Изаберите прави алгоритам за алгоритам трговања

Док користе алгоритамско трговање, трговци верују свој тешко зарађени новац трговинском софтверу који користе. Прави комад рачунарског софтвера је веома важан да би се осигурало ефикасно и тачно извршење трговинских налога. Неисправан софтвер или онај без потребних функција може довести до огромних губитака.

Брзи пример за алгоритам трговања

Алгоритам је дефинисан као специфичан скуп детаљних упутстава за завршетак одређеног задатка. Било да је то једноставна, али ипак заразна рачунарска игра попут Пац-Ман-а или табела која нуди огроман број функција, сваки програм следи одређени скуп упутстава на основу алгоритма који се темељи.

Алгоритамска трговина је поступак коришћења рачунарског програма који следи дефинисани скуп упутстава за давање трговачког налога. Циљ алгоритамског трговинског програма је да динамички идентификује профитабилне могућности и пласира трговину у циљу стварања профита брзином и фреквенцијом коју људски трговац не може ускладити. С обзиром на предности веће тачности и брзине извршења муње, трговинске активности засноване на рачунарским алгоритмима стекле су огромну популарност.

Ко користи софтвер за алгоритам трговања?

Алгоритамском трговином доминирају велике трговачке фирме, попут хедге фондова, инвестиционих банака и власничких трговачких фирми. С обзиром на велику доступност ресурса због њихове велике величине, такве фирме обично граде свој властити софтвер за трговање, укључујући велике трговинске системе са наменским центрима података и помоћним особљем.

На појединачном нивоу, искусни власници и трговци користе алгоритамско трговање. Власнички трговци, који имају мање техничке способности, могу купити готове софтвере за трговање за своје алгоритамске потребе трговања. Софтвер нуде или њихови брокери или их купују од независних провајдера. Кванти добро познају и трговање и рачунарско програмирање, а сами развијају софтвер за трговање.

Алгоритамски софтвер за трговање: градити или купити?

Постоје два начина за приступ алгоритамском трговинском софтверу: изградња или куповина.

Куповина готовог софтвера нуди брз и правовремен приступ, док изградња сопственог омогућава пуну флексибилност да бисте га прилагодили својим потребама. Софтвер за аутоматизовану трговину често је скупо купити и може бити пун празнина, што ако се игнорише, може довести до губитака. Висока цена софтвера може такође искористити реални потенцијал профита од вашег алгоритамског трговања. С друге стране, самостално израђивање софтвера за алгоритамски трговање одузима време, труд и дубоко знање, а оно можда и није супротно.

Кључне карактеристике софтвера за алгоритам трговања

Ризик у аутоматском трговању је висок, што може довести до великих губитака. Без обзира да ли се одлучите за куповину или изградњу, важно је да се упознате са основним потребним карактеристикама.

Доступност података о тржишту и компанији. Сви алгоритми трговања дизајнирани су тако да делују на тржишним подацима и ценама у реалном времену. Неколико програма је такође прилагођено за обраду података о основама компаније, као што су омјери ЕПС и П / Е. Сваки алгоритамски софтвер за трговање треба да садржи податке о тржишту података у реалном времену, као и информације о подацима компаније. Требао би бити доступан као уграђени систем или треба садржавати одредбу за лако интегрисање из алтернативних извора.

Повезивање са различитим тржиштима. Трговци који желе радити на више тржишта требали би имати на уму да свака размјена може пружити своје феедове података у различитом формату, попут ТЦП / ИП, Мултицаст или ФИКС. Ваш софтвер би требао бити у могућности да прихвати феедове различитих формата. Друга опција је да се обратите трећим добављачима података попут Блоомберга и Реутерса, који обједињују тржишне податке са различитих размена и пружају их у једноличном формату крајњим клијентима. Софтвер за алгоритамско трговање требало би да буде у могућности да обрађује ове обједињене феедове по потреби.

Латентност. Ово је најважнији фактор за трговање алгоритамима. Латенција је временско кашњење уведено у премјештању података са једне апликације на другу. Размотримо следећи низ догађаја. Потребно вам је 0, 2 секунде да једна цена дође из размене у центар података података вашег добављача софтвера (ДЦ), 0, 3 секунде од центра за податке да дође до вашег екрана за трговање, 0, 1 секунда да ваш трговачки софтвер обради ову примљену цену, 0, 3 секунде за анализира и ставља трговину, 0, 2 секунде да би ваш трговачки налог стигао до вашег брокера, 0, 3 секунде да би ваш брокер упутио поруџбину на берзу.

Укупно протекло време = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Укупно 1, 4 секунде.

У данашњем динамичном свету трговања оригинална цена цена би се током овог периода од 1.4 секунде више пута променила. Ово кашњење може учинити или разбити ваш алгоритамски трговачки подухват. Ово кашњење треба да се одржи на најнижем могућем нивоу како би се осигурало да добијете најновије и тачне информације без временског размака.

