Базел ИИИ
Басел ИИИ је међународни регулаторни споразум којим се уводи сет реформи намењених побољшању регулације, надзора и управљања ризиком у банкарском сектору. Базелски комитет за банкарски надзор објавио је прву верзију Базела ИИИ крајем 2009. године, дајући банкама приближно три године да испуне све захтеве. Од банака, углавном као одговор на кредитну кризу, потребно је да одржавају адекватне коефицијенте левера и испуњавају одређене минималне капиталне захтеве.
1:22Базел ИИИ
Разумевање Базела ИИИ
Базел ИИИ део је сталних напора за унапређење банкарског регулаторног оквира. Темељи се на документима Басел И и Басел ИИ и настоји да побољша способност банкарског сектора да се носи са финансијским стресом, побољша управљање ризиком и ојача транспарентност банака. Базел ИИИ фокус је на јачање веће отпорности на нивоу поједине банке како би се смањио ризик од шокова на нивоу система.
Кључне Такеаваис
- Басел ИИИ је међународни регулаторни споразум којим се уводи сет реформи намењених побољшању регулације, надзора и управљања ризиком у банкарском сектору.
- Базел ИИИ део је сталних напора за унапређење банкарског регулаторног оквира.
- Базел ИИИ објављен је 2009. године, углавном као одговор на кредитну кризу повезану са Великом рецесијом.
Минимални капитални захтеви
Базел ИИИ увео је пооштрене капиталне захтеве у поређењу с Базел И и Базел ИИ. Регулаторни капитал банака је подељен на Тиер 1 и Тиер 2, док је Ред 1 подељен на Цоммон Екуити Тиер 1 и додатни Тиер 1 капитал. Разликовање је важно јер сигурносни инструменти укључени у капитал првог реда имају највиши степен подређености. Цоммон Екуити Тиер 1 капитал укључује инструменте капитала који имају дискрециону дивиденду и немају рочност, док додатни капитал првог реда чини хартије од вредности које су подређене већини подређеног дуга, немају рочност и њихове дивиденде се могу поништити у било које време. Капитал 2 се састоји од необезбеђеног подређеног дуга са оригиналним роком доспећа од најмање пет година.
Базел ИИИ је оставио смернице за ризичну имовину углавном непромењену у односу на Базел ИИ. Средства прилагођена ризику представљају имовину банке пондерисану коефицијентима ризика утврђеним у Базелу ИИИ. Што је већи кредитни ризик средства, то је већа и његова тежина ризика. Базел ИИИ користи кредитне рејтинге одређене имовине да би утврдио коефицијенте ризика.
У поређењу са Базелом ИИ, Базел ИИИ је ојачао регулаторни коефицијент капитала, који се рачуна као проценат ризичне активе. Конкретно, Басел ИИИ је повећао минимални капитал првог реда са 4% на 4, 5%, а минимални капитал првог нивоа са 4% на 6%. Укупни регулаторни капитал је остао непромењен на 8%.
Противцикличке мере
Базел ИИИ је увео нове захтеве у погледу регулаторног капитала за велике банке како би се зауставио против цикличних промена у својим билансима. Током кредитне експанзије банке морају издвојити додатни капитал, док током кредитне контракције капитални захтеви могу бити лабави. Новим смерницама се такође уводи метода обима пакета, у којој су банке груписане према њиховој величини, сложености и важности за укупну економију. Систематски важне банке подлијежу већим капиталним захтјевима.
Мере полуге и ликвидности
Уз то, Басел ИИИ је увео захтеве за левером и ликвидношћу како би се заштитио од прекомерног задуживања и осигурао да банке имају довољну ликвидност током финансијског стреса. Конкретно, коефицијент левера, који се рачуна као капитал првог реда, подељен са укупном ванбилансном имовином умањеном за нематеријалну имовину, ограничен је на 3%.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.