Асиметрична дистрибуција

Шта је асиметрична дистрибуција

Асиметрична расподјела је ситуација у којој се вриједности варијабли догађају неправилним фреквенцијама, а средња, средња и модус појављују се у различитим тачкама. Асиметрична дистрибуција показује испрекиданост. Супротно томе, Гаусова или нормална дистрибуција, када је приказана на графу, има облик криве звона, а две стране графа су симетричне.

ПОКРИВАЊЕ ДОЉЕ Асиметрична дистрибуција

Улагаче треба бринути о томе како се дистрибуирају подаци о приносу од улагања. Класе имовине (акције, обвезнице, робе, валуте, некретнине, итд.), Сектори унутар тих класа имовине (нпр. Технологија, здравствена заштита, спајалице и др.), Као и портфељ који садрже комбинације ових класа имовине подлежу разне дистрибуције поврата. Емпиријски слиједе асиметричне обрасце дистрибуције. То је због тога што су перформансе улагања често искривљене периодима велике нестабилности тржишта или неуобичајеним фискалним и монетарним политикама током којих приноси могу бити ненормално високи или ниски.

Одступање од „нормалних“ повратка проузроковано је све учесталијим током последње две деценије, почев од интернетског мехура са краја деведесетих, терористичких напада 11. септембра, мехурића за становање и последичне финансијске кризе и година квантитативног ублажавања, које су уследиле до краја 2017. Поништавање невиђене лако монетарне политике Федералног одбора може бити наредно поглавље колебљивих тржишних акција и несиметричнијих расподела приноса од улагања.

Бољи модели расподјеле имовине

С обзиром да се деструктивни догађаји и ванредни феномени дешавају чешће него што се очекује, модели расподјеле средстава могу се побољшати укључивањем асиметричних претпоставки о дистрибуцији. Традиционални оквири средње варијанце које је развио Харри Марковитз заснивали су се на претпоставкама да се приноси класе имовине нормално расподељују. Традиционални модели расподјеле имовине дјелују добро у постојаним "нормалним" тржишним окружењима. Међутим, они можда неће заштитити портфеље од озбиљних неповољних ризика када тржишта постану ненормална. Моделирање са претпоставкама асиметричне дистрибуције може помоћи у смањењу волатилности портфеља и смањењу ризика од губитка капитала.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Симетрична расподјела Симетрична дистрибуција је видљива када се вриједности варијабли јављају у правилном интервалу. Поред тога, средња вредност, средња средина и начин појављују се у истој тачки. више Нормална расподјела Нормална расподјела је континуирана расподјела вјероватноће гдје вриједности леже на симетричном нивоу већином око средње вриједности. више Дефиниција Цоскевнесс Коскевнесс у статистици мјери колико се три случајне варијабле мијењају заједно и користи се у финансијама за анализу сигурносног и портфељног ризика. више Теорија пост-модерног портфеља (ПМПТ) Пост-модерна теорија портфеља је методологија оптимизације портфеља која користи негативни ризик приноса и надограђује се на савременој теорији портфеља. више Ризик од улагања у инвестиције Ризик од репа је ризик портфеља који настаје када је могућност да инвестиција пређе више од три стандардна одступања од средње веће од онога што показује нормална дистрибуција. више Како функционише анализа ризика Анализа ризика је процес процене вероватноће да се негативни догађаји појаве у корпоративном, државном или окружењу. више партнерских веза