Трговање МАЦД дивергенцијом

Просечна дивергенција конвергенције (МАЦД), коју је 1979. године изумио Гералд Аппел, један је од најпопуларнијих техничких показатеља у трговању. Трговци широм света МАЦД цене због његове једноставности и флексибилности, јер се може користити или као показатељ тренда или замаха.

Дивергенција трговања је популаран начин коришћења МАЦД хистограма (који објашњавамо у даљем тексту), али нажалост, трговина дивергенцијама није баш тачна, јер успева више него што успева. Да бисмо истражили који је можда логичнији метод трговања дивергенцијом МАЦД-а, размотримо употребу хистограма МАЦД и за сигнале уласка у трговину и за излаз из трговине (уместо само уноса) и како су трговци валутама јединствено позиционирани да искористе предност таквог стратегију.

МАЦД: Преглед

Концепт који стоји иза МАЦД-а прилично је једноставан. У суштини, он израчунава разлику између 26-дневног и 12-дневног експоненцијалног кретања (ЕМА) инструмента. Од два помична просјека који чине МАЦД, очигледно је бржи 12-дневни ЕМА, док је 26-дневни спорији. У израчуну њихових вриједности оба помична просјека користе цијене затварања без обзира на период који се мјери. На МАЦД графикону је приказан и деветодневни ЕМА самог МАЦД-а који делује као окидач за одлуке о куповини и продаји. МАЦД генерише биковски сигнал када се креће изнад властите деверодневне ЕМА-е и шаље знак продаје кад се крене испод своје деветонедељне ЕМА.

МАЦД хистограм је елегантан визуелни приказ разлике између МАЦД-а и његове деветодневне ЕМА. Хистограм је позитиван када је МАЦД изнад деветонедељне ЕМА, а негативан када је МАЦД испод деветонедељне ЕМА. Ако цене расту, хистограм расте све више како се убрзава кретање цене, а смањује се успоравање кретања цена. Исти принцип дјелује обрнуто као што падају цијене.

Слика 1 је добар пример МАЦД хистограма у акцији.

Слика 1: МАЦД хистограм. Како се акција са ценама (горњи део екрана) убрзава наниже, МАЦД хистограм (у доњем делу екрана) ствара нове слабе вредности.

Извор: ФКСТрек Интеллицхартс

МАЦД хистограм је главни разлог зашто се толико трговаца ослања на овај показатељ да би мерио замах, јер реагује на брзину кретања цена. Заправо, већина трговаца користи МАЦД индикатор чешће за одмеравање јачине кретања цена него за одређивање правца тренда.

Дивергенција трговања

Као што смо раније поменули, дивергенција трговања је класичан начин на који се користи МАЦД хистограм. Једно од најчешћих подешавања је проналажење тачака графикона по којој цена чини нови замах висок или нови замах, али МАЦД хистограм не, што указује на одступање између цене и момента.

Слика 2 приказује типичну трговину дивергенције.

Слика 2: Типична (негативна) трговина дивергенцијама помоћу МАЦД хистограма. На десном кругу на графикону цена, кретања цена повећавају нови замах, али у одговарајућој кружној тачки на МАЦД хистограму МАЦД хистограм не може да пређе свој претходни максимум од 0, 3307. (Хистограм је достигао оволико место у тачки која је назначена доњим левим кругом.) Дивергенција је сигнал да се цена спрема да преокрене на нови максимум и, као такав, представља сигнал за трговца да уђе у кратка позиција.

Извор: Извор: ФКСТрек Интеллицхартс

Нажалост, трговина дивергенцијама није баш прецизна, јер пропада више пута него што успева. Цене често имају неколико коначних рафала горе или доле што покрећу заустављање и тјерају трговце ван позиције непосредно прије него што тај потез заправо учини стални заокрет и трговина постане профитабилна.

Слика 3 приказује типично кривотворење дивергенција, које су фрустрирале бројне трговце током година.

Слика 3: Типично кривотворење дивергенције. Снажна дивергенција илустрирана је правим кругом (на дну љествице) вертикалном линијом, али трговци који су постављали заустављања на ниским висинама били би извучени из трговине пре него што се окрену у свом правцу.

Извор: Извор: ФКСТрек Интеллицхартс

Један од разлога због којег трговци често губе овим подешавањем је тај што улазе у трговину на сигналу МАЦД индикатора, али излазе из њега на основу кретања цене. Пошто је МАЦД хистограм дериват цене, а сам по себи није цена, овај приступ је у ствари трговачка верзија мешања јабука и наранџи.

Коришћење МАЦД хистограма и за улазак и за излазак

Да би решио недоследност између уласка и изласка, трговац може да користи МАЦД хистограм и за сигнале уласка у трговину и за излаз из трговине. Да би то учинио, трговац који тргује негативном дивергенцијом заузима делимично кратку позицију у почетној тачки одступања, али уместо да постави стоп на најближој љуљашкој високој на основу цене, он или она уместо тога прекида трговину само ако је висока МАЦД хистограм премашује свој претходни замах, што указује на то да се замах убрзава и да трговац заиста греши у трговини. Ако, с друге стране, МАЦД хистограм не генерише нови замах високо, трговац тада додаје свој почетни положај, непрекидно постижући већу просечну цену за кратко.

Трговци валутама јединствено су позиционирани да искористе ову стратегију, јер што је већа позиција, већи је потенцијални добитак након што се цена преокрене. У фореку (ФКС), можете да примените ову стратегију са било којом величином позиције и да не морате да бринете о утицају на цену. (Трговци могу извршити трансакције веће од 100.000 јединица или само 1.000 јединица за исто типично ширење од 3-5 бодова код главних парова.)

Заправо, ова стратегија захтева од трговца да просечно поскупе, јер се цене привремено крећу у односу на њега или њу. То се обично не сматра добром стратегијом. Многе су трговачке књиге дерутно назвале таквом техником као „додавање губитницима“. Међутим, у овом случају, трговац има логичан разлог за то: МАЦД хистограм је показао дивергенцију, што указује да замах пада и да се цена ускоро може окренути. У ствари, трговац покушава назвати блеф између привидне снаге непосредне цене акције и очитавања МАЦД-а који наговештавају слабост која предстоји. Ипак, добро припремљен трговац који користи предности фиксних трошкова у девизном пословању, правилним усредсређивањем трговине, може издржати привремена смањења све док се цена не претвори у његову корист.

Слика 4 илуструје ову стратегију на делу.

Слика 4: Графикон показује где цена чини сукцесивне висине, али МАЦД хистограм не - предвиђа пад који на крају дође. Усредњавањем свог кратког, трговац на крају остварује лијеп профит, јер видимо како је цена постигла стални преокрет након крајње тачке одступања.

Извор: Извор: ФКСТрек Интеллицхартс

Доња граница

Као и живот, трговање је ретко црно-бело. Нека правила о којима се трговци слепо договоре, као што су никад додавање на губитник, могу се успешно прекршити да би се постигао изванредни профит. Међутим, прије покушаја прикупљања добитака потребно је успоставити логичан, методички приступ кршењу ових важних правила управљања новцем. У случају МАЦД хистограма, трговање индикатором уместо цене нуди нови начин трговања старом идејом: дивергенцију. Примјена ове методе на девизном тржишту, која омогућава једноставно скалирање позиција, чини ову идеју још интригантнијом за данашње трговце и за трговце позицијама.