Неуронске мреже: предвиђање добити

Неуронске мреже су најсавременије у рачунарској науци. То су у основи алгоритми који се могу обучити и који покушавају да опонашају одређене аспекте функционисања људског мозга. То им даје јединствену способност само-обуке, способност да формализују неразврстане информације и, што је најважније, способност да дају прогнозе на основу историјских података којима располажу.

Неуронске мреже се све више користе у разним пословним апликацијама, укључујући решења за предвиђање и истраживање тржишта. У неким областима, попут откривања превара или процене ризика, они су неоспорни лидери. Главна поља у којима су неуронске мреже нашле примјену су финансијско пословање, планирање предузећа, трговина, пословна аналитика и одржавање производа. Неуронске мреже могу профитирати све врсте трговаца, тако да ако сте трговац и још увек нисте упознати са неуронским мрежама, провест ћемо вас кроз ову методу техничке анализе и показати вам како да је примените на ваш стил трговања.

Честе заблуде

Већина људи никада није чула за неуронске мреже и, ако нису трговци, вероватно неће требати да знају шта јесу. Оно што изненађује, међутим, јесте чињеница да значајан број оних који би могли имати богату корист од технологије неуронске мреже никада за то нису ни чули, узимају је за узвишену научну идеју која им је изван досега или је сматрају глатким маркетингом трик који нема шта да понуди. Постоје и они који све наде полажу у неуронске мреже, лаионирају их након позитивног искуства и сматрају их решењем сребра за сваки проблем. Међутим, као и било која трговачка стратегија, неуронске мреже нису брзо поправљање које ће вам омогућити да је обогатите кликом на дугме или два. У ствари, правилно разумевање неуронских мрежа и њихова сврха су од виталног значаја за њихову успешну примену. Што се тиче трговања, неуронске мреже су нова, јединствена метода техничке анализе, намењена онима који размишљају о свом послу и спремни су да уложе мало времена и напора како би ова метода функционисала за њих. Најбоље од свега, ако се правилно примене, неуронске мреже могу редовито доносити профит.

Користите Неуронске мреже да бисте открили могућности

Главна заблуда је да су неуронске мреже за алат за прогнозирање који могу понудити савет како поступити у одређеној ситуацији на тржишту. Неуронске мреже не дају никакве прогнозе. Уместо тога, они анализирају податке о ценама и откривају могућности. Помоћу неуронске мреже можете донети трговинску одлуку на основу детаљно испитаних података, што није нужно случај када се користе традиционалне методе техничке анализе. За озбиљног, мислећег трговца, неуронске мреже су алат нове генерације са великим потенцијалом који може открити суптилне нелинеарне међузависности и обрасце које друге методе техничке анализе нису у стању открити.

Најбоље мреже

Као и било који сјајан производ или технологија, неуронске мреже су почеле привлачити оне који траже тржиште које се тек развија. Бујица огласа о софтверу нове генерације преплавила је тржиште - огласи који славе најмоћнији од свих алгоритама неуронске мреже икада створених. Чак и у оним ретким случајевима када рекламне тврдње личе на истину, имајте на уму да је повећање ефикасности од 10% вероватно највише што ћете икада добити од неуронске мреже. Другим речима, не доноси чудесне приносе, и без обзира колико добро функционише у одређеној ситуацији, постојаће неки скупови података и класе задатака за које претходно коришћени алгоритми остају супериорни. Запамтите ово: тај алгоритам не чини трик. Добро припремљене улазне информације о циљаном показатељу најважнија су компонента вашег успјеха с неуронским мрежама.

Да ли је бржа конвергенција боља?

Многи од оних који већ користе неуронске мреже погрешно верују да што брже њихова мрежа даје резултате, то су бољи. Ово је, међутим, заблуда. Добра мрежа није одређена брзином којом производи резултате, а корисници морају научити да пронађу најбољи баланс између брзине којом мрежа тренира и квалитета резултата које производи.

