Теорија веродостојности
Теорија вјеродостојности односи се на алате, политике и поступке које актуари користе приликом испитивања података у сврху процјене ризика. Теорија веродостојности користи математичке моделе и методе за прављење процена заснованих на искуству, у којима се „искуство“ односи на историјске податке.
Зашто користити теорију веродостојности?
Теорија веродостојности помаже актуарима да разумеју ризике повезане са пружањем покрића и омогућава осигуравајућим друштвима да ограниче своју изложеност потраживањима и губицима. Осигуравајуће компаније и актуари развијају моделе засноване на историјским губицима, при чему модел узима у обзир бројне претпоставке које морају бити статистички тестиране да би се утврдило колико су кредибилне. На пример, осигуравајућа компанија ће испитати губитке који су претходно настали због осигурања одређене групе осигураника како би проценили колико може коштати осигурање сличне групе у будућности.
Приликом израде процене, актуари ће прво одабрати основну процену. На пример, компанија за животно осигурање може да изабере табелу смртности као окосницу своје основне процене, јер захтеви настају тек када умре осигураник. Актуари ће користити различите базне процене да покрију различите аспекте врсте полиса, укључујући цене које осигуравајуће друштво обично наплаћује за покриће.
Како теорија вјеродостојности помаже актуарима
Једном када се утврди основна процена, актуар ће тада прегледати историјска искуства осигуравајућег друштва, на основу политике према политици. Актуар ће проучити ове историјске податке да би видео како се искуства осигураватеља могу разликовати од искустава других осигуравајућих друштава. Испитивање омогућава актуару да ствара различите утеге на основу одступања.
На пример, мотористе може поделити по узрасту, полу и врсти аутомобила; младић који вози брзи аутомобил сматра се високим ризиком, а старица која вози мали аутомобил сматра се ниским ризиком. Подјела се врши уравнотежујући два захтјева да су ризици у свакој групи довољно слични и група довољно велика да се може израчунати премија смислена статистичка анализа искустава потраживања. Овај компромис значи да ниједна од група не садржи само идентичне ризике. Проблем је тада осмислити начин комбиновања искуства групе са искуством појединачног ризика како би се постигла одговарајућа премија. Теорија веродостојности пружа решење за овај проблем.
Теорија веродостојности се на крају ослања на комбинацију процена искуства из историјских података, као и на основним проценама у циљу развијања формула. Формуле се користе за копирање прошлих искустава, а затим се тестирају на стварним подацима. Актуари могу користити мали скуп података приликом креирања иницијалне процене, али на крају се преферирају велики скупови података јер имају већи статистички значај.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.