Како се стварају алгоритми трговања

Квантитативно трговање није доступно само институционалним трговцима; укључени су и трговци на мало. Иако се вештине програмирања препоручују ако желите да створите алгоритме, чак и они нису увек потребни. Доступни су програми и услуге који пишу програмски код за стратегију на основу улаза који дате. Код произведен програмом / услугом затим се прикључује на платформу за трговање и трговање почиње. Али пре него што се све ово догоди, жељни алгоритамски трговци напредују кроз неколико корака одлучујући шта тачно желе да постигну алгоритмом и како.

Временски оквир и ограничења

Иако се добро програмирани алгоритам може сам покренути, препоручује се одређени надзор људи. Стога одаберите временски оквир и трговинску фреквенцију које можете пратити. Ако имате посао са пуним радним временом и ваш алгоритам је програмиран да стотине трговина дневно направи једноминутни графикон док сте на послу, то можда није идеално. Можда желите да изаберете мало дугорочнији временски оквир за своје трговање, и мање фреквенције трговине, тако да можете наставити са картицама.

Профитабилност у фази тестирања алгоритма не значи да ће и даље производити те приходе заувек. Повремено ћете морати ући и изменити алгоритам трговања ако резултати открију да више не функционише. Ово је такође временско обавезивање које свако ко предузме алгоритамско трговање мора да прихвати.

Финансијска ограничења такође су проблем. Провизије се брзо спремају стратегијом трговања на високим фреквенцијама, па се побрините да имате брокери са најнижим трошковима на располагању и да потенцијал зараде од сваке трговине гарантује плаћање тих провизија, потенцијално много пута дневно. Почетни капитал је такође разматрање. Различита тржишта и финансијски производи захтијевају различит износ капитала. Ако дневно тргујете залихама, требаће вам најмање 25.000 долара (препоручује се више), али трговање фореком или фјучерсима потенцијално можете започети са мање.

Тржишна ограничења су још једно питање. Није свако тржиште прилагођено алгоритамском трговању. Изаберите акције, ЕТФ-ове, форек парове или футурес са довољно ликвидности да бисте управљали налозима које ће алгоритам производити.

Развити или фино прилагодити стратегију

Једном када се разумеју финансијска и временска ограничења, развијте или прецизирајте стратегију која се може програмирати. Можда имате стратегију којом тргујете ручно, али да ли је лако кодирана? Ако је ваша стратегија високо субјективна, а не темељи се на правилима, програмирање стратегије може бити немогуће. Стратегије засноване на правилима најлакше је кодирати - стратегије са уносима, зауставним губицима и циљевима на основу мјерљивих података или кретања цијена.

Будући да се стратегије засноване на правилима лако копирају и тестирају, има их много на располагању ако немате своје идеје. Куантпедиа је један од таквих ресурса, који пружа академске радове и резултате трговања за различите квантитативне методе трговања. Наведена правила могу се кодирати и затим тестирати на профитабилност на прошлим и тренутним подацима. Кодирање алгоритма захтева вештину програмирања или приступ софтверу или некога ко може да кодира за вас.

Тестирање алгоритма за трговање

Најважнији корак је тестирање. Једном када је кодирана стратегија трговања, немојте трговати стварним капиталом док не буде тестиран. Тестирање укључује пуштање алгоритма на историјске податке о ценама, показујући како је алгоритам радио на хиљадама трговина. Ако је историјска фаза тестирања профитабилна, а произведени статистички подаци прихватљиви су за вашу толеранцију на ризик - као што су, на пример, максимални омјер повлачења, добитак, ризик од пропасти - тада покрените тестирање алгоритма у условима уживо на демо рачуну. Још једном, ова фаза би требала произвести стотине обрта како бисте могли приступити извођењу.

Ако је алгоритам профитабилан на подацима о историјским ценама и тргујући демо рачуном уживо, користите га реалним капиталом, али будним оком. Услови уживо су другачији од историјског или демо тестирања, јер наредбе алгоритма заправо утичу на тржиште и могу проузроковати проклизавање. Док се не верификује, алгоритам делује на стварном тржишту, као што је то чинио при тестирању, одржавајући будну пажњу.

Стално одржавање

Све док алгоритам ради у оквиру статистичких параметара утврђених током тестирања, оставите алгоритам на миру. Алгоритми имају предност трговања без емоција, али трговац који се непрестано обраћа алгоритам поништава ту корист. Алгоритам ипак захтева пажњу. Пратите перформансе и ако се тржишни услови толико измене да алгоритам више не ради како треба, можда ће бити потребно прилагођавање.

Доња граница

Алгоритамско трговање није подухват и заборавите који вас чини преко ноћи богатим. У ствари, квантитативно трговање може бити исто толико колико и ручно трговање. Ако одлучите да креирате алгоритам, будите свесни како време, финансијска и тржишна ограничења могу утицати на вашу стратегију и планирајте у складу с тим. Претворите тренутну стратегију у стратегију засновану на правилима, која се може лакше програмирати, или одаберите квантитативни метод који је већ тестиран и истражен. Затим покрените сопствену фазу тестирања користећи историјске и тренутне податке. Ако се то провери, покрените алгоритам с правим новцем под будним оком. Прилагодите ако је потребно, али у супротном пустите га да ради свој посао.