Оптимизирани портфељ као хартије од вредности (ОПАЛС)

Шта је оптимизовани портфељ са хартијама од вредности (ОПАЛС)?

Оптимизирани портфељ као котирани на хартији од вредности је индекс капитала једне земље који садржи мање удјела у односу на референтни индекс. Оптимизовани портфељ са хартијама од вредности са листом креирао је Морган Станлеи 1994. године. На њега се гледа као на претходника популарности фондова којима се тргује на берзи.

Разумевање оптимизованог портфеља на листи хартија од вредности (ОПАЛС)

Оптимизовани портфељ као хартија од вредности који су котирали дизајниран је да прати индекс једне земље, али се очекује да ће надмашити индекс садржавањем мањег удјела; другим речима, оптимизовано. Портфељ се може продати пре истека рока или подмирити физичким испоруком основних акција. Производ је дизајниран за прекограничне инвестицијске улагаче који не могу ефикасно користити будућности или не могу користити терминске уговоре из регулаторних разлога и који не могу оправдати вођење властитог пословања са власничким удјелом по земљи.

Оптимизирани портфељ као котирани на хартије од вредности и оптимизацију портфеља

Оптимизација портфеља је процес одабира најбољег портфеља (расподјеле имовине) из скупа свих могућих портфеља за које се сматра да су постигли циљ. Овај процес обично покушава да максимизира факторе попут очекиваног приноса, док минимизира факторе попут трошкова, нестабилности и ризика. Оптимални портфељ варира и на њега утичу циљеви повратка сваког појединог инвеститора и толеранција на ризик.

Оптимизација портфеља често се одвија у две фазе: оптимизација пондера класа имовине и оптимизација пондера хартија од вредности у истој класи имовине. Оптимизација пондерисања класе имовине би укључивала одлуке попут одабира процента портфеља смештеног у капиталу у односу на обвезнице или некретнине, док би пример одабира хартије од вредности укључивао да се тачно одабере који се капитал или обвезнице држе. Посједовање дијела портфеља у свакој класи омогућава одређену диверзификацију, а посједовање различитих специфичних средстава унутар сваке класе омогућава даљу диверзификацију.

Оптимизирани портфељ као котирани на листи хартија од вредности

Оптимизирани портфељ као котирани на берзи хартија од вредности на Луксембуршкој берзи. Доступни су за многе различите Морган Станлеи Цапитал Интернатионал (МСЦИ) индексе. Портфеље обично купују само велики институционални инвеститори. Имају минимално улагање од 100 милиона долара и нису регистровани код америчке Комисије за хартије од вредности, тако да углавном нису доступни већини америчких инвеститора.

Оптимизирани портфељ на хартијама од котације често се сматра једним од неколико претходника увођења средстава којима се тргује на берзи у Сједињеним Државама. Оптимизовани портфељи представљени су на Луксембуршкој берзи, јер су дозвољена правила берзе омогућила Морган Станлеиу да понуде акције малим инвеститорима. Године 1996. Морган Станлеи је представио Ворлд Екуити Бенцхмарк Схарес (ВЕБС). То су биле јединице регистроване у СЕЦ-у, сличне портфељима оптимизованим као хартије од вредности које су наведене на берзи и доступне су америчким малопродајним инвеститорима.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

МСЦИ Инц МСЦИ Инц је инвестицијска истраживачка фирма која институционалним инвеститорима пружа индексе, анализу ризика и перформанси портфеља и алате за управљање. више Светска Екуити Бенцхмарк Серија (Ворлд Екуити Бенцхмарк Сериес) Серија светских вредности капитала је врста међународног фонда којим се тргује на Америчкој берзи. више Дефиниција управљања портфељем Управљање портфељем укључује одлучивање инвестиционог микса и политике, упоређивање улагања са циљевима, алокацију имовине и уравнотежење ризика са перформансама. више МСЦИ Индекс све земље у свету (АЦВИ) Дефиниција МСЦИ индекс све земље (АЦВИ) је индекс пондерисан тржишном капитализацијом, дизајниран да обезбеди широку меру перформанси на тржишту акција широм света. више Разлике и диверзификације Диверзификација је инвестициони приступ, посебно стратегија управљања ризиком. Слиједећи ову теорију, портфељ који садржи разноврсну имовину представља мањи ризик и на крају доноси већи принос од једног који држи само неколико. више ЕАФЕ индекс ЕАФЕ индекс је индекс акција који служи као мерило успешности на главним међународним тржиштима акција представљен са 21 главна МСЦИ индекса из Европе, Аустралије и Блиског Истока. више партнерских веза