Преокрети на тржишту и како их уочити

Снимање трендовских кретања акција или друге имовине може бити уносно, а ипак се ухвате у преокрет оно што већина трендовских трговаца страхује. Преокрет је када се смер смена мења. Способност да примети потенцијални преокрет сигнализира трговцу трендовима да изађе из трговине када услови више не изгледају повољно. Реверзни сигнали се такође могу користити за покретање нових трговина, јер преокрет може узроковати почетак новог тренда.

Кључне Такеаваис

• Преокрет са Сусхи Ролл-ом је технички образац који се може користити као систем раног упозоравања за идентификовање потенцијалних промена у смеру тржишта.
• Када се образац појави у силазном тренду, то упозорава трговце на потенцијалну прилику да купе кратку позицију или изађу из кратке позиције.
• Када се образац појави у узлазном тренду, то упозорава трговце на потенцијалну прилику да продају дугу позицију или чак да купе кратку позицију.

Узорак обрнутости ролне за суши

У својој књизи Логични трговац Марк Фисхер говори о техникама за препознавање потенцијалних тржишних врхова и дна. Док служе истој сврси као и главе и рамена или двоструки обрасци графикона горњег / доњег дела о којима је расправљано у семинарском делу Томаса Булковског, Енциклопедија обрасца графикона, Фисхерове технике дају сигнале пре, пружајући рано упозорење о могућим променама у смеру тренутног тренда.

Једна техника коју Фисхер назива "сусхи ролл" нема никакве везе са храном, осим што је замишљена током ручка где су бројни трговци расправљали о намештању тржишта. Он је дефинише као период од 10 бара, при чему је првих пет (унутар шипки) затворено у уском распону успона и падова, а других пет (споља) прекрива првих пет са вишом високом и нижом ниском. Узорак је сличан медвјеђом или биковском обрасцу, осим што је умјесто два једнострука шипка састављена од више шипки.

Када се модел сусхи ролл-а покаже у силазном тренду, упозорава на могући преокрет тренда, показујући потенцијалну прилику за куповину или излазак из кратке позиције.

Ако се догоди током узлазног тренда, трговац може продати дугу позицију или могуће ући у кратку позицију.

Док Фисхер расправља о узорцима од пет или 10 трака, број или трајање шипки није постављено у камен. Трик је идентификовати образац који се састоји од броја унутрашњих и вањских шанкова који се најбоље уклапају у изабрану залиху или робу користећи временски оквир који одговара укупном жељеном времену трговине.

Други образац преокрета тренда који Фисхер препоручује је за дугорочнијег трговца и назива се вањска преокретна седмица. У основи је то сусхи ролл, осим што користи дневне податке почев од понедељка и завршава у петак. Потребно је укупно 10 дана и догађа се када петодневно трговање унутар недеље одмах следи спољна или обузимајућа недеља са већим високим и нижим ниским.

Тестирање преокрета Сусхи Ролл-а

Испитивање је спроведено на Насдак Цомпосите Индеку да би се видело да ли би овај образац помогао да се утврде прекретнице током 14-годишњег периода између 1990. и 2004. године. У удвостручењу периода спољне преокретне недеље на два 10-дневна трака секвенце, сигнали су били рјеђи, али показали су се поузданијима. Конструкција графикона састојала се од коришћења две трговинске недеље уназад, тако да је наш образац почео у понедељак и трајало је просечно четири недеље. Овај образац смо назвали преокретањем котача изнутра / споља (РИОР).

Сваки двонедељни део узорка (две траке на недељном графикону, што одговара 10 дана трговања) је означен правоугаоником. Магента линије показују доминантни тренд. Узорак често делује као добра потврда да се тренд променио и да ће га уследити убрзо након прекида линије тренда.

Једном када се образац формира, зауставни губитак може се ставити изнад обрасца за кратке трговине или испод обрасца за дуготрајне трговине.

