Повећана вредност ризика

ДЕФИНИЦИЈА повећане ризичне вриједности

Повећана вредност ризика представља износ неизвесности који се додаје или одузима од портфеља куповином нове инвестиције или продајом постојеће инвестиције. Инвеститори користе инкременталну вредност у ризику да би одредили да ли треба предузети одређену инвестицију, имајући у виду њен вероватни утицај на потенцијалне губитке у портфељу. Идеју о инкременталној вредности у ризику развио је Кевин Довд у својој књизи из 1999. године „Беионд Валуе ат Риск: Тхе Нев Сциенце оф Риск манагемент“.

РАСПОЛОЖЕЊЕ ДОСТОЈУ повећану вредност у ризику

Повећана вриједност ризика заснива се на вриједности мјерења ризика (ВаР), која покушава израчунати вјероватни најслабији сценариј за портфељ у цјелини у датом временском оквиру. Целокупна вредност мерења ризика каже аналитичару износ за који би целокупни портфељ могао да падне уколико се случај медведа разведе. Повећана вриједност у ризику само посматра инвестицију појединачно и анализира колико додавање те појединачне инвестиције укупном портфељу може довести до повећања или пада вриједности портфеља. Да би израчунао додатну вредност ризика, инвеститор мора да зна стандардно одступање портфеља, стопу приноса портфеља и стопу приноса и удео портфеља у питању.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Како функционише анализа ризика Анализа ризика је процес процене вероватноће да се негативни догађаји појаве унутар корпоративног, државног или окружног сектора. више Управљање ризиком у финансијама У финансијском свету, управљање ризиком представља процес идентификације, анализе и прихватања или ублажавања несигурности у одлукама о инвестирању. Управљање ризиком догађа се у било којем тренутку када инвеститор или менаџер фонда анализира и покуша квантификовати потенцијал за губитке од инвестиције. више Условна вредност у ризику (ЦВаР) Условна вредност у ризику (ЦВаР) квантифицира потенцијалне екстремне губитке у репу расподјеле могућих приноса. више Процена ризика смањења ризика је процена потенцијала хартије од вредности да претрпи пад вредности ако се промене услови на тржишту или износа губитка који би могао да се одржи као последица пада. више Разумевање анализе сценарија Анализа сценарија је поступак процене очекиване вредности портфеља после одређеног временског периода, под претпоставком да се догоде одређене промене у вредностима хартија од вредности портфеља или кључни фактори. више Алпха Алпха (α), коришћен у финансијама као мерило перформанси, је вишак поврата инвестиције у односу на поврат референтног индекса. више партнерских веза