див 3 \\ & н = \ текст {Број дана у периоду изравнавања} \\ & м = \ текст {Број стандардних одступања} \\ & \ сигма [\ текст {ТП}, н] = \ текст {Стандардно одступање у односу на последњи} н \ текст {периоди ТП} \\ \ крај {поравнато} БОЛУ = МА (ТП, н) + м ∗ σ [ТП, н] БОЛД = МА (ТП, н) −м ∗ σ [ТП, н] где: БОЛУ = Горњи Боллингер БандБОЛД = Лове р Боллингер БандМА = покретни просечниТП (типична цена) = (висока + ниска + затварање) ÷ 3н = број дана у периоду изравнавања = број стандардних одступањаσ [ТП, н] = стандардно одступање у последњим н периодима ТП

Преоптерећена и претерана стратегија

Уобичајена стратегија је употреба Боллингер Бандс®-а за идентификацију претјеране куповине или препродаје тржишних услова. Када се цена имовине пробије испод доњег опсега Боллингер Бандс®, трговац може ући у дугу позицију очекујући да се цена врати у средњи опсег. Када се цена пребаци изнад горњег опсега, трговац може прекратити клађење на активи на повратак у средњи опсег. Ова врста стратегије ослања се на средњу обрнуту цену. Средња реверзија претпоставља да, ако цена значајно одступа од средње, на крају се враћа на средњу цену. Боллингер Бандс® идентификују цене имовине које су одступиле од просека.

На тржиштима везаним за распон, ова техника делује добро, јер цене путују између два опсега попут лопте која се одбија. Међутим, Боллингер Бандс® не даје увек тачне сигнале за куповину и продају. Током тренда, трговац ће непрестано стављати трговање на погрешну страну потеза. Да би помогао да се ово реши, трговац би могао да погледа целокупни правац цене, а затим само да преузме трговинске сигнале који усклађују трговца са трендом. На пример, ако је тренд смањен, заузмите кратке позиције само када је горњи опсег означен. Доњи појас се и даље може користити као излаз, по жељи, али нови дуги положај се не отвара, јер би то значило супротност тренду. (Погледајте такође: Основе Боллингер бендова .)

Постоји још један начин трговања трендовима, а то је са „бендовима“, што значи множина.

Створите више бендова за бољи увид

Као што је признао Јохн Боллингер: „ознаке бендова су управо то, тагови, а не сигнали“.

Ознака (или додир) горњег Боллингер Банд® није сама по себи сигнал за продају. Ознака доњег Боллингер Банд® није сама по себи сигнал за куповину. Прице често може и заиста "прошета бенд". На тим тржиштима, трговци који непрекидно покушавају „продати врх“ или „купити дно“ суочени су са узнемирујућим низом обустава, или још горе, непрестаним плутајућим губицима како се цена креће све даље и даље од оригинални унос.

Можда је кориснији начин за трговину са Боллингер Бандс® употребом испробавања трендова.

У основи, Боллингер Бандс® мери одступање. То је разлог зашто они могу бити од велике помоћи у дијагностицирању тренда. Генеришући два скупа Боллингер Бандс®, један сет користећи параметар "1 стандардне девијације", а други користећи типичну поставку "2 стандард девиација", цену можемо сагледати на потпуно нов начин. Назваћемо овај Боллингер Банд® „бендовима“.

На доњем графикону видимо да када год се цена задржи између горњег Боллингер Бандс® +1 СД и +2 СД удаљеног од просечног, тренд је у порасту; према томе, тај канал можемо дефинисати као "зону куповине". Супротно томе, ако су ценовни канали унутар Боллингер Бандс® –1 СД и –2 СД, то је у „зони продаје“. Коначно, ако се цена креће између +1 СД и –1 СД опсега, он је у суштини у неутралном стању, и можемо рећи да је у „ничијој земљи“.

Боллингер Бандс® се динамички прилагођава ширењу цена и уговарању како волатилност расте и опада. Због тога се бендови природно проширују и сужавају са ценама, стварајући врло тачан тренд коверте.

