Коришћење пивот бодова у Форек трговини

Један алат који пружа форек трговцима потенцијалне нивое подршке и отпора и помаже умањивању ризика је тачка окрета и њени деривати. Употреба референтних тачака попут подршке и отпора помаже вам да одредите када треба да уђете на тржиште, поставите заустављања и узмете профит. Међутим, многи почетни трговци превише пажње усмеравају на техничке показатеље, укључујући дивергенцију покретне просечне конвергенције (МАЦД) и индекс релативне снаге (РСИ). Иако су корисни, ови показатељи не препознају тачку која дефинише ризик. Непознати ризик може довести до маргин позива, али израчунати ризик значајно побољшава изгледе за успех током дугог пута.

У овом чланку ћемо расправљати зашто је комбинација тачака вешања и традиционалних техничких алата моћнија од самог техничког алата, и показаћемо корисност тачака вешања на форек тржишту.

Пивотне тачке 101

Тачка окрета се користи да би се одразила промена расположења на тржишту и да би се одредио укупни тренд током временског интервала, као да су шарке са којих се трговање љуља или високо или ниско. Првобитно запослени од стране трговаца на дну на берзи капитала и фјучерса, сада се најчешће користе заједно са нивоима подршке и отпора како би се потврдили трендови и минимизирали ризик.

Слично другим формама анализе трендова, тачке су усмјерене на важне односе између високих, ниских и цијена затварања између дана трговања; то јест, цене претходног дана користе се за израчунавање тачке везаности за текући дан трговања. Иако се могу применити на готово било којем инструменту трговања, стожерне точке су се показале изузетно корисним на Форек тржишту (ФКС), посебно када се тргује валутним паровима.

Форек тржишта су врло ликвидна и тргују са атрибутима високог обима који смањују утицај тржишних манипулација које би у супротном могле да спрече пројекције подршке и отпора које стварају тачке вешања.

Нивои подршке и отпора

Иако су тачке вешања идентификоване на основу специфичних израчуна да би се утврдили важни нивои отпора и отпора, нивои подршке и отпора сами се ослањају на више субјективне положаје како би се уочиле могуће могућности прекида трговања.

Линије подршке и отпора су теоријски конструкти који се користе да објасне наизглед неспремност трговаца да гурну цену имовине ван одређених тачака. Ако се чини да се трговање биковима попело на стални ниво пре заустављања и повлачења / преокрета, каже се да је наишло на отпор. Ако се чини да трговање медведима погађа под на одређеној цени пре него што се стално тргује поново, каже се да је наишла на подршку. Трговци траже да цене пробију препознате нивое подршке / отпора као знак развоја нових трендова и шансе за брзи профит. Велики број трговинских стратегија се ослања на линије подршке / отпора.

Прорачун пивота

Постоји неколико деривативних формула које помажу у процени тачке подршке и отпора између валута у форек пару. Ове вредности могу се пратити током времена како би се проценила вероватноћа да ће се цене кретати преко одређених нивоа. Обрачун почиње ценама претходног дана:

Пивотна тачка за струју = висока (претходна) + ниска (претходна) + затвара (претходна)
3

Тачка окрета може се затим користити за израчунавање процењене подршке и отпора за текући дан трговања.

Отпор 1 = (2 к тачка скочења) - низак (претходни период)
Подршка 1 = (2 к тачка померања) - висока (претходни период)
Отпор 2 = (тачка окретања - подршка 1) + отпор 1
Подршка 2 = тачка окрета - (отпор 1 - подршка 1)
Отпор 3 = (точка тачке - подршка 2) + отпор 2
Подршка 3 = Тачка окрета - (Отпор 2 - Подршка 2)

Да бисте добили потпуно разумевање колико добро могу да раде тачке преноса, саставите статистику за ЕУР / УСД о томе колико су удаљени сваки високи и ниски од сваког израчунатог отпора (Р1, Р2, Р3) и нивоа подршке (С1, С2, С3) .

Да бисте сами извршили израчун:

• Израчунајте тачке окрета, нивое подршке и нивое отпора за к број дана.
• Одузимите тачке подржаних тачака од стварног дна дана (Лов - С1, Лов - С2, Лов - С3).
• Одузмите тачке отпора отпора од стварних дана (Хигх - Р1, Хигх - Р2, Хигх - Р3).
• Израчунајте просјек за сваку разлику.

Резултати од оснивања евра (1. јануара 1999. године, са првим даном трговања 4. јануара 1999. године):

• Стварно низак је, у просеку, 1 пипс испод подршке 1.
• Стварни максимум је у просеку за 1 пип испод Отпора 1.
• Стварни минимум је у просеку 53 пипс-а изнад Суппорт 2.
• Стварни максимум је у просеку 53 пипска испод Отпора 2.
• Стварни минимум је у просеку 158 пипс-а изнад Суппорт 3.
• Стварни максимум је у просеку 159 пипс испод отпорности 3.

Судећи по вероватноћи

Статистички подаци показују да су израчунате стопе вешања С1 и Р1 пристојне мере за стварни максимум и низак дан трговања.

Идући корак даље, израчунали смо број дана који је био нижи од сваког од С1, С2 и С3 и број дана који је био већи од сваког од Р1, Р2 и Р3.

Резултат: од почетка оснивања евра 12. октобра 2006. Било је 2.026 трговинских дана.

• Стварни минимум био је нижи од С1 892 пута, или 44% времена.
• Стварни максимум је био већи од Р1 853 пута, или 42% времена.
• Стварни минимум био је нижи од С2 342 пута, или 17% времена.
• Стварни максимум био је већи од Р2 354 пута, или 17% времена.
• Стварни минимум био је нижи од С3 63 пута, односно 3% времена.
• Стварни максимум је био већи од Р3 52 пута, или 3% времена.

