Како трговци користе ЦЦИ (Цоммодити Цханнел Индек) за трговање акцијама

ЦЦИ, односно Цоммодити Цханнел Индек, развио је Доналд Ламберт, технички аналитичар који је оригинално објавио индикатор у часопису Цоммодитиес (сада Футурес ) 1980. Упркос свом називу, ЦЦИ се може користити на било којем тржишту и није само за робу. .

ЦЦИ се израчунава следећом формулом:

(Типична цена - Једноставно кретање) / (0, 015 к Средње одступање)

ЦЦИ је првобитно развијен како би уочио дугорочне промјене тренда, али трговци су их прилагодили за употребу у свим временским оквирима. У наставку разматрамо стратегије које могу користити и инвеститори и трговци.

ЦЦИ Индицатор

ЦЦИ упоређује тренутну цену са просечном ценом у одређеном временском периоду. Индикатор флуктуира изнад или испод нуле, прелазећи на позитивну или негативну територију. Док ће већина вредности, отприлике 75%, пасти између -100 и +100, око 25% вредности ће пасти ван овог распона, што указује на велику слабост или снагу у кретању цена.

Слика 1. Стоцк дионица са ЦЦИ индикатором

Горњи графикон користи 30 периода у израчунавању ЦЦИ; будући да је графикон месечни графикон, сваки нови израчун заснован је на последњих 30 месеци. ЦЦИ од 20 и 40 периода су такође уобичајени.

Период односи се на број баражних цена које ће индикатор укључити у свој израчун. Траке са ценама могу бити једноминутне, петоминутне, дневне, недељне, месечне или било које временске оквире којима имате приступ на својој карти.

Што је дуже одабрано раздобље (више трака у прорачуну), мање ће се индикатор кретати изван -100 или +100. Краткорочни трговци више воле краћи период (у обрачуну мање цена) јер ће пружити више сигнала, док дугорочнији трговци и инвеститори воле дужи период као што је 30 или 40. Употреба дневног или недељног графикона препоручује се дуготрајно -рочни трговци, док краткотрајни трговци могу да примене индикатор на сатни графикон или чак на минуту графикона.

Израчунавање индикатора врши се аутоматски графичким програмом или трговачком платформом; од вас се тражи да унесете само број периода које желите да употребите и да изаберете временски оквир за свој графикон (тј. четворочасовни, дневни, недељни). Стоцкцхартс.цом, Фреестоцкцхартс.цом и трговачке платформе попут Тхинкорсвим и МетаТрадер пружају ЦЦИ индикатор.

Када је ЦЦИ изнад +100, то значи да је цена знатно изнад просечне цене мерено индикатором. Када је индикатор испод -100, цена је знатно испод просечне цене.

Основна стратегија ЦЦИ-ја

Основна стратегија ЦЦИ користи се за праћење ЦЦИ-ја за кретање изнад +100, које генерише сигнале куповине и кретања испод -100, што генерише сигнале продаје или кратке трговине. Инвеститори ће можда желети да преузму сигнале куповине, изађу када се појаве продајни сигнали, а затим поново инвестирају када се сигнал куповине поново појави.

Слика 2. ЕТФ дијаграм са ЦЦИ основним трговачким сигналима

Претходни недељни графикон створио је сигнал продаје у 2011. години када је ЦЦИ пао испод -100. Ово би дугорочним трговцима могло рећи да је у току потенцијални тренд пада. Активнији трговци могли би то такође користити као сигнал за кратку продају. Овај графикон показује како је почетком 2012. године активиран сигнал за куповину и дуга позиција остаје отворена док се ЦЦИ не помакне испод -100.

Стратегија вишеструког временског оквира ЦЦИ

ЦЦИ се такође може користити у више временских оквира. Дугорочни графикон користи се за успостављање доминантног тренда, док је краткорочни графикон који утврђује недостатке и улазне тачке у тај тренд. Стратегију вишеструког временског оквира обично користе активнији трговци и могу се користити чак и за дневно трговање, јер су „дугорочни“ и „краткорочни“ у односу на то колико трговац жели да трају њихове позиције.

Кад се ЦЦИ помиче изнад +100 на вашем дугорочном графикону, то указује на тренд пораста, а ви само пратите куповину сигнала на краћем року. Тренд се разматра све док дугорочни ЦЦИ не падне испод -100.

