Како трговати корелацијама валуте и робе
Корелације између најтргованије робе на свету и валутних парова су честе. На пример, канадски долар (ЦАД) је у корелацији са ценама нафте због извоза, док је Јапан подложан ценама нафте, јер увози већину своје нафте. Слично томе, Аустралија (АУД) и Нови Зеланд (НЗД) имају близак однос са ценама злата и ценама нафте. Иако корелације (позитивне или негативне) могу бити значајне, ако форек трговци желе да профитирају од њих, важно је правилно успоставити „трговину корелацијама“. Биће времена када се веза распадне, а такви тренуци могу бити веома скупи за трговца који не разуме шта се дешава. Будући да је свестан корелације, праћења и временског распона, од пресудног су значаја за успешно трговање на основу међу-тржишне анализе пружене испитивањем односа валуте и робе.
Туториал: Форек традинг
Одлучивање који валутни и робни односи тргују
Нису све корелације валуте / робе вредне трговања. Трговци морају водити рачуна о провизијама и намазима, додатним накнадама, ликвидности, као и приступу информацијама. Валуте и робе којима се тргује лакше ће се наћи информације, имаће мања спреда и ликвидност која је вероватнија да ће бити адекватна.
Канада је главни извозник нафте, па на њену економију утичу цена нафте и количина коју може да извезе. Јапан је главни увозник нафте, а самим тим и цена нафте и количина коју мора да увози утичу на јапанску економију. Због великог утицаја нафте на Канаду и Јапан, ЦАД / ЈПИ позитивно корелира са ценама нафте. Овај пар се може надгледати као и УСД / ЦАД. Лоша страна је да ЦАД / ЈПИ углавном има већи раст и мање је ликвидан од УСД / ЦАД. Пошто се нафта цени у америчким доларима широм већег дела света, флуктуирајући долар утиче на цене нафте (и обрнуто). Стога се УСД / ЦАД такође може посматрати с обзиром да су две земље главни увозници и извозници нафте.
Слика 1: ЦАД / ЈПИ у односу на прилагођене цене нафте. Графикон приказује седмичне податке за 2007. до 2010.
Извор: ТД Америтраде
Слика 1 показује да постоје случајеви када се валутни пар и нафта разилазе. Цене нафте се прилагођавају. Слика 2 користи неприлагођене цијене нафте и до 2010. године може се видјети јака корелација која показује да је важно пратити повезаност у стварном времену са стварним подацима о трговини.
Слика 2: ЦАД / ЈПИ у односу на неприлагођене будућности нафте (у процентима). ИТД (2010), дневно.
Извор: ТД Америтраде.
Аустралија је један од највећих свјетских произвођача злата. Као резултат тога, на њену економију утиче цена злата и колико може да извози. Нови Зеланд је главни трговински партнер са Аустралијом и зато је подложан флуктуацијама аустралијске економије. То значи да је на Нови Зеланд такође веома погођен однос Аустралије према злату. У 2008, Аустралија је била четврти највећи произвођач злата на свету. 2009. године САД су биле трећи највећи купац злата. Стога су АУД / УСД и НЗД / УСД погодни за трговање у односу на цене злата.
Слика 3: АУД / УСД према прилагођеним фјучерсима на злато (проценат). Графикон приказује седмичне податке за 2007. до 2010
Извор: ТД Америтраде
Док је Аустралија била међу извозницима нафте мање количине у 2009. години, током 2010. године АУД / УСД су такође били позитивно корелирани са ценама нафте, а затим су се у септембру раздвојили.
Слика 4: АУД / УСД у односу на неприлагођене нафтне будућности (проценат). ИТД (2010), дневно.
Извор: ТД Америтраде
Валутни рочни односи се могу временом мењати. Остале валутне робне везе могу се пронаћи потрагом за главним произвођачима било ког извоза, као и главним увозницима исте робе. Валутни курс између извозника и увозника вреди пазити на повезаност са робом.
Одлучивање којим инструментом се тргује
Знајући које валуте и робе имају јаке везе, трговци морају да одлуче у којем ће се тргују валутном пару трговати или ће трговати робом и валутом. То ће зависити од неколико фактора, укључујући накнаде и могућност трговца да приступи одређеном тржишту. Графикони показују да је роба често више нестабилна од инструмената.
