Кретање просечних коверти: популаран алат за трговање

Помични просјеци (МА) су популарно средство за трговање. Нажалост, склони су давању лажних сигнала на скученим тржиштима. Применом коверте на покретни просек може се избећи неки од ових трговања бичевима, а трговци могу повећати зараду. Трговање ковертама је већ годинама омиљено средство техничких аналитичара, а укључивање те технике са МА-ом чини корисну комбинацију.

Шта је коверта?

Помични просјеци спадају међу најједноставније алате доступне техничарима на тржишту. Једноставан покретни просек израчунава се сабирањем цена затварања акција током одређеног броја временских периода, обично дана или недеља. Као пример, 10-дневни једноставни покретни просек израчунава се сабирањем цена затварања у последњих 10 дана и дељењем укупног са 10. Процес се понавља наредног дана, користећи само последње податке од 10 дана. Дневне вредности су спојене да би се створила серија података која се може схватити на графикону цена. Ова техника се користи за углађивање података и препознавање основног кретања цена. (Учење за анализу графикона може вам бити од велике помоћи приликом доношења одлука о трговању. Погледајте водич за анализирање обрасца графикона како бисте сазнали како.)

Једноставни сигнали куповине настају када су цене блиске изнад покретног просека; сигнали за продају настају када цене падну испод покретног просека. Ова идеја је илустрована историјским примером у Старбуцксовим акцијама (НАСДАК: СБУКС) из 2007. године. Слика 1 означава да велике стрелице приказују победничке трговине, док мање стрелице показују губитничке трансакције када се узимају у обзир трошкови трговине.

Слика 1: Месечни графикон Старбуцкс показује да би једноставан клизни просечни цроссовер систем ухватио велике трендове

Извор: ТрадеНавигатор

Недостаци коверти

Проблем с ослањањем на покретне просјеке за дефинирање трговачких сигнала је лако уочити на слици 1. Иако је добитна трговина приказана на том графикону била врло велика, било је пет трговина које су довеле до малих добитака или губитака током петогодишњег периода. Двојбено је да би многи трговци имали дисциплину да се придржавају система да би уживали у великим победницима. (За читање у вези, погледајте стрпљење је врлина трговца .)

Како би ограничили број трговања бичевима, неки техничари су предложили додавање филтера у покретни просек. Додали су линије које су у одређеној количини биле изнад и испод покретног просека да би формирале коверте. Трговине би се узимале само када би се цене кретале кроз ове филтер линије, које су назване коверте јер су обухватиле првобитну линију покретних просека. Стратегија постављања линија 5% изнад и испод помичног просека за формирање коверти приказана је на слици 2.

Слика 2: Додавање линија 5% изнад и испод помичног просека формира коверте са просечним кретањем.

Извор: ТрадеНавигатор

Теоретски, коверте са просечним просечним ценама делују тако да не приказују сигнал куповине или продаје док се тренд не успостави. Аналитичари су тврдили да би захтевање затварања од 5% изнад помичног просека пре дугог трајања требало да спречи брзе трговања бичевима који су склони губицима. У пракси су учинили да подигну линију бича; као што се испоставило, било је исто толико китова, али су се јављали на различитим нивоима цена. (Научите како промена у смеру тржишта може бити ваша улазница за велике приносе у обртним залихама: претварање у високи поврат.)

Други недостатак употребе коверти на овај начин је тај што одлаже улазак на победнички промет и враћа више профита од губитка посла.

Побољшање рада коверти

Циљ коришћења покретних просечних или просечних коверти је идентификовати промене тренда. Често су трендови довољно велики да надокнаде губитке настале трговањем вхипсав-ом, што ово чини корисним алатом за трговање онима који су спремни да прихвате низак проценат профитабилних трговина. (За више информација о препознавању трендова на тржишту прочитајте краткорочне, средњорочне и дугорочне трендове .)

Међутим, проницљиви посматрачи тржишта приметили су још једно коришћење коверти. На слици 3 приказујемо седмични графикон Старбуцкс-а са 20-недељним покретним просеком и ковертама постављеним 20% изнад и испод помичног просека. Већину времена, када се цене дотакну линије коверти, цене се обрћу. Али постоје тренуци када се настави тренд, што доводи до губитака.

Слика 3: Шира коверта је корисна за уочавање краткорочних преокрета тренда.

Извор: ТрадеНавигатор

Међу најранијим заговорницима ове стратегије контрандера био је Цхестер Келтнер. У својој књизи из 1960. године "Како зарадити новац од робе", он је дефинисао идеју о Келтнеровим бендовима и користио мало сложеније прорачуне. Уместо да користи близину да пронађе свој покретни просек, користио је типичну цену, која је дефинисана као просек високог, ниског и блиског. Уместо да нацрта коверте са фиксним процентом, Келтнер је променио ширину коверте постављајући је на 10-дневни једноставни клизна просечна вредност дневног распона (што је највиши минус минус). Ова метода је приказана на слици 4. (Да бисте детаљније погледали Келтнер канале, прочитајте Откривање Келтнер канала и Цхаикин осцилатора .)

Слика 4: Келтнер појасеви садрже већину цена, а краткотрајни трговци могу их сматрати корисним као контранденд систем.

Извор: ТрадеНавигатор

Сигнали за куповину настају када цене додирују доњи опсег, представљен зеленом линијом на слици 4. Док су опсези Келтнер-а побољшање у односу на постављени процентни просечни омот, велики губици су и даље могући. Као што се види на десној страни графикона, последњи пут када су цене дотакле доњу коверту на овом графикону, наставиле су да падају. Једноставан стоп-лосс спречио би губитке да постану превелики и створио би Келтнер траке, или једноставнију коверту просечне коверте, трговачки систем са профитним потенцијалом за трговце у свим временским оквирима. (Прочитајте о важности налога за заустављање губитака у Налогу за заустављање губитка : Обавезно га користите .)

Касније, Јохн Боллингер је градио на идеји коверти са просечним просечним просеком и Келтнер тракама да развију Боллингер Бандс®, који је заокружио једноставан покретни просек са линијама два стандардна одступања изнад и испод покретног просека. Ово је математички прецизан начин имплементације коверти ради постизања великог броја добитних трансакција, јер су Боллингер Бандс® дизајнирани да садрже 95% цене акције. (Сазнајте више о Келтнеровим каналима и Боллингер Бандс® о снимању добити коришћењем бендова и канала .)

Закључак

Коверте са просечним покретним ковертама нуде користан алат за уочавање трендова након што се развију. Прецизнији алати засновани на истој идеји, попут Келтнер бендова или Боллингер Бандс®, корисни су за препознавање прекретница високе вероватноће у краткорочним трендовима. Сви трговци могу имати користи од експериментирања са овим технолошким алатима.