Серијска корелација
Серијска корелација је однос између променљиве и заостале верзије себе кроз различите временске интервале. Понављајући обрасци често показују серијску повезаност када ниво променљиве утиче на њен будући ниво. У финансијама, ову корелацију користе технички аналитичари да утврде колико добра прошла цена хартије од вредности предвиђа будућу цену.
Серијска корелација је такође позната као аутокорелација или заостала корелација.
Кључне Такеаваис
- Серијска корелација је однос између дате варијабле и заостале верзије себе кроз различите временске интервале.
- Променљива која је серијски корелирана има образац и није случајна.
- Технички аналитичари потврђују профитабилне шеме хартија од вредности или групе хартија од вредности и утврђују ризик повезан са могућностима улагања.
Деконструирана серијска корелација
Серијска корелација се користи у статистици да би се описао однос између опажања исте варијабле током одређених периода. Ако се серијска корелација променљиве мери као нула, нема корелације и свако је опажање независно једно од другог. Супротно томе, ако се серијска корелација променљиве усмери ка једном, опажања су серијски корелирана, а на будућа запажања утичу претходне вредности. У основи, варијабла која је серијски корелирана има образац и није случајна.
Термини грешака настају када модел није потпуно тачан и резултира различитим резултатима током стварних апликација. Када се појмови грешке из различитих (обично суседних) периода (или посматрања попречног пресека) повежу, појам грешке је серијски корелиран. Серијска корелација се јавља у студијама временских серија када се грешке повезане са датим периодом преносе у будуће периоде. На пример, када се предвиђа раст дивиденди на акције, прецењена вредност за годину дана ће довести до прецењивања у наредним годинама.
Серијска корелација може симулиране моделе трговања учинити тачнијим, што помаже инвеститору да развије мање ризичну стратегију улагања.
Техничка анализа користи мере серијске корелације када се анализира сигурносни образац. Анализа се у потпуности заснива на кретању цене акција и припадајућем обиму, а не на основама компаније. Стручњаци техничке анализе, ако правилно користе серијску корелацију, идентификују и потврђују профитабилне обрасце или хартије од вредности или групу хартија од вредности и могућности улагања у спот.
Концепт серијске корелације
Серијска корелација првобитно је коришћена у инжењерингу да утврди како сигнал, попут рачунарског сигнала или радио таласа, варира у поређењу са самим собом током времена. Концепт је порастао на популарности у економским круговима, јер су економисти и практичари економетрије користили меру за анализу економских података током времена.
Скоро све велике финансијске институције сада имају квантитативне аналитичаре, познате као квантани. Ови аналитичари финансијског трговања користе техничку анализу и друге статистичке закључке како би анализирали и предвиђали тржиште акција. Ови модели који покушавају да идентификују структуру корелација како би побољшали прогнозе и потенцијалну профитабилност стратегије. Поред тога, идентификација корелационе структуре побољшава реализам било које симулиране временске серије засноване на моделу. Прецизне симулације смањују ризик од стратешких улагања.
Квоте су саставни део успеха многих ових финансијских институција јер пружају тржишне моделе које институција затим користи као основу за своју инвестициону стратегију.
Серијска корелација првобитно је коришћена у обради сигнала и инжењерингу система да би се утврдило како сигнал варира са самим собом током времена. Током 1980-их, економисти и математичари су пожурили на Валл Стреет да примене концепт за предвиђање цена акција.
Серијска корелација ових квота утврђена је употребом Дурбин-Ватсон теста. Корелација може бити или позитивна или негативна. Цијена акција која приказује позитивну серијску корелацију има позитиван образац. Сигурност која има негативну серијску корелацију негативно утиче на себе током времена.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.