Изаберите исправна подешавања на вашем стохастичном осцилатору (СПИ, ААЛ)

Осцилатор Стохастике, који је Георге Лане развио 1950-их, прати еволуцију притиска куповине и продаје, идентификујући кругове окретаја који наизменично користе снагу између бикова и медведа. Мало трговаца користи овај предиктивни алат јер не разумеју како најбоље комбиновати одређене стратегије и периоде задржавања. Лако је поправити, као што ћете видети у овом брзом примеру за поставке и интерпретацију Стоцхастицс. (Види такође: Увод у осцилаторе ).

Стохастика конструкција

Модерни осцилатор или „пуна стохастика“ комбинује елементе Ланеове „споре стохастике“ и „брзе стохастике“ у три променљиве које контролишу периоде прегледа и опсег изглађивања података. (Да бисте сазнали више, прочитајте: Која је разлика између брзог и спорог стохастике? )

• Брзи К% - мери цену затварања у поређењу са одређеним периодима трајања.
• Пуни К% или К% успорава брзи К% једноставним покретним просеком (СМА).
• Пуни Д% или Д% додаје други просек заглађивања.

• Ниже брзе варијабле К%, К% и Д% = краће временско трајање са мањим изглађивањем
• Веће брзе варијабле К%, К% и Д% = дугорочнији период гледања са већим изглађивањем

Одабир најбољих поставки

Одаберите најефикасније варијабле за свој стил трговања одлучујући колико буке желите да прихватите са подацима. Схватите да шта год да одаберете, више искуства са индикатором ће побољшати ваше препознавање поузданих сигнала. Краткорочни тржишни играчи имају тенденцију да одаберу ниска подешавања за све променљиве јер им то даје ранији сигнал у високо конкурентном окружењу унутар дана. Дугорочни тајмери ​​тржишта имају тенденцију да одаберу високе поставке за све варијабле, јер високо углађени излаз реагује само на велике промене у цени цена. (За сродна читања, погледајте: Стохастика: тачан показатељ куповине и продаје ).

СПДР С&П 500 Труст (СПИ) показује различите стопестичне отиске стопала, зависно од променљивих. Кружни завоји се дешавају када брза линија пређе спору линију након достизања нивоа прекомерне куповине или препродаје. (Као што је описано у: Користите седмичне стохастике да бисте ефикасно искористили тржиште ). Одговарајуће 5, 3, 3 окретне ципеле често купују и продају циклусе, често без линија прекорачења или прекорачења. Средња поставка 21, 7, 7 враћа се на дужи период, али одржава глаткост на релативно ниским нивоима, стварајући шире љуљашке које стварају мање сигнала за куповину и продају. Дугорочно подешавање 21, 14, 14 креће огроман корак уназад, циклус сигнализације се ретко окреће и долази у близини кључних прекретница на тржишту.

Краће варијабилне варијабле емитују раније сигнале са вишим нивоом буке, док дугорочне варијабле емитују касније сигнале са нижим нивоом буке, осим у већим тржишним окретима када временски оквири имају тенденцију да се построје, покрећући идентично временски означене сигнале преко главних улаза. То се може видети на октобарском дну, где плави правокутник истиче биковске пресеке на све три верзије индикатора. Ови велики крос кровови нам говоре да су подешавања мање важна у главним прекретницама од наше вештине филтрирања нивоа буке и реакције на нове циклусе. Са логистичког становишта, то често значи затварање тренда након праћења позиција и спровођење застарелих стратегија које купују повлачења или продају скупове. (За више погледајте: Који су најбољи показатељи за идентификацију прекупих и препродатих залиха ">

Стохастика и анализа узорака

Стохастика не мора достићи екстремне нивое да би евоцирали поуздане сигнале, посебно када образац цена показује природне баријере. Иако се најдубљи завоји очекују на нивоима прекомерне куповине или препродаје, крстовима у средини плоче може се веровати све док се истакнута нивоа подршке или отпора поравнају. Помицање просјека, празнина, линија трендова или Фибонаццијево помицање често ће се мијешати, скраћујући трајање циклуса и преусмјеравајући снагу на другу страну. Ово наглашава важност читања узорка цене у исто време када тумачите индикатор. (Да бисте сазнали више, прочитајте: Увод у техничке анализе обрасца цена ).

Америцан Аирлинес Гроуп (ААЛ) окупио се изнад 50-дневне ЕМА након нестабилног пада и задржао се на новој подршци (1), приморавши индикатор да се окрене више пре него што достигне ниво препродаје. Избила је изнад двомјесечне линије тренда и повукла се назад (2), покрећући биковски цроссовер у средини тачке. Наредни митинг се преокренуо на 44, дајући повраћај који проналази подршку на 50-дневном ЕМА-у (3), покрећући трећи биковски заокрет изнад линије за продају. (Погледајте такође: Стратегије и апликације које стоје иза 50-дневне ЕМА ).

Доња граница

Многи трговци не успевају да искористе моћ Стохастике јер су збуњени у добијању правих поставки за своје тржишне стратегије. Ови корисни савети ће отклонити тај страх и помоћи вам да откључате више потенцијала.