МАЦД и стохастика: стратегија двоструког укрштања

Питајте било којег техничког трговца и он ће вам рећи да је прави показатељ потребан за ефикасно утврђивање промене курса цена деоница. Међутим, све што један „прави“ индикатор може да помогне трговцу, два комплементарна показатеља могу боље.

Овај чланак има за циљ да подстакне трговце да траже и идентификују истовремено буллисх МАЦД кросовер заједно са биковским стохастичким цроссовером и користе ове показатеље као улазну тачку за трговину.

Упаривање Стохастиц и МАЦД-а

Тражење два популарна показатеља који добро раде заједно резултирало је овим упаривањем стохастичког осцилатора и дивергенцијом помичне просечне конвергенције (МАЦД). Овај тим ради зато што стохастик упоређује цену затварања акција са њеним распоном цена током одређеног временског периода, док је МАЦД формирање два помична просека која се међусобно одвајају и конвергирају. Ова динамична комбинација је веома ефикасна ако се користи у највећем потенцијалу.

(За читање у вези, погледајте: Упознавање са осцилаторима: стохастика и.)

Радом стохастичког

Историја стохастичког осцилатора испуњена је недоследностима. Већина финансијских ресурса идентификује Георге Ц. Ланеа, техничког аналитичара који је проучавао стохастику након што се 1954. придружио Инвестмент Едуцаторс-у, као творца стохастичког осцилатора. Лејн је, међутим, дао опречне изјаве о проналаску стохастичког осцилатора. Могуће је да га је створио тадашњи шеф инвестиционог образовања, Ралпх Дистант, или чак непознати рођак некога из организације.

Група аналитичара је највероватније измислила осцилатор између Ланеова доласка у Инвестмент Едуцаторс 1954. И 1957., Када је Лане преузео ауторска права на њега.

Постоје две компоненте стохастичког осцилатора:% К и% Д. % К је главна линија која означава број временских периода, а% Д је помични просек% К.

Разумевање како се формира стохастика једна је ствар, али важније је знати како ће реаговати у различитим ситуацијама. На пример:

• До уобичајених окидача долази када% К линија падне испод 20 - залиха се сматра претпродатом и то је сигнал за куповину.
• Ако% К досегне мало испод 100 и крене према доле, залихе би требало продати пре него што вредност падне испод 80.
• Генерално, ако се вредност К повећава изнад% Д, онда сигнал за куповину означава овај цроссовер, под условом да су вредности испод 80. Ако су изнад ове вредности, вредност се сматра преоптерећеном.

МАЦД Анд Стохастиц: Стратегија двоструког укрштања

Рад МАЦД-а

Као свестран алат за трговање који може открити замах цена, МАЦД је такође користан у идентификацији кретања цена и смера. МАЦД индикатор има довољно снаге да стоји сам, али његова предиктивна функција није апсолутна. Употребљен са другим индикатором, МАЦД заиста може повећати предност трговца.

Ако трговац мора да одреди снагу тренда и смер залиха, преклапање његових покретних просечних линија на МАЦД хистограм је врло корисно. МАЦД се такође може посматрати као хистограм.

(Да бисте сазнали више, погледајте: Моментално трговање дисциплином .)

МАЦД Цалцулатион

Да бисте унели овај осцилирајући индикатор који флуктуира изнад и испод нуле, потребан је једноставан МАЦД прорачун. Одузимањем 26-дневног експоненцијалног покретног просека (ЕМА) цене хартије од 12-дневног помичног просека њене цене добија се осцилирајућа вредност индикатора. Једном када се дода линија за активирање (деветодневна ЕМА), поређење ове две ствара трговинску слику. Ако је вредност МАЦД-а виша од деветодневне ЕМА, сматра се да је биковски просечни цроссовер.

Корисно је напоменути да постоји неколико познатих начина за коришћење МАЦД-а:

• Најважније је посматрање одступања или укрштање средишње линије хистограма; МАЦД илуструје могућности куповине изнад нуле и могућности продаје испод.
• Друга је примета клизних линија које се крећу по просечној линији и њихов однос према средишњој линији.

(За више погледајте: Трговање МАЦД-овом дивергенцијом .)