Тестирање је спроведено на основу начина на који би се кретање унутар и ван прелаза (РИОР) за улазак и излазак дугих позиција у поређењу са инвеститором користило стратегију куповине и задржавања. Иако је Насдак-ов композит достигао 5132 у марту 2000. године, због скоро 80% корекције која је уследила, куповина 2. јануара 1990. и задржавање до краја нашег тестног периода 30. јануара 2004. године, још увек ће имати зарадио је инвеститор откупа и куповине 1585 бодова током 3.567 трговачких дана (14.1 година). Инвеститор би зарадио просечан годишњи поврат од 10, 66%.

Трговац који је ушао у дугу позицију отвореног дана после РИОР-овог откупа сигнала (дан 21 узорака) и који је продао на отвореном следећег дана након продајног сигнала, ушао је у своју прву трговину јануара. 29, 1991, а последњу трговину напустио 30. јануара 2004. (са укидањем теста). Овај трговац би обавио укупно 11 трговина и био на тржишту 1, 977 трговачких дана (7, 9 година) или 55, 4% времена. Трговац би, међутим, урадио знатно боље, освојивши укупно 3.531, 94 поена или 225% стратегије куповине и задржавања. Када се узме у обзир време на тржишту, годишњи поврат трговца РИОР-ом био би 29, 31%, не рачунајући трошкове провизија. То је прилично битна разлика.

Испитивање је спроведено методом преокрета сусхи рола у односу на традиционалну стратегију куповине и задржавања приликом извршавања трговања Насдак Цомпоситеом у периоду од 14 година. Повратне методе обртања сушија су биле 29, 31%, док је откуп-задржавање вратио само 10, 66%.

Коришћење недељних података

Исти тест је проведен и на Насдак Цомпосите Индеку користећи седмичне податке, односно коришћење 10 недељних података уместо претходно кориштених 10 дана (или две недеље). Овог пута, први или унутрашњи правоугаоник је постављен на 10 недеља, а други или изван правоугаоника на осам недеља, јер се показало да је ова комбинација боља у генерисању сигнала за продају од два прављена правокутника од пет недеља или два правокутника од 10 недеља.

Укупно је генерирано пет сигнала, а добит је била 2.923, 77 бодова. Трговац би био на тржишту 381 (7, 3 године) од укупно 713, 4 недеље (14, 1 година) или 53% времена. Ово успева до годишњег приноса од 21, 46%. Недељни систем РИОР је добар примарни систем трговања, али можда је највреднији у пружању резервних сигнала дневном систему који је горе разматран.

Потврда обрнутости тренда

Без обзира да ли се користе траке од 10 минута или недељно, систем преокрета тренда је добро функционирао у тестовима, бар током периода испитивања, који је укључивао и значајан узлазни тренд и силазни тренд.

Сваки индикатор који се користи независно може довести трговца у проблеме. Важност потврде је један стуб техничке анализе. Техника трговине је далеко поузданија када постоји секундарни индикатор који се користи за потврђивање сигнала.

С обзиром на ризик приликом покушаја одабира врха или дна тржишта, од најмањег је значаја да трговац користи паузу у тренду да потврди сигнал и увек користи стоп-лосс у случају да греши. У нашим тестовима, индекс релативне снаге (РСИ) је такође дао добру потврду у многим тачкама преокрета на начин негативне дивергенције.

Преокрети су узроковани преласком на нове врхунце или падове. Стога ће се ови обрасци и даље одигравати на тржишту које иде напред. Пазите на ове врсте образаца, уз потврду из других показатеља, на тренутним графиконима цена.

Коришћење техничког показатеља без потврђивања информација које предлаже је рецепт за проблеме. Увек тестирајте поузданост трговинског алата помоћу секундарне технике за потврду сигнала.

Доња граница

Времена трговања за улазак на дну тржишта и изласка на врховима увек ће укључивати ризик. Технике попут сусхи ролне, ван преокрета у седмици и превртања унутар / ван преокрета, када се користе заједно са индикатором потврде, могу бити врло корисне стратегије трговања како би се помогло трговцу да максимизира и заштити своју тешко освојену зараду.