Исправна примена неуронских мрежа

Многи трговци погрешно користе неуралне мреже јер превише верују у софтвер који сви користе без давања добрих упутстава о томе како га правилно користити. Да би користио неуронску мрежу на прави начин и, према томе, трговац мора да обраћа пажњу на све фазе циклуса припреме мреже. Трговац, а не његова мрежа, одговоран је за измишљање идеје, формализацију те идеје, тестирање и побољшање и, на крају, одабир правог тренутка за одлагање када она више није корисна. Размотримо фазе овог кључног процеса детаљније:

1. Проналажење и формализација трговинске идеје
Трговац треба у потпуности да разуме да његова неуронска мрежа није намењена измишљању победничких трговачких идеја и концепата. Намењен је пружању најпоузданијих и прецизнијих могућих информација о томе колико је ваша идеја или концепт ефикасан. Стога бисте требали смислити оригиналну трговинску идеју и јасно дефинисати сврху те идеје и шта очекујете да је постигнете употребом. Ово је најважнија фаза у циклусу припреме мреже. (За читање у вези, погледајте Лекције из дневника трговца.)
2. Побољшање параметара вашег модела
Затим бисте требали покушати побољшати укупни квалитет модела измјеном кориштеног скупа података и подешавањем различитих параметара.

3. Одлагање модела кад постане застарео
Сваки модел заснован на неуронским мрежама има век трајања и не може се користити у недоглед. Дужина животног века модела зависи од стања на тржишту и од тога колико дуго тржишне међузависности одражене у њему остају актуалне. Међутим, пре или касније било који модел застарева. Када се то догоди, можете или преквалификовати модел користећи потпуно нове податке (тј. Заменити све употријебљене податке), додати неке нове податке у постојећи скуп података и поново обучити модел или једноставно повући модел потпуно.

Многи трговци праве грешку следећи најједноставнији пут - увелико се ослањају и користе приступ за који њихов софтвер пружа највише корисничке и аутоматизоване функционалности. Овај најједноставнији приступ је предвиђање цене неколико бара унапред и ваш систем трговања заснован на тој прогнози. Остали трговци предвиђају промену цене или проценат промене цене. Овај приступ ретко даје боље резултате од директног предвиђања цене. Оба поједностављена приступа не откривају и искориштавају већину важних дугорочних међузависности и, као резултат, модел брзо застарева како се глобалне покретачке снаге мењају.

Најоптималнији општи приступ коришћењу неуронских мрежа

Успешан трговац ће се усредсредити и потрошити прилично времена на одабиру управљачких улазних ставки за своју неуронску мрежу и прилагођавање њихових параметара. Проводит ће (најмање) неколико седмица, а понекад и до неколико мјесеци, распоређујући мрежу. Успешан трговац такође ће прилагодити своју мрежу променљивим условима током свог животног века. Будући да свака неуронска мрежа може покрити само релативно мали аспект тржишта, неуронске мреже такође би требало да се користе у одбору. Користите што више неуронских мрежа - могућност да се запосли више одједном је још једна предност ове стратегије. На овај начин, свака од ових више мрежа може бити одговорна за неки одређени аспект тржишта, што вам даје главну предност широм света. Међутим, препоручује се да број мрежа које користите користе буде у границама од пет до десет. Коначно, неуронске мреже треба комбиновати са једним од класичних приступа. То ће вам омогућити да боље искористите постигнуте резултате у складу са вашим трговинским преференцијама.

Закључак

Прави успех доживећете с неуронским мрежама само кад престанете тражити најбољу мрежу. Уосталом, кључ вашег успеха с неуронским мрежама не лежи у самој мрежи, већ у вашој стратегији трговања. Стога, да бисте пронашли профитабилну стратегију која ће вам одговарати, морате развити снажну идеју о томе како створити комитет неуронских мрежа и користити их у комбинацији са класичним филтрима и правилима управљања новцем.

За читање у вези, погледајте Неуронско трговање: Биолошки кључеви профита и Водич за кодирање трговинских система .