Мастер Футурес Традинг Тренд индикатори

У читавом трговању, можда најбржи начин зарадити пуно новца је закорачити на тренд на будућности тржишта и возити га. Овај приступ има два катализатора. Прво, трговање фјучерсима подразумева полугу, што значи да ставите само мали део вредности уговора приликом уласка у трговину. Друго, када тржиште порасте или падне, много новца може се брзо зарадити. Наравно, то је добра вест. Лоша вест је да ствари могу ићи и у другом смеру, тако да је јака контрола ризика суштински елемент успешног трговања будућности. Овај комад неће ући у грубу контролу ризика и управљања новцем. Уместо тога, учиниће да се идентификује и тргује у складу са примарним трендом одређеног тржишта.

У почетку

Давно, о времену када су се лични рачунари појавили, системи који прате тренд који су „увек били“, тј. Држали или дугу или кратку позицију у свако доба - били су прилично популарни и могли би бити корисни. Тада је тржиште могло добро трендирати пре него што је пуно људи ухватило оно што се догађа. Данас су тржишне информације тако лако доступне и шире се тако брзо да поједностављени тренд није нужно одржива алтернатива као самостални приступ трговању.

Слично томе, бројни ударци и дуге дионице нерадне цијене чине чисти приступ „увијек у тренду“ мање од оптималног из перспективе стопе повратка. А ту је и увијек емоционално "хабање" које долази с много губитничких обрта уз пут док се чека неколико заиста великих добитних послова како би се створио највећи дио укупног профита. Као резултат тога, врло мало трговаца се и даље ослања на методе „увек у“ тренду који следи.

Ипак, како се испоставило, постоје велике користи од коришћења метода праћења трендова, посебно када се користе првенствено као филтер. Примјена методе праћења тренда као филтера може омогућити трговцу да задржи свој капитал фокусиран на подручја која имају највећу вјероватност за максималан поврат.

Разликовање филтра тренда од трговачког сигнала

Сврха било којег показатеља праћења тренда је једноставно да буде у стању објективно означити тренутни тренд према горе или према доле, или у неким случајевима, можда и без тренда. Заиста не постоји предвиђање уграђено у било који индикатор који следи тренд. Дати метод не каже нам да ће се тренд сутра повећати (или смањити), већ да је сада горе (или силазно). Дакле, инвеститори морају и даље бити свесни потенцијала за китове.

Када се посматра на овај начин, чин означавања дате хартије од вредности као узлазне или силазне трендове разликује се од генерисања одређеног сигнала „купи“ или „продај“. Као такав, само зато што трговац означава тренд „горе“ не мора нужно значити и да би он требало да држи дугу позицију. То, међутим, значи да не би требало да држи кратку позицију. Другим речима, основна функција филтра који следи тренд можда није да вам говори шта да радите, већ вам говори шта да не радите.

Трендови који слиједе у акцији

Погледајмо један пример једноставног филтра који прати тренд на будућим тржиштима. Означићемо тренд „горе“ ако су испуњена следећа два услова:

1. 10-дневни помични просек је већи од помичног просека од 30 дана; и
2. Најновија вредност је изнад 200-дневног просечног просека.

Ако су оба услова испуњена, тада би трговац у овом примјеру размислио само о дугој трговини и потпуно би избјегао трговање са кратке стране.

На другој страни, тренд ћемо означити као „доле“ ако су испуњена следећа два услова:

1. 10-дневни помични просек је испод помичног просека од 30 дана; и
2. Најновије затварање је испод 200-дневног просечног просека.

Ако су оба услова испуњена, тада би трговац у овом примјеру размислио само о краћем трговању и потпуно би избјегао трговање с дуге стране.

Слика 1 приказује један пример тржишта који користи овај филтер. Представљени графикон је заправо фонд којим се тргује на берзи и који опонаша тржиште будућности. Ова врста ЕТФ-а може деловати као добар посредник за дату фјучерске тржнице јер нема истека уговора као што је то на футурес тржиштима.

Слика 1

Извор: ПрофитСоурце од стране ХУББ-а

Прва индикација филтера означена на слици 1 каже да је 10-дневни помични просек изнад помичног просека од 30 дана и да је цена затварања изнад помичног просека од 200 дана. У овом тренутку, тренд је означен као "узлазни", а до даљњег трговац може размотрити улазак у дугу позицију, али апсолутно не би требао размотрити улазак у кратку позицију, јер би то значило "борба против тренда".

Друга индикација („Нема тренда; нема позиција“) једноставно указује на недостатак објективног примарног тренда. У овом тренутку, трговац би желео да стоји по страни док се не успостави нови тренд.

Следећи нови тренд је успостављен још једном нагоре неколико недеља касније и траје отприлике пет месеци пре него што се појави следећи показатељ „без тренда“. Током овог читавог времена, трговац би био фокусиран искључиво на дугу страну тржишта. Како су све разлике у ценама у ово време биле релативно плитке и краткотрајне, трговци који су покушали да се играју кратке стране тржишта за то време највероватније би искусили низ губитака. Трговац који се фокусирао искључиво на дугу страну тржишта заснован на једноставном филтру који прати тренд, не само да је уживао највећу вероватноћу зараде захваљујући фокусирању на примарни тренд, већ је избегао и емоционални и финансијски губитак било ког губитка контра тренда. обрта.

Доња граница

"Правила" која се користе у нашем примеру не треба да садрже комплетан систем трговања. Једина сврха ових правила је задржати трговца усредсређеном на смер цена који тренутно показује највећу снагу. Другим речима, филтрирање трендова је само један део слагалице за трговање - иако врло користан. Трговац који користи филтер попут оног у нашем примеру још увек мора да обухвати одређена правила куповине и продаје, мора да одреди колико уговора за куповину или продају кратког, мора да одреди где треба да стане, итд.

Ипак, на крају, трговац који може усредсредити свој капитал и пажњу на ситуације са јаким трендом увелике је повећао своје изгледе за профит на будућности тржишта на дужи рок.