Слика 2 приказује седмични пораст кретања од почетка 2012. Ако је ово ваша дугорочна карта, узимаћете сигнале за куповину само на краткорочном графикону.

Када свакодневни графикон користе као краћи временски оквир, трговци често купују када ЦЦИ падне испод -100, а затим се крене изнад -100. Тада би било опрезно напустити трговину након што ЦЦИ пређе изнад +100, а затим се спусти испод +100. Алтернативно, ако се тренд дугорочне ЦЦИ смањи, то указује на сигнал продаје за излазак из свих дугих позиција.

Слика 3. Купујте сигнале и излазе у дугорочнијем порасту

Слика 3 приказује три купопродајна сигнала на дневној табели и два продајна сигнала. Не покрећу се кратке трговине, јер ЦЦИ на дугорочном графикону показује пораст.

Кад је ЦЦИ испод -100 на дугорочнијој табели, само узимајте краткорочне сигнале за продају на краћем року. Тренд смањења је на снази док се дугорочни ЦЦИ не скупи изнад +100. Графикон означава да бисте требали узети кратку трговину када се ЦЦИ скупи изнад +100, а затим се спустите испод +100 на краћем року. Трговци би затим напустили кратку трговину када се ЦЦИ помакне испод -100, а затим се скупе изнад -100. Алтернативно, ако се појави тренд дугорочне ЦЦИ, напустите све кратке позиције.

Измене и замке стратегија ЦЦИ-ја

Када је у питању коришћење ЦЦИ-ја, можете прилагодити правила стратегије да стратегија буде строжа или блажа. На пример, када користите више временских оквира, стратегију пооштрите само заузимањем дугих позиција на краћем временском оквиру када је дугорочни ЦЦИ изнад +100. То ће смањити број сигнала, али осигураће да је укупни тренд врло јак.

Правила за улазак и излазак на краћем временском оквиру такође се могу прилагодити. На пример, ако се дугорочни тренд повећа, можете дозволити да се ЦЦИ на краткорочном графикону спусти испод -100, а затим се крене назад изнад нуле (уместо -100) пре куповине. То ће вероватно резултирати плаћањем веће цене, али пружа већу сигурност да је краткотрајни повраћај готов и да се дугорочни тренд наставља. Са излазом ћете можда дозволити да се цена скупи изнад +100, а затим се спустите испод нуле (уместо +100) пре затварања дуге позиције. Иако би то могло значити задржавање кроз неке мале недостатке, може повећати профит током веома јаког тренда.

Горње слике користе недељни дугорочни и дневни краткорочни графикон. Остале комбинације се могу користити према вашим потребама, као што су дневни и сатни графикон или 15-минутни и једносатни графикон. Ако добијате превише или премало трговинских сигнала, подесите период ЦЦИ да бисте видели да ли ово исправља проблем.

Нажалост, стратегија ће вјероватно произвести више лажних сигнала или изгубити трговину када увјети постану неисправни. Сасвим је могуће да ЦЦИ може варирати на нивоу сигнала, што резултира губицима или нејасним краткорочним смјером. У таквим случајевима верујте првом сигналу све док дугорочни графикон потврђује ваш смер.

Стратегија не укључује зауставни губитак, мада се препоручује уградити ограничење ризика у одређеној мери. Приликом куповине, стоп-лосс се може поставити испод недавног замаха; при кратком смањењу, стоп-лосс се може поставити изнад недавног замаха.

Доња граница

ЦЦИ се може користити на било којем тржишту или временском оквиру. Трговање с више временских оквира пружаће више сигнала за куповину или продају активним трговцима. Трговци често користе ЦЦИ на дугорочном графикону како би утврдили доминантни тренд, а на краткорочном графикону да изолирају недостатке и генеришу трговинске сигнале. Стратегије и индикатори нису без замки; и прилагођавање критеријума стратегије и период индикатора могу пружити боље перформансе. Иако су сви системи осјетљиви на губитак посла, имплементација стратегије заустављања губитака може помоћи ограничењу ризика и тестирање ЦЦИ стратегије за профитабилност на вашем тржишту и временски оквир је достојан први корак прије покретања трговине.