Стратегије за трговање реконструкцијама Фибонацције

Леонардо Писано, звани Фибонацције, био је италијански математичар рођен у Пизи 1170. године. Његов отац Гуглиелмо Бонаццио радио је у трговачкој канцеларији у Бугији, која се данас зове Бејаиа, медитеранска лука на североистоку Алжира. Млади Леонардо студирао је математику у Бугији, а током обимних путовања научио је о предностима хинду-арапског бројачког система.

1202. године, након повратка у Италију, Фибонацције је документовао оно што је научио у "Либер Абаци" ("Књига о Абакусу " ). Притом је популаризирао употребу хинду-арапских бројева у Европи.

Фибонаццијева редослед броја

У "Либер Абаци", Фибонацција је описао нумеричку серију која је сада названа по њему. У Фибонаццијевом низу бројева, после 0 и 1, сваки број је збир два претходна броја. Дакле, редослед је следећи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и тако даље, који се протеже до бесконачности. Сваки је број приближно 1.618 пута већи од претходног броја.

Златни пресек

Ова бројка - 1.618 - зове се Пхи или Златни однос. Инверзни 1.618 је 0.618. Златни однос тајанствено се појављује у природном свету, архитектури, ликовној уметности и биологији. На пример, однос је примећен у Партенону, Леонардо да Винцијевој Мона Лиси, сунцокретима, латицама ружа, шкољкама мекушаца, дрвеним гранама, људским лицима, старогрчким вазама, па чак и спиралним галаксијама свемира.

Фибонацијеви нивои који се користе на финансијским тржиштима

Нивои који се користе у Фибонаццијевим прекретницама у контексту трговања нису бројеви у низу; уместо тога, они су изведени из математичких односа између бројева у низу. Основа „златног“ Фибонацијевог омјера од 61, 8% долази од дијељења броја у Фибонаццијевом низу на број који му слиједи.

На пример, 89/144 = 0, 6180. Коефицијент од 38, 2% настаје дељењем броја у Фибонаццијевом низу на место два места десно. На пример: 89/233 = 0, 3819. Коефицијент од 23, 6% је изведен дељењем броја у Фибонаццијевом низу на три места десно. На пример: 89/377 = 0, 2360.

Нивои Фибонацинове корекције приказани су узимањем високих и ниских тачака на графикону и обележавањем кључних Фибонацијевих омјера од 23, 6%, 38, 2% и 61, 8% у водоравном положају да би се добила мрежа. Ове хоризонталне линије користе се за идентификацију могућих тачака преокрета цене.

Ниво корекције од 50% је обично укључен у мрежу Фибонаццијевих нивоа који се могу нацртати помоћу софтвера за графиконе. Иако ниво корекције од 50% није заснован на Фибонацијевом броју, он се широко посматра као важан потенцијал преокрета, посебно препознатљив у Дов Теорији и такође у раду ВД Ганн-а.

Нивои повлачења Фибонацција као део стратегије трговања

Фибонаццијево усавршавање често се користи као део стратегије трговања трендовима. У овом сценарију, трговци посматрају корекцију која се одвија унутар тренда и покушавају да уносе ниске ризике у смеру почетног нивоа користећи нивое Фибонацције. Трговци који користе ову стратегију претпостављају да цена има велику вероватноћу да ће се од нивоа Фибонације одбити у смеру почетног тренда.

На пример, на дневној табели ЕУР / УСД испод, можемо видети да је велики пад почео у мају 2014. (тачка А). Затим се цена смањила у јуну (тачка Б) и повукла нагоре до приближно 38, 2% нивоа Фибонацијеве корекције силазног померања (тачка Ц).

Слика 1: ЕУР / УСД дневна корекција Фибонаццијеве корекције. Графикон љубазности ТрадингВиев.

У овом случају, ниво од 38, 2% био би одлично место за улазак у кратку позицију како би се искористио наставак силазног тренда који је почео у мају. Нема сумње да су многи трговци гледали и ниво корекције од 50% и ниво корекције од 61, 8%, али у овом случају тржиште није било довољно волујски да достигне те тачке. Уместо тога, ЕУР / УСД се окренуо ниже, настављајући силазни тренд и извевши претходни минимум у прилично течном покрету.

Имајте на уму да вероватноћа за преокрет расте ако постоји улазак техничких сигнала када цена достигне ниво Фибонације. Остали популарни технички индикатори који се користе у комбинацији са нивоима Фибонаццијеа укључују обрасце свећњака, линије трендова, јачину звука, осцилаторе момента и покретне просеке. Већи број потврђујућих индикатора у игри се изједначава са снажнијим преокретним сигналом.

Фибонацијеви следови користе се на разним финансијским инструментима, укључујући акције, робе и девизе. Такође се користе у више временских оквира. Међутим, као и код других техничких показатеља, предиктивна вредност пропорционална је кориштеном временском оквиру, при чему се већа тежина даје дуљим временским оквирима. На пример, корекција од 38% на недељном графикону је далеко важнији технички ниво од 38% корекције на петоминутном графикону.

Коришћење Фибонацционих екстензија

Иако нивои корекције Фибонације могу да се користе за предвиђање потенцијалних подручја подршке или отпора где трговци могу ући на тржиште у нади да ће успети да наставе почетни тренд, Фибонаццијева проширења могу да употпуне ову стратегију дајући трговцима циљеве профита засноване на Фибонаццијевима. Фибонаццијеве екстензије састоје се од нивоа повучених преко стандардног нивоа од 100% и трговци их могу користити за пројектовање подручја која дају добре потенцијалне излазе за своје трговање у смеру тренда. Главни нивои проширења Фибонације су 161, 8%, 261, 8% и 423, 6%.

Погледајмо пример овде, користећи исти ЕУР / УСД дневни графикон:

Слика 2: Дневни графикон ЕУР / УСД са наставком Фибонацција. Графикон љубазности ТрадингВиев.

Гледајући ниво проширења Фибонацције извучен на горњој табели ЕУР / УСД, можемо видети да потенцијални циљни цена трговца који држи кратку позицију од претходно описане корекције од 38% лежи испод нивоа од 161, 8% на 1, 3195.

Доња граница

Фибонацијеви нивои корекције често обележавају преокретне тачке са необичном тачношћу. Међутим, теже је трговати него што се чини ретроспективом. Нивои се најбоље користе као алат у оквиру шире стратегије која тражи спајање неколико индикатора за идентификацију потенцијалних преокретних подручја која нуде уносе у трговину са ниским ризиком и високим потенцијалом.