Значај страних тестирања стратегија трговања

Поновно тестирање је кључна компонента ефикасног развоја трговинског система. То се постиже реконструкцијом, историјским подацима, обрта који би се догодили у прошлости користећи правила дефинисана датој стратегијом. Резултат нуди статистику за процену ефикасности стратегије.

Основна теорија је да ће свака стратегија која је добро функционисала у прошлости вероватно радити добро у будућности, и обрнуто, свака стратегија која је у прошлости лоше функционисала, вероватно ће у будућности имати лоших резултата. Овај чланак говори о томе које се апликације користе за тестирање, какве се податке добијају и како их користити.

Како поново тестирати стратегију трговања помоћу података и алата

Поновно тестирање може пружити пуно корисних статистичких повратних информација о датом систему. Неке универзалне статистике о бацктестингу укључују:

• Нето добитак или губитак: Нето проценат добијен или изгубљен
• Мере нестабилности: Максимални проценат наопачке и нагоре
• Просеци: Проценат просечног добитка и просечног губитка, просечна задржана барова
• Изложеност: проценат уложеног капитала (или изложеног тржишту)
• Однос: Однос добитка и губитака
• Годишњи повраћај: Проценат поврата током годину дана
• Поврат прилагођен ризику: Проценат поврата као функције ризика

Софтвер за назадно тестирање

Софтвер за бацктестинг обично има два важна екрана. Прво омогућава трговцу да прилагоди поставке за поновно тестирање. Ове прилагодбе укључују све, од временског периода до трошкова провизије. Ево примера таквог екрана у АмиБрокеру:

Други екран је стварни извештај о резултатима бацктестинга. Овде можете пронаћи горе поменуте статистике. Ево још једног примера овог екрана у АмиБрокеру:

Уопштено, већина софтвера за трговање садржи сличне елементе. Неки софтвер врхунског софтвера укључују и додатне функције за аутоматско одређивање величине, оптимизацију и друге напредније функције.

10 правила за повратно тестирање стратегија трговања

Много је фактора на које треба обратити пажњу када трговци подупиру стратегије трговања. Ево листе најважнијих ствари које морате запамтити док вршите поновно тестирање:

1. Узмите у обзир широке тржишне трендове у временском оквиру тестирања дате стратегије. На пример, ако је стратегија била поново тестирана од 1999. до 2000. године, она можда неће успети на медведом тржишту. Често је добра идеја да се поново тестирате током дугог временског периода који обухвата неколико различитих врста тржишних услова.
2. Узмите у обзир свемир у којем је дошло до поновног тестирања. На пример, ако се систем широког тржишта тестира у свемиру који се састоји од техничких залиха, можда неће успети у различитим секторима. Као опште правило, ако је стратегија усмерена на одређени жанр залиха, ограничите свемир на тај жанр; у свим осталим случајевима одржавајте велики свемир за потребе испитивања.
3. Мјере волатилности изузетно су важне за разматрање у развоју трговинског система. Ово се посебно односи на рачуне с полугом који су подвргнути позивима на маржу ако њихов капитал падне испод одређене тачке. Трговци би требали настојати да задрже ниску волатилност да би умањили ризик и омогућили лакши прелазак у одређену залиху и ван ње.
4. Просечан број одржаних барова такође је веома важан за развој трговинског система. Иако већина софтвера за бацктестинг укључује трошкове провизије у коначним прорачунима, то не значи да треба занемарити ову статистику. Ако је могуће, повећање вашег просечног броја барова може смањити трошкове провизије и побољшати ваш укупан поврат.
5. Излагање је мач с два оштрица. Повећана изложеност може довести до већег профита или већих губитака, док смањена изложеност значи ниже профите или мање губитке. Уопштено, добра је идеја задржати изложеност испод 70% како би се смањио ризик и омогућио лакши прелазак у одређену залиху и ван ње.
6. Статистика просечног добитка / губитка, у комбинацији са коефицијентом добитка и губитака, може бити корисна за одређивање оптималне величине и управљања новцем помоћу техника попут Келли Критериона. Трговци могу заузети веће позиције и смањити трошкове провизије повећавајући свој просечни добитак и повећавајући однос добитка и губитка.
7. Годишњи поврат се користи као алат за одређивање приноса система у односу на друга места улагања. Важно је не само сагледати укупан годишњи принос, већ и узети у обзир повећани или смањени ризик. То се може постићи гледањем поврата прилагођеног ризику, који укључује различите факторе ризика. Пре него што је систем трговања усвојен, он мора надмашити све друге инвестиционе просторе под једнаким или мањим ризиком.
8. Прилагођавање бацктестинг-а је изузетно важно. Многе апликације за поновно тестирање имају унос за провизије, округле (или фракцијске) величине серије, величине крпеља, захтеве за маржом, каматне стопе, претпоставке проклизавања, правила за одређивање величине, правила за излаз са исте траке, (поставке за заустављање) и још много тога. Да бисте добили најтачније резултате бацкстестинг-а, важно је подесити ове поставке како би опонашали брокера који ће се користити кад систем покрене.
9. Поновно тестирање понекад може довести до нечега што се назива прекомерна оптимизација. Ово је услов када су резултати перформанси прилагођени толико високој прошлости да више нису тачни у будућности. Опћенито је добра идеја имплементирати правила која се примјењују на све дионице или одабрани скуп циљаних дионица, а нису оптимизирани у мјери у којој креатор правила више не може разумјети.
10. Поновно тестирање није увек најтачнији начин да се процени ефикасност датог система трговања. Понекад стратегије које су у прошлости добро функционисале не успевају добро у садашњости. Досадашњи учинак не указује на будуће резултате. Пазите да тргујете системом који је успешно подупрт пре него што почнете да живите како бисте били сигурни да се стратегија и даље примењује у пракси.

Доња граница

Поновно тестирање је један од најважнијих аспеката развоја трговинског система. Ако се креира и правилно интерпретира, може помоћи трговцима да оптимизирају и побољшају своје стратегије, пронађу било које техничке или теоријске недостатке, као и стекну поверење у њихову стратегију пре него што је примене на стварним светским тржиштима.