ДМИ указује на пут до профита

Примарни циљ трговца трендовима је да купи или прода средство у правцу тренда. Читање усмерених сигнала само од цене имовине може бити тешко и често је погрешно, јер се цена обично мења у оба смера и мења карактер између периода ниске у односу на високу променљивост.

Индикатор усмереног кретања (познат и као индекс смерног кретања или ДМИ) је драгоцено средство за процену цена и снаге. Направио га је 1978. Ј. Веллес Вилдер, који је такође створио популарни индекс релативне снаге (РСИ). ДМИ је посебно користан за стратегије трговања трендовима, јер разликује снажне и слабе трендове, омогућавајући трговцу да уђе само у оне који имају стварни замах. ДМИ делује у свим временским оквирима и може се применити на било које возило у основи (акције, узајамни фондови, фондови којима се тргује на берзи, футурес, роба и валуте).

Иако су његови прорачуни нешто компликовани, ДМИ вам говори када треба бити дугачак или кратак. Овде ћемо описати како детаљно анализирати ДМИ индикатор и показаћемо вам које информације могу открити како би вам помогли да постигнете бољу зараду.

ДМИ Тренд Линес

ДМИ је покретни просек проширења распона током одређеног периода (задано је 14 дана). Позитивни индикатор кретања (+ ДМИ) мери колико снажно креће цена нагоре; индикатор негативног смерног кретања (-ДМИ) мери колико снажно цена иде према доле. Двије линије одражавају одговарајућу снагу бикова у односу на медвједе.

Сваки ДМИ представљен је засебном линијом (види слику 1). Прво погледајте како се види која од две ДМИ линије је на врху. Неки краткотрајни трговци ово називају доминантним ДМИ-јем. Доминантни ДМИ је јачи и вероватније је да предвиди правац цене. Да би купци и продавци променили доминацију, линије морају прећи.

Укрштање се дешава када ДМИ на дну пређе преко доминантног ДМИ на врху. Цроссовер може изгледати као очигледан сигнал да иде дуго / кратко, али многи краткорочни трговци ће чекати да други индикатори потврде улазне или излазне сигнале како би повећали своје шансе за остваривање профитабилне трговине. Цроссовер ДМИ линија често је непоуздан јер често дају лажне сигнале када је волатилност мала и касне сигнале када је волатилност велика. Замислите кросовер као први показатељ потенцијалне промене смера.

Слика 1. Извор: Стратешки сто ТД Америтраде

На слици 1, + ДМИ и -ДМИ су приказани као засебне линије. Постоји неколико лажних цроссовера (тачка 1) и један цроссовер у тачки 2 који води до узлазног тренда са + ДМИ доминантном. (Напомена: ДМИ се обично црта у истом прозору са АДКС индикатором, што није приказано.)

ДМИ смерни сигнали

ДМИ се користи за потврђивање цене акције (види слику 2). + ДМИ се углавном креће у синхронизацији са ценом, што значи да + ДМИ расте када цена расте и пада када цена пада. Важно је напоменути да се -ДМИ понаша супротно и креће у контра правцу до цене. -ДМИ расте када падне цена, а пада и када цена расте. Ово се мало навикава. Сјетите се само да се снага кретања цијена горе или доље увијек биљежи врхунац у одговарајућој ДМИ линији.

Читање смерних сигнала је лако. Када је + ДМИ доминантан и расте, смер цена је у порасту. Када је -ДМИ доминантан и расте, правац цена је у паду. Али снага цене такође мора бити узета у обзир. Снага ДМИ креће се од ниске до 0 до високе 100. Што је већа вредност ДМИ, то су јаче цене. ДМИ вредности преко 25 средњих цена су снажно јаке. ДМИ вредности испод 25 средњих цена су усмерено слабе.

Слика 2. Извор: Стратешки сто ТД Америтраде

На слици 2, ДМИ је слаб у тачки 1 и цена је слаба. + ДМИ се снажно подиже изнад 25 у Тачки 2, а узлазни тренд следи. Имајте на уму како се + ДМИ креће са ценом у тачки 3 и -ДМИ се креће у контра смеру до цене у тачки 4.

ДМИ Моментум

Велика одлика ДМИ-ја је могућност да истовремено виде притисак куповине и продаје, омогућавајући утврђивање доминантне силе пре уласка у трговину. Снага љуљачке висине (бикови) огледа се у врху ДМИ, а јачина љуљачке (медведи) се види у -ДМИ врх. Релативна снага ДМИ врхова говори о замаху цијене и пружа правовремене сигнале за трговање одлука. Када су купци јачи од продавача, врхови + ДМИ ће бити изнад 25, а -ДМИ врхови испод 25. То се види у јаком узлазном тренду. Али када су продавци јачи од купаца, -ДМИ врхови ће бити изнад 25, а + ДМИ врхови испод 25. У овом случају, тренд ће бити смањен.

