Аутотрадинг
Аутотрадинг је план трговања који се заснива на налозима за куповину и продају који се аутоматски постављају на основу система или програма. Налози за куповину или продају постављају се када су испуњени услови трговине у основном систему или програму.
Кључне Такеаваис
- Аутоматска трговина је када се наруџбе за куповину и продају постављају аутоматски на основу програмиране стратегије.
- Напредно аутоматско трговање, које ограничава људско уплитање у трговински програм, захтева софистициран и добро написан трговински програм. Програму је и даље потребно надгледање људи како би се осигурало да исправно ради.
- Аутоматско трговање омогућава брзо извршење налога, чим се испуне услови програмиране стратегије.
- Програми аутоматске трговине могу се заснивати на готово било којој стратегији, али стратегија мора бити програмибилна, а у идеалном случају стратегија би требало да се темељито тестира на профитабилности пре него што се покуша да је програмира.
Разумевање аутоматске трговине
Аутотрадинг је врста трговинског плана која омогућава инвеститорима да искористе могућности тржишта у реалном времену. Обично укључује сложено програмирање, а у неким случајевима и софистициране трговачке платформе које подржавају екстерно програмирање или додатке.
Трговци могу програмирати трговински софтвер или повезати програм са софтвером за трговање како би извршили аутоматизоване трговине на основу прилагођене стратегије трговања.
Основни облици ауто-трговине могу се користити и од стране свих инвеститора. На пример, постављање налога који ће се извршавати у будућности када се испуне одређени критеријуми најосновнији је облик аутоматске трговине. На напреднијем нивоу, ауто-трговина може потенцијално у потпуности елиминисати људски унос. Једном када је програм програмиран, наставит ће се приказивати без потребе за људским сметњама или уносом. У напредном случају, трговци програмима ће и даље пажљиво надгледати своје програме како би били сигурни да он функционише како се очекује.
Све у свему, системи за аутоматску трговину користе се на широком распону тржишта, укључујући акције, футурес, опције и форек.
Могућности аутоматске трговине
За аутоматско трговање потребна је унапред одређена стратегија трговања. Стратегија је основа за програм за аутоматску трговину, одређујући када и зашто ће се трговати. Може се структурирати на различите начине за све врсте инвеститора. Малопродајни инвеститори могу распоредити основне планове за аутоматску трговину који купују инвестиције у редовним интервалима током цијеле године или постављају условне налоге у акције које испуњавају одређене параметре. Условни налози омогућавају инвеститору да уноси трансакције на одређеним нивоима за аутоматско извршење када се достигне цена.
Институционални инвеститори и технички трговци користиће сложене трговинске системе који омогућавају условне налоге и стратегије као што су трговање мрежама, трговање трендовима, скалпинг или фадинг.
Многи трговци техничким данима ће радити само с брокерима који допуштају додацима или екстерним програмима да се повежу на своју платформу или који нуде програм кодирања унутар саме платформе за креирање индикатора и програма за аутоматско трговање.
Платформе за посредовање попут ТД Америтраде и Интерацтиве Брокерс, на пример, нуде могућности кодирања и аутоматске трговине. Институционални инвеститори ће обично имати своје власничке платформе за трговање које омогућавају аутоматску трговину кроз алгоритамско програмирање.
Стратегије аутоматске трговине
Институционални инвеститори могу користити сложене алгоритме који настоје да тргују за инвестиционе портфеље на основу дефинисаних критеријума којима управља циљ портфеља. Ово може укључивати аутоматску куповину или продају хартија од вредности ради одржавања одређеног процента или алокације у доларима за сваку акцију или упоређивање удела у портфељу са индексом.
Трговци техничким данима користиће аутоматску трговину како би инвестирали на основу техничких сигнала тржишта. Обично користе сложене условне налоге за аутоматско трговање. Ове врсте налога омогућавају инвеститору да одреди улазну цену и састави огрлицу око трговине да би установио унапред утврђене нивое добити и губитка за управљање ризиком. Програми аутоматске трговине могу се изградити тако да искористе трендове који се развијају, тргују празнинама, трговинским распонима или смањују распон понуде / тражења. Постоји безброј стратегија. Њихова употреба ограничена је само могућношћу трговца да смисли профитабилне стратегије и ефикасно их програмира.
Аутотрадинг је такође популаран за инвеститоре на Форек тржишту. Већина брокера нуди платформу која је опремљена са могућностима инсталирања програма које пружају други трговци и компаније. Раширена употреба програма за аутоматско трговање на Форек тржишту значи да постоји мноштво софтвера за аутоматску трговину који је у суштини смећа, непровјерен у условима трговања уживо и неисплатив. Када купујете трговински програм, држите се пажљиво јер арена је преплављена преварантима који нуде наде за богатство за малу (или велику) накнаду.
Форек трговци такође могу креирати властите програме трговања, на пример, користећи МетаТрадер4 или МетаТрадер5 језик кодирања назван МКЛ4 и МКЛ5.
Пример критеријума за разматрање стратегије аутоматске трговине
Аутоматско трговање можда звучи једноставно, али програмирање чак и једноставне стратегије трговања захтева пуно размишљања. Правила морају бити довољно једноставна да би се шифрирала и не могу садржавати субјективност, јер рачунару требају бити дефинисана правила која треба да поштује.
Оно што треба узети у обзир укључује, али није ограничено на:
- Величина положаја и како ће се дефинисати.
- Како ће се уносити трговања и који одређени параметри ће покренути трговину.
- Како ће се трговине затворити и шта покреће затварање трговине.
- Програмер ће такође желети да мисли на ограничења у систему, као на пример када не би требало или требало да тргује.
- Они ће можда желети да унесу и неке заштитне мере.
Ове су теме детаљније обрађене у наставку.
Величина позиције и како ће се дефинисати
Могло би се дефинисати као величина позиције, на пример, 10% капитала рачуна. Или би могао бити напреднији, прво дефинишући разлику између улазне цене и зауставног губитка, постављајући максимални ризик, као што је 1% основног капитала рачуна, а затим одређује величину позиције на основу ризика од 1% и растојања између зауставити губитак и улазак на одређену трговину. Овај напреднији приступ одређивању позиције понекад се назива и оптимално одређивање величине позиције јер се величина позиције мења на основу података о трговини.
Како ће се трговање уносити и који одређени параметри покрећу трговину
На пример, да би се трговина закључила на покретном просеку (МА), цроссовер захтева да цена прво буде на једној страни МА, а затим на другој. Извор података такође мора бити наведен. Како се одређује цена: последња цена? цена понуде? цена питања?
Како ће се трговине затворити и шта покреће затварање трговине
Ово би се могло постићи постављањем лимитираних налога и налога за заустављање губитка на почетку трговине. Ови налози ће закључити трговину по наруџбеним ценама, било да је трговина профитабилна или неисплатива. Сложенија стратегија могла би бити програмирање зауставног губитка.
Програмер ће такође желети да размишља о ограничењима у систему
Ово укључује ствари попут оне када програмер не треба или би требало да тргује. На пример, програмер можда неће желети да се програм покреће пет минута након отварања берзе. Због тога ће они морати да ставе временско ограничење у програмски код.
Такође могу да уђу у неке заштитне мере
На пример, ако је изгубљено више од 5% капитала или отворена трговина губи више од дефинисаног износа, програм затвара све трговине и / или се е-адреса шаље администратору да провери програм.
Ово су основни критеријуми које треба узети у обзир приликом прављења аутоматизованог програма трговања. Што је систем сложенији, то ће се више узети у обзир критеријуми и фактори.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.