Латенција је смањена на микросекунде и требало би предузети сваки покушај да се она задржи што је могуће ниже у систему трговања. Неколико мера укључује директну повезаност са разменом како би се брже добили подаци тако што ће се елиминисати добављач између; побољшавајући алгоритам трговања тако да за анализу и одлучивање треба мање од 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 секунде; или елиминисањем брокера и директно слањем трансакција на берзу ради уштеде 0, 2 секунде.

Конфигурација и прилагођавање. Већина софтверског софтвера за трговање нуди стандардне уграђене трговинске алгоритме, попут оних заснованих на унакрсном кретању 50-дневног помичног просека (МА) са 200-дневним МА. Трговац можда жели да експериментише прелазећи на 20-дневно МА са 100-дневним МА. Осим ако софтвер не нуди такво прилагођавање параметара, трговац може бити ограничен уграђеном фиксном функционалношћу. Било да купујете или градите, софтвер за трговање треба да има висок степен прилагођавања и конфигурабилности.

Функционалност писања прилагођених програма. Матлаб, Питхон, Ц ++, ЈАВА и Перл су уобичајени програмски језици који се користе за писање софтвера за трговање. Већина софтвера за продају који продају трећи добављачи нуди могућност писања сопствених прилагођених програма унутар њега. То омогућава трговцу да експериментише и испроба било који концепт трговања који развије или развије. Очигледно је да је софтвер који нуди кодирање на програмском језику по вашем избору.

Поновно тестирање на историјским подацима. Симулација бацктестинга укључује тестирање трговинске стратегије на историјским подацима. Процењује практичност и профитабилност стратегије на прошлим подацима, потврђујући је за успех (или неуспех или било какве потребне промене). Ова обавезна карактеристика такође мора бити праћена доступношћу историјских података на којима се може извршити бацктест.

Интеграција са трговачким интерфејсом. Алгоритамски софтвер за трговање аутоматски тргује на основу појављивања жељених критеријума. Софтвер треба да има потребну конекцију на брокерску мрежу (мрежу) за пласирање трговине или директну повезаност са берзом за слање трговинских налога.

Плуг-н-Плаи интеграција. Трговац може истовремено користити Блоомберг терминал за анализу цена, терминала брокера за пласирање обрта и Матлаб програм за анализу тренда. Зависно од индивидуалних потреба, алгоритамски софтвер за трговање требао би имати једноставну плуг-н-плаи интеграцију и доступне АПИ-је преко таквих најчешће кориштених трговачких алата. То обезбеђује скалабилност, као и интеграцију.

Независно програмирање. Неколико програмских језика требају наменске платформе. На пример, одређене верзије Ц ++ могу да се покрећу само на одабраним оперативним системима, док Перл може да се покреће на свим оперативним системима. Приликом израде или куповине софтвера за трговање, предност треба дати трговинском софтверу који је независан од платформе и подржава језике независне од платформе. Никад не знате како ће се ваше трговање развијати неколико месеци низ линију.

Ствари испод хаубе. Уобичајена изрека каже: „Чак и мајмун може да кликне на дугме да би трговао.“ Зависност од рачунара не сме бити слепа. Трговац је тај који треба да разуме шта се дешава испод хаубе. Док купујете софтвер за трговање, требало би да тражите и узмете времена да прођете детаљну документацију која показује основну логику одређеног софтверског софтвера за трговање. Избегавајте било који софтвер за трговање који је потпуна црна кутија и за који се тврди да је тајна машина за зарађивање новца.

Док правите софтвер, будите реални у ономе што имплементирате и будите јасни у сценаријима у којима он може пропасти. Темељито га тестирајте пре употребе са стварним новцем.

Где започети ">

Сав готов алгоритамски софтвер за трговање обично нуди бесплатне пробне верзије ограничене функционалности или ограничене пробне периоде са потпуном функционалношћу. Истражите их у потпуности током ових испитивања пре него што било шта купите. Не заборавите детаљно прегледати доступну документацију.

Ако планирате да изградите сопствени систем, добар бесплатни извор за истраживање алгоритамског трговања је Куантопиан. Нуди интернетску платформу за тестирање и развој алгоритамске трговине. Појединци могу покушати и прилагодити било који постојећи алгоритам или написати потпуно нови. Платформа такође нуди уграђени алгоритамски софтвер за трговање који се тестира на тржишним подацима.

Доња граница

Алгоритамски софтвер за трговање скупо је набавити и тешко га је самостално градити. Куповина готовог софтвера нуди брз и правовремен приступ, а изградња сопственог омогућава пуну флексибилност да бисте га прилагодили својим потребама. Пре него што се упустите у алгоритамско трговање стварним новцем, морате у потпуности разумети суштинску функционалност софтвера за трговање. Ако то не учините, може доћи до великих губитака.