Који је минимални омјер адекватности капитала испод Базела ИИИ?

Према Базелу ИИИ, минимални омјер адекватности капитала који банке морају одржавати је 8%. Коефицијент адекватности капитала мјери капитал банке у односу на њену имовину прилагођену ризику. Коефицијент пондерираног капитала и ризика промовише финансијску стабилност и ефикасност у економским системима широм света.

Кључне Такеаваис

• Басел ИИИ је међународни регулаторни споразум којим су постављене реформе за побољшање регулације, надзора и управљања ризиком у банкарском сектору.
• Због утицаја кредитне кризе из 2008. године, банке морају одржавати минималне капиталне захтеве и коефицијенте полуге.
• Према Базелу ИИИ, капитал првог и другог нивоа банке мора бити најмање 8% њеног удела ризичног удела.
• Минимални коефицијент адекватности капитала, укључујући и заштитни капитал, износи 10, 5%.

Минимални коефицијент адекватности капитала Базела ИИИ

Коефицијент адекватности капитала израчунава се сабирањем капитала првог реда у основни капитал 2 и дељењем на имовину прилагођену ризику. Основни капитал основног капитала је основни капитал банке, који укључује капитал и објављене резерве. Ова врста капитала апсорбује губитке без потребе да банка престане са радом; капитал другог реда користи се за апсорпцију губитака у случају ликвидације.

Од 2019. године, према Базелу ИИИ, капитал првог и другог нивоа банке мора износити најмање 8% њене активе прилагођене ризику. Минимални коефицијент адекватности капитала (укључујући заштитни слој за капитал) је 10, 5%. Препорука заштитног капитала за заштиту капитала дизајнирана је за прикупљање капитала банака, које би могле да користе у периодима стреса.

Захтеви Басела ИИИ били су одговор на значајне слабости у финансијској регулацији која је откривена након финансијске кризе 2008. године, а регулатори су желели да повећају ликвидност банака и ограниче левериџ.

Пример Базела ИИИ

На пример, претпоставимо да банка А има 5 милиона долара основног капитала и 3 милиона долара другог капитала. Банка је позајмила 5 милиона долара АБЦ корпорацији која има 25% ризичности и 50 милиона УСД корпорацији КСИЗ која има 55% ризичности.

Банка А има ризичну имовину од 28, 75 милиона долара (5 милиона долара * 0, 25 + 50 милиона долара * 0, 55). Такође има капитал од 8 милиона долара, (5 милиона долара + три милиона долара). Коефицијент адекватности његовог капитала је 27, 83% (8 милиона УСД / 28, 75 милиона УСД * 100%). Стога, банка А достиже минимални коефицијент адекватности капитала, под Басел ИИИ.

Минимални однос левера Базел ИИИ

Још једна од главних промена капиталног стандарда Базел ИИИ споразума је смањење вишка полуге банкарског сектора. У ове сврхе, банкарски утјецај значи удио банке која није вагана и укупног финансијског капитала. Базелски комитет се одлучио на нова мерења и захтеве левериџа, јер се сматра „комплементарним оквиром капитала заснованом на ризику и обезбеђује широко и адекватно ухваћање и ванбилансних полуга банака“.

Базел ИИИ надограђује структуру Басела ИИ, али доноси више стандарде за капитал и ликвидност, чиме повећава надзор и управљање ризиком финансијске индустрије.

Базелски комитет увео је ново законодавство с циљем да ограничи и ограничи пословање такозваних систематски важних финансијских институција (СИФИ). То су класичне банке са превеликим пропадањем, само на глобалном нивоу. У Сједињеним Државама такве банке подлежу интензивном тестирању отпорности на стрес и превеликим прописима. Фед је удвостручио минимум капиталних захтева и коефицијента позајмице за неколико СИФИ-ова, укључујући ЈП Морган Цхасе, Цитигроуп, Банк оф Америца, Веллс Фарго, Голдман Сацхс, Морган Станлеи и Банк оф Нев Иорк Меллон.

Захтеви полуге Басел ИИИ постављени су у неколико фаза. Прва фаза је укључивала извештавање на нивоу банке надгледницима и регулаторима у јануару 2013. Ови извештаји успостављају једнообразна мерења компоненти међу погођеним институцијама.

Друга фаза, јавно објављивање омјера левера, постављена је за јануар 2015. Двије наредне фазе прилагођавања, једна у 2017. и друга у 2018. години, одредиле су све неопходне калибрације или изнимке. Рокови за спровођење одређених елемената одређени су за 2020. и 2022. годину.