Способност кретања цена зависи од континуиране снаге у доминантном ДМИ-ју. Снажан узлазни тренд показаће низ растућих + ДМИ врхова који остају изнад -ДМИ дужи временски период (Слика 3). Супротно је за снажне силазне трендове. Када су обе линије ДМИ испод 25 и крећу се бочно, не постоји доминантна сила и трендови нису прикладни. Међутим, најбољи трендови почињу након дужих периода где се линије ДМИ-а прелазе напријед-назад испод нивоа 25. Подешавање трговине са малим ризиком догодиће се након што се ДМИ прошири изнад нивоа од 25 и цена продре кроз подршку / отпор.

Слика 3. Извор: Стратешки сто ТД Америтраде

На слици 3, + ДМИ прелази изнад 25 у тачки 1 и остаје изнад -ДМИ како се развија узлазни тренд. Имајте на уму одсуство било каквог цроссовера од -ДМИ током узлазног тренда. Овде су купци снажни (+ ДМИ> 25), а продавци слаби (-ДМИ <25).

ДМИ Пивотс

ДМИ линије окрећу се или мењају смер, када цена мења смер. Важан концепт ДМИ окретних елемената је да они морају бити у корелацији са структурним осовинама. Када цена повећа стопу окрета, + ДМИ ће вршити окрет. Када цена чини стопу померања, -ДМИ ће вршити окрет (високо) (запамтите, -ДМИ премешта супротну смер ка цени).

Повезаност између ДМИ и цена цена је важна за замах цена. Многи краткотрајни трговци гледају како се цена и индикатор крећу заједно у истом правцу или за времена у којима се разилазе. Један од начина потврђивања пораста имовине је проналажење сценарија када цена повисује нови заокрет и + ДМИ постиже нови максимум. Супротно томе, нови заокретни низак у комбинацији са новим максимумом на -ДМИ користи се за потврду падајућег тренда. То је генерално сигнал да се тргује у смеру тренда или прекида тренда.

Дивергенција је, с друге стране, када се ДМИ и цене не слажу или не потврђују једни друге. Пример је када цена чини нови максимум, али вредност + ДМИ не. Дивергенција је генерално упозорење за управљање ризиком, јер сигнализира промену снаге љуљања и обично претходи корекцији или преокрету.

Слика 4. Извор: Стратешки сто за ТДАмеритраде

На слици 4 приказан је пример када се цена и индикатор слажу (тачка 1), где цена чини нови максимум и + ДМИ прави нови максимум, што сигнализира дуг улазак. Постоји и пример одступања (тачка 2), где цена чини нови максимум, а + ДМИ, иако расте, не; резултат је корекција тренда у тачки 3.

ДМИ и нестабилност цена

ДМИ линије су добра референца за нестабилност цена. Цена пролази кроз понављане циклусе волатилности у којима тренд улази у период консолидације, а затим консолидација улази у трендовни период. Када цена уђе у консолидацију, нестабилност се смањује. Притисак за куповину (потражња) и продајни притисак (понуда) релативно су једнаки, тако да се купци и продавци углавном слажу око вредности средства. Једном када се цена уведе у узак распон, она ће се проширити јер се купци и продавци више не слажу око цене. Понуда и потражња више нису у равнотежи, а консолидација се мења у тренду када пада цена испод подршке у силазни тренд или изнад отпора у узлазни тренд. Волатилност расте како тражи цена договореног нивоа вредности.

Циклуси волатилности могу се препознати упоређивањем косина ДМИ линија које се крећу у супротним смеровима кад год се догоди ширење распона или контракција (Слика 4). Многи краткорочни трговци ће тражити периоде када се ДМИ линије одмичу једна од друге и нестабилност расте. Што се даље одвајају линије, то је јача испарљивост. Контракције настају када се линије крећу једна према другој, а волатилност опада. Контракције претходе поновном помицању, консолидацији или преокрету.

Слика 5. Извор: ТД Америтраде Стратеги Деск

На слици 5, прво ширење у тачки 1 део је силазног тренда. Наредна контракција у Тачки 2 доводи до преокрета који почиње са другим ширењем у Тачки 3. Следеће смањење у Тачки 4 води до консолидације у цени.

Доња граница

ДМИ анализа врхова добро се уклапа у принципе тренда. Цена активе се повећава када су већи и најнижи стопи стопе. Када су виши цене у пратњи већих пораста + ДМИ, тренд је нетакнут и бикови постају јачи. Нижи врхови окрета и нижи најнижи заокрет означавају силазни тренд. Када -ДМИ врхови постану већи, медвједи су под контролом и продајни притисак је све јачи. Гледајући ДМИ за конвергенцију момента / дивергенцију замаха даје вам самопоуздање да останете са трендом када се цена и ДМИ сложе и управљају ризиком када се не слажу.

Најбоље одлуке о трговању доносе се на основу објективних сигнала, а не на емоцијама. Нека вам цена и ДМИ кажу да ли да идете дуго, да идете кратко или да само станете на страну. Можете да користите ДМИ да одредите снагу кретања цена и видите периоде високе и ниске волатилности. ДМИ садржи мноштво информација које могу идентификовати исправну стратегију за профит, било да сте бик или медвед.