Препознавање и интегрисање биковских кросовера

Да бисте могли успоставити како интегрисати биковски МАЦД цроссовер и биковски стохастички цроссовер у стратегију потврђивања тренда, ријеч "буллисх" треба објаснити. Најједноставније речено, биковски се односи на снажан сигнал за стално растуће цене. Бични сигнал је оно што се догађа када брзи просек прелази преко споријег покретног просека, стварајући тржишни замах и сугерирајући даље повећање цена.

• У случају бикастог МАЦД-а, то ће се догодити када је вредност хистограма изнад линије равнотеже, а такође и када је МАЦД линија већа вредност од деверодневне ЕМА, која се такође назива и „МАЦД сигнална линија“.
• Бихачка дивергенција стохастике догађа се када% К вредност пређе% Д, потврђујући вероватни преокрет цене.

Цроссоверс у акцији: Генесее & Виоминг Инц.

Испод је пример како и када користити стохастички и МАЦД дупли крст.

Имајте на уму зелене линије које приказују када су се та два показатеља синкронизирала и готово савршен крст приказан на десној страни графикона.

Слика 1

Извор: СтоцкЦхартс.цом

Можете приметити неколико случајева када су МАЦД и стохастика близу преласка истовремено: на пример јануара 2008., средине марта и средине априла. Чак изгледа као да су истовремено прешли на графикон ове величине, али када погледате ближе, видећете да се заправо нису укрштали два дана један за другим, што је био критеријум за постављање овог скенирање. Можда ћете желети да промените критеријуме тако да уврстите крстове који се јављају у ширем временском оквиру како бисте могли да снимате потезе попут оних приказаних доле.

Промена параметара поставки може вам помоћи да продужите продужену линију трендова, што трговцу помаже да избегне удицу. Ово се постиже коришћењем већих вредности у подешавањима интервала / времена. То се обично назива "изглађивање ствари". Активни трговци, наравно, користе много краће временске оквире у својим подешавањима индикатора и позивају се на петодневни графикон уместо на један са месецима или годинама историје цена.

Стратегија

Прво, потражите биковски кросовер који ће се догодити у року од два дана. Када се примењује стохастичка и МАЦД стратегија двоструког укрштања, у идеалном случају, цроссовер се дешава испод 50 линија на стохастику како би се ухватио дужи корак цене. Пожељно је да вредност хистограма већ буде или да се креће више од нуле у року од два дана од стављања у промет.

Такође имајте на уму да МАЦД мора благо прећи после стохастичког, јер би алтернатива могла створити лажне индикације о тренду цена или вас ставити у споредни тренд.

Коначно, сигурније је трговати залихама које прелазе њихове 200-дневне покретне просеке, али то није апсолутна потреба.

Предност, недостатак и трик трговине

Предност ове стратегије је што пружа трговцима прилику да се издрже за бољу улазну тачку на надолазећим дионицама или да буду сигурнији да ће се силазни тренд заиста преокренути када се риболов на дну дугорочно држи. Ова стратегија се може претворити у скенирање где софтвер за графиковање дозвољава.

Уз сваку предност било које представљене стратегије, увек постоји недостатак. Будући да залихама обично треба дуже време да се поставе у најбољу позицију за куповину, стварно трговање акцијама се догађа рјеђе, па ће вам можда требати већа кошарица акција да бисте је гледали.

Стохастички и МАЦД дупли крст омогућава трговцу да мења интервале, проналазећи оптималне и конзистентне тачке уноса. На овај начин се може прилагодити потребама активних трговаца и инвеститора. Експериментирајте с оба интервала индикатора и видјет ћете како ће се кросовери различито слагати, а затим одаберите број дана који најбоље одговарају вашем стилу трговања. Такође бисте желели да у микс додате индикатор релативног индекса снаге (РСИ), само ради забаве.

Доња граница

Стохастички осцилатор и МАЦД дјелују одвојено у различитим техничким просторијама и раде сами. У поређењу са стохастичким, који занемарује нагледе на тржишту, МАЦД је поузданија опција као једини показатељ трговања. Међутим, баш као и две главе, два индикатора су обично боља од једне! Стохастички и МАЦД су идеално упаривање и могу пружити унапређено и ефикасније искуство трговања.