Алат за трендове трговце и фадере

Успостављањем основних правила за „бендове“ Боллингер Банд®, сада можемо показати како овај технички алат могу користити и тренди трговци који желе да искористе замах и фаде-трговци који воле да профитирају од исцрпљености тренда. Враћајући се горе приказаном графикону, можемо видети како би се трговци трендова позиционирали дуго након што цена уђе у „зону куповине“. Они ће тада моћи да остану у трговини док „Бондсер Банд®“ „бендови“ заокружују већину ценовне акције огромног успона.

Што се тиче излазне тачке, одговор је различит за сваког појединачног трговца, али једна разумна могућност била би затварање дуге трговине ако би се свећа поцрвенила и више од 75% његовог тела било је испод „зоне куповине“. Користећи правило 75%, у том тренутку цена очигледно пада из тренда, али зашто инсистирати да свећа буде црвена "> узлазна тенденција, излази тек када се цена почне консолидовати на врху новог асортимана.

Боллингер Банд® „бандови“ такође могу бити драгоцено средство за трговце који воле да искориштавају исцрпљеност трендова избором преокрета у цени. Имајте на уму, међутим, да трговање против тренда захтева далеко веће грешке, јер ће трендови често покушати да наставе пре него што пониште.

На доњем графикону видимо да ће избледети трговац који користи Боллингер Банд® „бендове“ бити у стању да брзо дијагностикује први наговештај слабости тренда. Увидјевши како цијене падају из трендног канала, фадер се може одлучити за класично кориштење Боллингер Бандс® скраћивањем сљедеће ознаке горњег Боллингер Банд®.

Што се тиче стоп-лосса, стављање истог изнад висине љуљачке практично ће осигурати да трговац буде заустављен, јер ће цена често доносити многе пробне форуме на недавном врху јер купци покушавају проширити тренд. Уместо тога, измерите ширину подручја „ничија земља“ (удаљеност између +1 и –1 СД) и додајте га у горњи опсег. Користећи волатилност тржишта да помогне у постављању нивоа заустављања губитака, трговац избегава заустављање и може остати у краткој трговини након што цена почне да опада.

Боллингер бендови стисну стратегију

Друга стратегија која се користи са Боллингер Бандс® назива се стратегијом стискања. Стискање настаје када се цена креће агресивно, а затим се креће у страну у уској консолидацији.

Трговац може визуелно препознати када се цена средства консолидује јер се горњи и доњи опсег зближавају. То значи да се волатилност средства смањила. Након периода консолидације, цена често чини већи помак у било ком правцу, у идеалном случају код велике количине. Проширење обима на провали знак је да трговци гласају својим новцем да ће се цена наставити кретати у правцу пробоја.

Када се цена пробије кроз горњи или доњи опсег, трговац купује или продаје имовину, односно. Стоп-губитак се традиционално поставља изван консолидације на супротној страни пробоја. (За више детаља, погледајте: Профитирање од Боллингер-овог стиска .)

Боллингер Версус Келтнер

Боллингер Бандс® и Келтнер канали су различити, али слични, индикатори. Ево кратког прегледа разлика, тако да можете одлучити који вам се више свиђа.

Боллингер Бандс® користи стандардну девијацију основног средства, док Келтнер канали користе просечни истински опсег. Поред начина на који се стварају појасеви / канали, интерпретација ових показатеља је углавном иста.

Будући да Келтнер канали користе просечни истински опсег, а не стандардну девијацију, уобичајено је видети више сигнала за куповину и продају генерисаних у Келтнер каналима него када користи Боллингер Бандс®.

Једно није боље од другог; то је лични избор који се заснива на најбољим стратегијама које се користе. (Погледајте такође: Откривање Келтнер канала и Цхаикин осцилатора .)

Доња граница

Постоји вишеструка употреба за Боллингер Бандс®, укључујући њихово коришћење за прекомерну куповину и преплаћене трговинске сигнале. Трговци такође могу да додају више опсега, што помаже да се истакне снага цене. Други начин коришћења бендова је тражење контракција волатилности. Овим контракцијама обично следи значајан пробој цена, у идеалном случају у великој количини. Боллингер Бандс® не треба бркати са Келтнер каналима. Иако су два показатеља слична, нису баш слични.