Цопула

Шта је Цопула

Копула (или теорија вјероватноће) је статистичка мјера која представља мултиваријантну једнолику расподјелу, која испитује повезаност или овисност између многих варијабли. Иако је статистички израчун копуле развијен 1957, он се није примјењивао на финансијским тржиштима и финансијама тек крајем 1990-их.

БРЕАКИНГ ДОВН Цопула

Латински за "везу" или "кравата", копуле су математичко средство које се користи у финансијама како би се утврдило адекватност економског капитала, тржишни ризик, кредитни ризик и оперативни ризик. Међузависност приноса два или више средстава обично се израчунава коефицијентом корелације. Међутим, корелација добро функционира само са нормалном дистрибуцијом, док дистрибуције на финансијским тржиштима често нису нормалне природе. Копула се, дакле, примењивала у областима финансија, као што су цене опција и ризичне вредности портфеља да би се решавале искривљене или асиметричне дистрибуције.

Теорија опција, посебно цене опција, је високо специјализовано подручје финансија. Мултиваријантне опције се широко користе када постоји потреба да се истовремено заштите од великог броја ризика; као на пример када је изложено неколико валута. Цијене корпе опција није једноставан задатак. Напредак у Монте Царло симулацијским методама и функцијама копуле нуде побољшање у ценама биваријантних потенцијалних захтева, као што су деривати са уграђеним опцијама.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Мултиваријантни модел Мултиваријантни модел је популарно статистичко средство које користи више варијабли за предвиђање могућих исхода улагања. више Симулација Монте Царла Монте Царло симулације се користе за моделирање вероватноће различитих исхода у процесу који се не може лако предвидети због интервенције случајних променљивих. више Теорија опција Опције цена Теорија опционих цена користи променљиве (цена акција, цена вежбања, волатилност, каматна стопа, време до истека рока) да би теоријски вредновала опцију. више Како функционише анализа ризика Анализа ризика је процес процене вероватноће да се негативни догађаји појаве у корпоративном, државном или окружењу. више Опције планинског ланца Оригинално их продаје Социете Генерале, опције планинског ланца су тактика трговања која комбинује могућности опсега, дуге и кошарице. више Ецонометрицс: шта то значи и како се користи Ецонометрицс је примена статистичких и математичких модела на економске податке у сврху тестирања теорија, хипотеза и будућих трендова. више партнерских веза