Ове информације су корисне трговцу; ако знате да пар склизне испод С1 44% времена, можете се зауставити испод С1 са самопоуздањем, схватајући да је вероватноћа на вашој страни. Уз то, можда ћете желети да стекнете профит испод Р1, јер знате да тај дан за дан прелази Р1 само 42% времена. Опет, вероватноће су код вас.

Важно је, међутим, схватити да су то вероватноће, а не сигурности. У просеку, највиша вредност је 1 пип испод Р1 и превазилази Р1 42% времена. То ни не значи да ће високи ниво премашити Р1 за четири дана од наредних 10, нити да ће увек бити 1 пип испод Р1.

Моћ ових информација лежи у чињеници да можете поуздано процијенити потенцијалну подршку и отпор пре времена, имати референтне тачке за постављање заустављања и ограничења и, што је најважније, ограничење ризика док стављате себе у положај за зараду.

Примена информација

Тачка окрета и његови деривати могућа су подршка и отпор. Примери у наставку приказују подешавање користећи тачку тачке у комбинацији са популарним РСИ осцилатором.

(За више увида, погледајте „Моментум и индекс релативне снаге“ и „Упознавање са осцилаторима - део 2: РСИ.“)

Дивергенција РСИ при отпору / подршци окрета

То је обично велика трговина наградом и ризиком. Ризик је добро дефинисан због недавног високог (или ниског нивоа куповине).

Тачке окрета у горњим примерима израчунавају се коришћењем недељних података. Горњи пример показује да је од 16. до 17. августа Р1 држао као чврсти отпор (први круг) на 1.2854, а дивергенција РСИ је наговештавала да је наопако ограничен. Ово сугерише да постоји прилика да се скрати на паузу испод Р1 са заустављањем на недавном максимуму и ограничењем на тачки окрета, која је сада ниво подршке:

• Продајем кратко на 1.2853.
• Зауставите се на недавном врхунцу у 1.2885.
• Ограничите на тачки тачке на 1.2784.

Ова прва трговина забележила је профит од 69 пипска линија са 32 пипс ризика. Однос награда и ризика био је 2, 16.

Следеће недеље је произведено скоро исто постављање. Седмица је започела митингом до и изнад Р1 на 1.2908, што је такође било праћено медвеђу дивергенцијом. Кратки сигнал настаје при паду назад испод Р1, у којем тренутку можемо продати кратки са заустављањем на недавном максимуму и ограничењем на тачки окрета (која је сада подршка):

• Продајем кратко на 1.2907.
• Зауставите се на недавном врхунцу у 1.2939.
• Ограничите на тачки вртишта на 1.2802.

Ова трговина је забележила профит од 105 пипса са само 32 пипс ризика. Однос награда и ризика био је 3, 28.

Правила за подешавање

За трговце који су медвједи и који ограничавају тржиште, приступ постављању окретних бодова је другачији него за биковски, дугачки трговац.

За шорц

1. Утврдите медвјеђу дивергенцију у тачки окрета, било Р1, Р2 или Р3 (најчешће у Р1).
2. Када се цена спусти испод референтне тачке (то би могла бити тачка окрета, Р1, Р2, Р3), иницирајте кратку позицију са заустављањем на недавном замаху.
3. Поставите лимитирани (узмите профит) налог на следећи ниво. Ако се продајете на Р2, ваш први циљ би био Р1. У овом случају, бивши отпор постаје подршка и обрнуто.

Дуго

1. Идентифицирајте бикову дивергенцију у тачки окрета, било С1, С2 или С3 (најчешће у С1).
2. Када се цена спусти изнад референтне тачке (то би могла бити тачка окрета, С1, С2, С3), иницирајте дугу позицију са заустављањем на недавном замаху.
3. Поставите лимит (узмите профит) на следећи ниво (ако сте купили код С2, ваш први циљ би био С1 ... бивша подршка постаје отпор и обрнуто).

Доња граница

Пивотне тачке су промене у смеру трговања на тржишту, које се, ако се узастопно наброји, могу користити за идентификацију општих кретања цена. Они користе високе, ниске и закључне бројеве претходног временског периода за процену нивоа подршке или отпора у блиској будућности. Пивотне тачке могу бити водећи индикатори који се најчешће користе у техничкој анализи. Постоји много различитих типова окретних тачака, свака са сопственим формулама и дериватним формулама, али њихове имплициране филозофије трговања су исте.

У комбинацији са другим техничким алатима, тачке тачке такође могу указивати на то када постоји велики и нагли прилив трговаца који истовремено улазе на тржиште. Ови приливи на тржишту често доводе до пробоја и могућности профита за трговце везаним за форек. Пивотне точке омогућавају им да претпоставе које важне цене треба да користе за улазак, излаз или заустављање губитака.

Пивотне тачке могу се израчунати за било који временски оквир. Дневни трговац може користити дневне податке за израчунавање окретних бодова сваки дан, љуљачки трговац може користити недељне податке за израчунавање стожерних тачака за сваку недељу, а позициони трговац може да користи месечне податке за израчунавање тачака кретања на почетку сваког месеца.

Инвеститори могу чак користити годишње податке како би приближили значајне нивое за наредну годину. Филозофија анализе и трговања остаје иста без обзира на временски оквир. То јест, израчунати стопе преноса дају трговцу представу о томе где су подршка и отпор за наредни период, али трговац мора увек бити спреман да делује - јер ништа у трговању није важније од спремности.