Ако је доступан, трговац може бити у могућности да тргује робом и валутним паром са једног рачуна због широке употребе робних уговора за разлику (ЦФД). (Погледајте како уложити у робе за више о овој теми)
Праћење корелације за "пукотине"
Такође је кључно истаћи да само зато што везе постоје „у просеку“ током времена, не значи да у сваком тренутку постоје снажне корелације. Иако су ови валутни парови вредни пазити на њихове велике тенденције корелације према роби, постојаће тренуци када јака корелација не постоји и може се преокренути неко време.
Робни и валутни пар који је у једној години врло позитивно повезан, могу се одвојити и у наредној години постати негативно корелирани. Трговци који улажу у трговање корелацијама требају бити свјесни када је корелација јака и кад се мијења.
Надгледање корелација може се остварити прилично лако са модерним платформама за трговање. Индикатор корелације може се користити за приказивање корелације у стварном времену између робе и валутног пара током одређеног периода. Трговац можда жели да уочи мале разлике, док два инструмента остају у великој корелацији. Када се дивергенција настави и корелација ослаби, трговац мора да се повуче и схвати да је та корелација можда у периоду погоршања; вријеме је да се закорачите у страну или да се послужите другачијим трговинским приступом.
Слика 5: ЦАД / ЈПИ у односу на будућности нафте и корелацијски индикатор. Графикон приказује седмичне податке за 2008 до 2010.
Извор: ТД Америтраде
Слика 5 приказује седмични ЦАД / ЈПИ као и индикатор корелације (15 периода) у поређењу са будућности нафте. Велики део времена индикатор показује јаку повезаност у подручју од 0, 80, али постоје случајеви када корелација пропадне. Када индикатор падне испод одређеног прага (на пример 0, 50), корелација није јака и трговац може да сачека да валута и роба поново успоставе јаку корелацију. Дивергенције се могу користити за трговинске сигнале, али треба имати на уму да разлике могу трајати дуго времена.
Индикатор корелације може се прилагодити за временски оквир на којем трговац тргује. Дужи обрачунски период умањиће резултате и бољи је за трговце који дугорочно послују. Скраћивањем рачунаћег периода индикатор ће бити пресретан, али може пружити и краткорочне сигнале и омогућити корелационо трговање у мањим временским оквирима. (За додатне информације погледајте Дивергенција: Трговина најпрофитабилнија. )
Временско кретање валуте / робне трговине
Када се погледају претходни графикони, видљиво је да су потребни временски распон и стратегија за кретање флуктуирајућих корелација између валута и робе. Иако ће тачан улазак и излазак одредити трговац и зависиће од тога да ли тргују робом, валутом или обоје, трговац треба да буде упознат са неколико ствари приликом уласка и изласка из корелацијске трговине.
- Да ли су валута и роба тренутно повезани ">
Користите алат за потврђивање тренда. Ако се појаве одступања, сачекајте да се појави тренд (или преокрет) у којем ће се кретати валутни и робни тренд на одговарајући начин.
Слика 6: УСД / ЦАД према ЦФД-у нафте
Извор: ЦФД Традинг
Праћењем корелација могло се потврдити неколико трговина на УСД / ЦАД и нафтним тржиштима током временског оквира приказаног на слици 6. Иако се могло трговати паровима у корелираним временима, овај временски оквир је приметио неколико разлика. Како су се валута и роба поново ускладили, развијали су се велики трендови. Проматрајући прекиде у линијама трендова и робе и валуте или чекајући да се једна класа имовине придружи тренду корелације друге класе имовине (означена плавим стрелицама), могло се забиљежити неколико великих трендова. То је слично гледању на разлике у показатељу корелације, а затим преузимању трговине у смеру тренда како се роба и валута усклађују. Роба, валута или обоје се могу трговати.
Дно црта о трговању валутним и робним корелацијама
Корелације између валута и робе нису тачна наука. Често се корелације распадају и могу се чак и обрнути током дужег периода. Трговци морају бити будни у праћењу корелација могућности. Показатељи корелације или графикони за надгледање два су начина испуњавања овог задатка. Након дивергенција, чекање да се роба и валута ускладе са њиховим трендовима може бити моћан сигнал - ипак трговци морају прихватити да одступања могу дуго трајати. Односи се могу временом мењати јер земље мењају извоз или увоз, а то ће утицати на корелације. Такође је важно да трговци одреде како ће вршити трговину, било у валути, роби или обоје.За читање у вези, погледајте Испитивање уназад и унапред: Важност корелације.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.