Променљив

Шта је варијанта?

Варијанца (σ ² ) у статистици је мерење разлике између бројева у скупу података. Односно, мери колико је сваки број у скупу од средњег, а тиме и од сваког другог броја у скупу.

Кључне Такеаваис

• При инвестирању се користи варијанца за упоређивање релативних перформанси сваке имовине у портфељу.
• Будући да резултати могу бити тешки за анализу, често се користи стандардна девијација уместо варијанце.
• У оба случаја, циљ инвеститора је да побољша расподелу имовине.

При инвестирању се варира принос између имовине у портфељу као средство за постизање најбоље алокације имовине. Једнаџба варијанце, у финансијском погледу, је формула за поређење перформанси елемената портфеља један против другог и са средњом.

Разумевање варијансе

Варијанца се израчунава узимајући разлике између сваког броја у скупу података и средње вриједности, затим расподјелом разлика како би их учинили позитивним, те на крају подијели зброј квадрата с бројем вриједности у скупу података.

Формула за варијанту је

варијанца σ2 = ∑и = 1н (ки − к¯) 2 негде: ки = и тачка податакак¯ = средина свих тачака податакан = број тачака података \ почетак {поравнање} & \ текст {варијанца} \ сигма ^ 2 = \ фрац {\ сум_ {и = 1} ^ н {\ лево (к_и - \ бар {к} \ десно) ^ 2}} {н} \\ & \ тектбф {где:} \\ & к_и = \ текст {}} и ^ {тх} \ текст {тачка података} \\ & \ бар {к} = \ текст {средња вредност свих података}} \\ & н = \ текст {број тачака података} \\ \ крај {усклађено} варијанца σ2 = н∑и = 1н (ки −к¯) 2 где је: ки = и тачка податакак¯ = средња вредност свих тачака податакан = број података

1:22

Променљив

Варијација је један од кључних параметара у расподјели средстава, заједно са корелацијом. Израчунавање варијанце приноса имовине помаже инвеститорима да развију боље портфеље оптимизирањем расподјеле поврата волатилности сваке своје инвестиције.

Квадратни корен варијанце је стандардна девијација (σ).

Како се користи варијанта

Варијанца мери варијабилност од просека или средње. За инвеститоре, променљивост је волатилност, а волатилност је мерило ризика. Стога статистика варијанце може помоћи у одређивању ризика који инвеститор преузима приликом куповине одређеног хартија од вриједности.

Велика варијанца указује на то да су бројеви у скупу далеко од средње вредности и један од другог, док мала варијанца указује на супротно.

Варијанца може бити негативна. Вредност варијанце, једнака нули, указује да су све вредности унутар низа бројева идентичне.

Све варијације које нису једнаке нули биће позитивни бројеви.

Предности и недостаци варијанце

Статистичари користе варијанцу да виде како се појединачни бројеви међусобно односе унутар скупа података, уместо да користе шире математичке технике као што су слагање бројева у четвороточке.

Један недостатак варијансе је тај што даје додатну тежину за одласке, бројке које су далеко од средње вредности. Скраћивањем ових бројева могу се изврнути подаци.

Варијанца може бити негативна. Нулта вриједност значи да су све вриједности унутар скупа података идентичне.

Предност варијансе је у томе што она третира сва одступања од средње вредности без обзира на њихов смер. Одступања у квадрату не могу се збројити на нулу и не дају никакву варијабилност у подацима.

Недостатак варијансе је тај што се то не може лако интерпретирати. Корисници варијанце често га користе првенствено како би узели квадратни коријен његове вриједности, што указује на стандардно одступање скупа података.

Варијанса у инвестирању

Варијанца је кључни параметар у расподјели средстава. Употребљено заједно са корелацијом, одређивање варијанције имовине може помоћи инвеститору да развије портфељ који оптимизира повраћај волатилности.

Речено је да се ризик или нестабилност често изражавају као стандардно одступање, а не као варијанца, јер се први лакше интерпретира.

Пример варијансе

Размотримо хипотетички пример улагања: Поврати за залихе су 10% у првој години, 20% у другој години и -15% у 3. години. Просек ове три добити је 5%. Разлике између сваког повратка и просека су 5%, 15% и -20% за сваку узастопну годину.

Усредсређивањем ових одступања добивамо 25%, 225%, односно 400%, респективно. Збир ових квадратних одступања даје 650%. Дељење зброја од 650% на број поврата у скупу података (3 у овом случају) даје одступање од 216.67%. Узимање квадратног корена варијанце даје стандардно одступање од 14, 72% за приносе.

Приметно, приликом израчуна варијансе узорка за процену варијансе популације, називник једнаџбе варијанце постаје Н - 1 тако да је процена непристрасна и не подцењује варијанцу популације.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција стандардног одступања Стандардно одступање је статистика која мери дисперзију скупа података у односу на његову средину и израчунава се као квадратни корен варијанце. Израчунава се као квадратни корен варијанце одређивањем варијације између сваке тачке података у односу на средњу вредност. више Дефиниција променљивости Волатилност мери колико цена хартија од вредности, деривата или индекса флуктуира. више Како функционише статистичка техника зброја квадрата Збир квадрата је статистичка техника која се користи у регресијској анализи да би се утврдило расипање података са њихове средње вредности. Циљ регресијске анализе је утврдити колико се низ података може уклопити у функцију која би могла помоћи да се објасни како је генериран низ података. више Дефиниција варијансе портфеља Варијанта портфеља је мерење како стварни приноси групе хартија од вредности која чине портфељ варирају. више Границе од три знака: Оно што требате да знате Три-сигма границе је статистички израчун који се односи на податке унутар три стандардна одступања од средње вриједности. више Процена ризика смањења ризика је процена потенцијала хартије од вредности да претрпи пад вредности ако се промене услови на тржишту или износа губитка који би могао да се одржи као последица пада. више партнерских веза