Анализа величине домета
Анализа величине домета је статистичка техника која се користи за анализу трендова у временским серијама, коју је развио британски хидролог Харолд Едвин Хурст - за предвиђање поплава на реци Нил. Инвеститори су га користили за тражење циклуса, образаца и кретања цијена акција и обвезница који би се у будућности могли поновити или преокренути.
БРЕАКИНГ ДОВН Анализа величине домета
Анализа промењеног распона може се користити за откривање и процену количине упорности, случајности или средње реверзије на подацима временских серија на финансијским тржиштима. Курсне цене и цене акција не прате случајни ход или непредвидив пут, као што би то биле уколико би промене цена биле независне једна од друге. Тржишта, другим речима, нису савршено ефикасна - што значи да постоје могућности за инвеститоре да их искористе.
Ако постоји снажан тренд у подацима, он ће га ухватити Хурстов експонент (Х експонент) - који се такође може користити за оцењивање узајамних фондова. Х експонент, који је такође познат као индекс зависности дугог домета, може екстраполирати будућу вредност или просек за тачку података. Оно се креће између 0 и 1, а мјери упорност, случајност или средњу реверзију. Временске серије које приказују случајни стохастички процес имају Х експоненте близу 0, 5. Када је Х ≥ 0, 5, подаци показују снажан дугорочни тренд, а када је Х <0, 5, вероватно ће се обрнути тренд током временског оквира. Х експоненти изнад 0, 5 познати су и као Јожефов ефекат, у односу на библијску причу о седам година изобиља праћено седам година глади.
Трговање Хурст Екпонентом
Хурстов експонент може се користити у трендовским стратегијама инвестирања у трговање. Инвеститор у расту тражио би залихе које показују снажну упорност, тј. Да имају Х ≥ 0, 5. Х мање од 0, 5 може се упарити са техничким показатељима да би се уочили преокрети цене. На пример, инвеститор у вредности може потражити акције са Х <0, 5 чије цене већ неко време опадају, како би временом инвестирали.
Средња трговина реверзијом изгледа да искористи екстремне промене цене хартија од вредности, засноване на претпоставци да ће се вратити на своје претходно стање. Х експонент користи алгоритамски трговци да нагађају о стратегијама временских серија које се враћају као што су трговање паровима - при чему је распон између две имовине средњи повраћај.
Преуређен домет и најгори експонент
Анализа промењеног распона процењује како се променљивост променљивих података о временским серијама мења са дужином временског периода који се разматра. Преуређени распон израчунава се дељењем распона вредности једног дела временске серије, стандардним одступањем вредности у истом делу временске серије. На пример, узмимо у обзир временску серију {1, 4, 3, 6, 8, 13, 5, 2} која има опсег, Р, од 13 - 1 = 12. Његово стандардно одступање, с, је 3, 85, тако да је промењен поново опсег је Р / с = 3, 12.
Како се повећава број опажања у временским серијама, повећани распон се повећава. Исцртавањем ових повећања као логаритам Р / с насупрот логаритму н, може се одредити нагиб ове линије, која је Хурстов експонент, Х.
Израчунавање регресираног распона
Преуређени распон се израчунава за временску серију,
, као што следи:
Израчунајте средину за сваки распон
Креирајте средњу прилагођену серију
Направите серију која је укупни укупни број одступања од средње вредности
Направите распон серије Р, што је највећа разлика у низу одступања
Креирајте серију стандардних девијација С;
Где
м (т)је средња вредност за вредности временске серије кроз време
Израчунајте поново подешени низ распона (Р / С)
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.