Мит о стопи профита / губитка

Приликом трговања на Форек тржишту или другим тржиштима, често нам се каже да је заједничка стратегија управљања новцем која захтева да просечна добит буде већа од просечног губитка по трговини. Лако је претпоставити да тако уобичајени савјети морају бити истинити. Међутим, ако дубље сагледамо однос између профита и губитка, јасно је да ће можда бити потребно прилагодити „старе“, уобичајене идеје.

Коефицијент профита / губитка

Коефицијент профита / губитка односи се на величину просечне добити у односу на величину просечног губитка по трговини. На пример, ако је ваша очекивана добит 900 УСД, а очекивани губитак 300 УСД за одређену трговину, ваш однос добити / губитка је 3: 1 - што је 900 УСД подељено са 300 УСД.

Многе књиге трговања и "гуруи" заговарају омјер профита / губитка од најмање 2: 1 или 3: 1, што значи да за сваки 200 или 300 УСД који направите по трговини ваш потенцијални губитак треба да буде ограничен на 100 УСД.

На први поглед, већина људи би се сложила са овом препоруком. На крају крајева, не би ли потенцијални губитак требало задржати што је могуће мање, а евентуални профит бити што већи? Одговор је, не увек. У ствари, овај уобичајени савет може бити погрешан и може нанети штету вашем трговинском рачуну.

Савет о деци са односом профита и губитка од најмање 2: 1 или 3: 1 по трговини је превише поједностављив јер не узима у обзир практичне стварности форек тржишта (или било којег другог тржишта), трговања појединца стил и фактор просечне профитабилности по трговини (АППТ) фактор, који се такође назива и очекивано статистичко очекивање.

Значај просечне профитабилности по трговини

Просечна профитабилност по трговини (АППТ) у основи се односи на просечан износ који можете очекивати да ћете победити или изгубити по трговини. Већина људи је толико фокусирана или на уравнотежење односа односа добити и губитка или на тачност њиховог приступа трговању да нису свесни да постоји већа слика: Вашу трговинску успешност у великој мери зависи од вашег АППТ-а.

Ово је формула за просечну профитабилност по трговини:

АППТ = (ПВ × АВ) - (ПЛ × АЛ) где: ПВ = Вероватноћа винАВ = Просечан добитак = Вероватноћа губитка \ почетак {поравнање} & АППТ \ = \ (ПВ \ пута АВ) \ - \ (ПЛ \ пута АЛ) \\ & \ тектбф {где:} \\ & ПВ \ = \ \ текст {Вероватноћа победе} \\ & АВ \ = \ \ текст {Просечна победа} \\ & ПЛ \ = \ \ текст {Вероватноћа губитка} \ \ & АЛ \ = \ \ текст {Просечни губитак} \ крај {поравнано} АППТ = (ПВ × АВ) - (ПЛ × АЛ) где: ПВ = Вероватноћа винАВ = Просечан добитак = Вероватноћа губитка

Истражимо АППТ следећих хипотетичких сценарија:

Сценариј А:

Рецимо да од 10 трговина које тргујете, на три од њих профитирате и на седам имате губитак. Вероватноћа да победите је 30% или 0, 3, док вероватноћа губитка износи 70%, или 0, 7. Ваша просечна добитна трговина износи 600 УСД, а ваш просечни губитак 300 УСД.

У овом сценарију, АППТ је:

(0.3 × 600 УСД) - (0.7 × 300 УСД) = - 30 УСД (0.3 \ пута \ 600 УСД) - (0.7 \ пута \ $ 300) = - \ $ 30 (0.3 × 600 УСД) - (0.7 × 300 УСД) = - 30 УСД

Као што видите, АППТ је негативан број, што значи да ће за сваку трговину коју поставите вероватно изгубити 30 УСД. То је губитнички предлог!

Иако је омјер профита / губитка 2: 1, овај трговачки приступ производи добитне трговине само 30% времена, што негира претпостављену корист од омјера профита / губитка 2: 1.

Сценариј Б:

Сада истражимо АППТ трговинског приступа који има омјер профита / губитка 1: 3, али има више добитних трговина од губитака. Рецимо да од 10 трговина које направите направите профит на осам и остварите губитак на две трговине.

Ево АППТ-а:

(0.8 × 100 УСД) - (0.2 × 300 УСД) = 20 УСД (0.8 \ пута \ $ 100) - (0.2 \ пута \ $ 300) = \ 20 УСД (0.8 × 100 УСД) - (0.2 × 300 УСД) = 20 УСД

У овом случају, иако овај однос трговања има однос профита / губитка 1: 3, АППТ је позитиван, што значи да временом можете бити профитабилни.

Многи начини да постанете профитабилни

Приликом трговања на Форек тржишту не постоји начин за управљање новцем који не одговара величини или приступ трговању. Традиционални савети, као што је осигурање да је зарада већа од вашег губитка по апсолутној трговини, немају много значајне вредности у стварном свету трговине, осим ако немате велику вероватноћу да остварите победничку трговину. Оно што је важно јесте да ваш АППТ долази позитивно и да је ваш укупни профит већи од укупних губитака.