Квантитативни аналитичар: Опис посла и просечна зарада

Квантитативни аналитичар је професионалац који користи квантитативне методе како би помогао компанијама да доносе пословне и финансијске одлуке. Инвестиционе банке, менаџери имовине, хедге фондови, компаније приватног капитала и осигуравајуће компаније запошљавају квантитативне аналитичаре или "кванте", како би им помогли да идентификују профитабилне могућности улагања и управљају ризиком.

Шта ради квантитативни аналитичар?

У свету трговине квантитативни аналитичари су нарочито у потражњи. У 21. веку дошло је до експлозије у популарности електронског трговања заснованог на нумеричким алгоритмима. Уместо да живи трговци френетично корачају по поду Њујоршке берзе (НИСЕ) позивајући на куповину и продају налога, рачунарски софтвер се инфилтрира у различите берзе, купују и продају акције када цене досегну нивое који су алгоритам предодређени да буду профитабилни. Док компјутерски алгоритам ради грицкање, квантитативни аналитичари су мозак иза ових алгоритама. Најбољи у послу зарађују своје послодавце милионима долара на месечном нивоу једноставно програмирањем алгоритама који су довољно брзи и ефикасни да пронађу најбољу трговину пре конкуренције.

Кључне Такеаваис

• Квантитативни аналитичар је професионалац који користи квантитативне методе како би помогао компанијама да доносе пословне и финансијске одлуке.
• У свету трговине квантитативни аналитичари су посебно велики.
• Управљање ризиком је поље квантитативне анализе која је од финансијске кризе 2008. порасла у потражњи и схватила важност.

На страни продаје квантитативни аналитичари помажу банкама да вреднују своје хартије од вредности. На страни куповине они идентификују профитабилне могућности улагања и мере ризик од награде. Изван банкарског света, квантитативни аналитичар могао би радити за осигуравајућу компанију помажући у развоју модела цена и стратегија процене ризика. Неки квантитативни аналитичари уместо крчења стварних података ради доношења одлука о инвестирању или управљању ризиком раде на позадини развоја рачунарског софтвера за процену финансијских података. Ови професионалци готово увек имају напредну позадину рачунарског програмирања поред математике и статистике.

Квантитативни аналитичари Фронт Оффицеа

Квантитативни аналитичари фронт оффицеа раде за компаније које продају и тргују финансијским хартијама од вредности. Улога квантитативног аналитичара ових компанија је да идентификује профитабилне трговине, развију стратегије цена и ефикасно управљају ризиком. У данима пре него што је започело електронско трговање, квантитативни аналитичари су обично радили одвојено од трговаца пултом; аналитичари су развили стратегије, а трговци их извршили. Са толико трговања обављеним путем компјутерских алгоритама, две улоге су у великој мери спојене. Трговци путем рачуна ослањају се на навигацију рачунарским софтвером за извршавање посла; да би се овај софтвер максимално искористио захтева ниво инхерентне вештине квантитативне анализе.

У савременом трговинском окружењу, развој ефикасних модела трговања квантитативном анализом захтева готово кратковидан фокус на брзину. Назив игре је извршити профитабилну трговину пре такмичења. Размотрите алгоритам програмиран за извршавање налога за куповину када акција падне на одређену цену по акцији. У електронском трговању увек постоји застој између када је налог унесен и када се извршава. Део друге ствари јер постоји велика шанса да је пад цене покренуо и конкурентски алгоритми за давање налога за куповину. Они који извршавају своје поруџбине за куповину прво добијају најбољу цену; будући да куповина активности гура цене према горе, заостајање за конкуренцијом значи прихватање лошије цене до тренутка извршења трговине и губитак на мери добити.

Коначно, квантитативни аналитичари фронт оффицеа обављају многе улоге у финансијској култури. Као и увек, њихов примарни фокус је на развоју профитабилних модела инвестирања који раде што је ефикасније могуће. Поред рада са сировим бројевима, модеран квантитативни аналитичар предњих канцеларија мора бити уско упознат са самим процесом трговања. Поред тога, компјутерске вештине из дана у дан постају све траженије за ову улогу.

Управљање ризиком

Управљање ризиком је поље квантитативне анализе која је порасла у потражњи и схватила важност од финансијске кризе 2008. године. Банке су годинама преузимале ризике који су били пропорционални очекиваном приносу, а резултат је кулминирао у једном од најстрашнијих периода тржиште је виђено од 1929. године. У јеку кризе, финансијске институције су се обавезале да ће усавршавати своје праксе управљања ризиком како би могле и даље јурити велике профите без излагања губицима који су претрпеле у 2008. години.

Аналитичари за управљање ризиком развијају квантитативне моделе како би контролисали ризик за своје послодавце. Стрес тестови спроведени на банкама како би се утврдила њихова способност да издрже финансијске кризе различитих размера често развијају и спроводе квантитативни аналитичари који су специјализовани за управљање ризиком.

$ 85, 660

Средња годишња плата квантитативног аналитичара у 2018. години.

Валидација модела

Улога овог аналитичара је да тестира нове и старе квантитативне моделе развијене од стране аналитичара који раде у различитим капацитетима и утврди њихову валидност. Ово је својеврсна улога јацк-оф-алл-традес јер валидација модела захтева добро познавање многих аспеката квантитативне анализе, али не захтева експертизу са било ким. Квантитативна анализа је попут многих индустрија у којима се специјализована стручност обично награђује већом платом. Као такав, аналитичари који раде на валидацији модела често пријављују ниже плате од својих вршњака у предњем уреду.

Вештине

Квантитативни аналитичар, пре свега, мора да буде стручњак за бројеве. Ово није каријера за оне који се боре са математиком. Чак и мало изнадпросечне квантитативне вештине вероватно су недовољне да би заиста засијале у овој професији; квантитативна анализа је каријера за математичке пиштоље.

Напредне рачунарске вештине постају сваке године важније за квантитативне аналитичаре. Ово је функција брзог померања у свету трговине ка електронском и високофреквентном трговању заснованом на алгоритмима. Ови алгоритми се програмирају у рачунарски софтвер, који улази и извршава обрт. Квантитативни аналитичари који могу да развију алгоритме који примете најбоље трговање и дођу до њих пре конкуренције никад не постоје могућности за плаће каријере у плаћању у тренутној индустрији трговања.

Иако квантитативни аналитичари раде у многим индустријама, они су несразмерно концентрисани у великим банкарским и инвестиционим центрима. Као и сви послови у овој области, квантитативна анализа захтева много сати и ретко нуди најбољу равнотежу посла и живота. За започињање ове каријере потребна је ненадмашна радна етика и жељезна посвећеност улагању времена потребног за успех.

Просечна плата

Од 2018. године, средња годишња плата за квантитативног аналитичара износи 85 660 долара. Медијан распона, који значи 25. до 75. пертилетил, је отприлике од 66.000 до 100.000 долара. Тамо где нови аналитичар спада у овај опсег зависи од његовог географског положаја, послодавца и његових вештина и искуства. Највећи потенцијал ове каријере је огроман што се тиче прихода. Врхунски квантитативни аналитичари на Валл Стреету зарађују неколико стотина хиљада долара годишње.

Изгледи за посао квантитативних аналитичара су снажни. Амерички Биро за статистику рада (БЛС) обједињује квантитативну анализу под ширим кишобраном финансијске анализе, поље за које планира да порасте за најмање 16% између 2012 и 2022.