Базел ИИ

Шта је Базел ИИ?

Базел ИИ је скуп међународних банкарских прописа који је изнео Базелски комитет за надзор банака, који је поље међународне регулације одредио јединственим правилима и смерницама. Базел ИИ је проширио правила за минималне капиталне захтеве успостављене у складу са Базел И, првим међународним регулаторним споразумом и пружио оквир за регулаторни преглед, као и поставио захтеве за обелодањивањем за процену адекватности капитала банака. Главна разлика између Базела ИИ и Базела И је у томе што Базел ИИ садржи кредитни ризик имовине која поседују финансијске институције ради утврђивања регулаторног коефицијента капитала.

1:10

Шта је Базел ИИ?

Разумевање Базела ИИ

Басел ИИ је други међународни регулаторни споразум о банкарству, који се заснива на три главна стуба: минимални капитални захтеви, регулаторни надзор и тржишна дисциплина. Минимални капитални захтеви играју најважнију улогу у Базелу ИИ и обавезују банке да одржавају минималне коефицијенте капиталног капитала у односу на активу прилагођену ризику. Будући да су банкарске регулације значајно варирале између земаља пре увођења Базелских споразума, јединствени оквир Базела И, а потом и Базел ИИ, помогао је земљама да ублаже забринутост због регулаторне конкурентности и драстично различитих националних капиталних захтева за банке.

Минимални капитални захтеви

Базел ИИ даје смернице за израчун минималних коефицијената регулаторног капитала и потврђује дефиницију регулаторног капитала и 8% минималног коефицијента за регулаторни капитал у односу на ризичну имовину. Базел ИИ дели прихватљиви регулаторни капитал банке на три нивоа. Што је виши ниво, банка има мање подређених хартија од вредности. Сваки ниво мора да износи одређени минимални проценат укупног регулаторног капитала и користи се као бројник за израчунавање коефицијената регулаторног капитала.

Тиер 1 капитал је најстрожа дефиниција регулаторног капитала који је подређен свим осталим инструментима капитала и укључује капитал акционара, објављене резерве, задржане зараде и одређене иновативне капиталне инструменте. Тиер 2 су инструменти првог реда плус разне друге резерве банака, хибридни инструменти и средњорочни и дугорочни подређени кредити. Корак 3 састоји се од Тира 2 плус краткорочних подређених зајмова.

Други важан део Базела ИИ је прецизирање дефиниције ризичне пондерисане имовине која се користи као називник у односима регулаторног капитала и израчунава се коришћењем суме имовине која се множи са одговарајућим пондерима ризика за сваку врсту имовине. Што је имовина ризичнија, то је већа и њена тежина. Појам ризичне активе намерава казнити банке због поседовања ризичне имовине, чиме се значајно повећава ризично пондерисана имовина и смањује омјер регулаторног капитала. Главна иновација Басела ИИ у поређењу са Базелом И је та што узима у обзир кредитни рејтинг имовине при одређивању пондера ризика. Што је већи кредитни рејтинг, то је нижа тежина ризика.

Регулаторни надзор и тржишна дисциплина

Регулаторни надзор је други стуб Басела ИИ који пружа оквир за национална регулаторна тијела да се баве различитим врстама ризика, укључујући системски ризик, ризик ликвидности и правни ризик. Стуб тржишне дисциплине пружа различите захтеве за објављивањем изложености ризика банака, процеса процене ризика и адекватности капитала, који су корисни за кориснике финансијских извештаја.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Сазнајте више о Базелу ИИИ Базел ИИИ је свеобухватан сет реформских мера намењених побољшању регулације, надзора и управљања ризиком у банкарском сектору. више Базел И Преглед Базел И је скуп банкарских прописа које је утврдио БЦБС и који су утврдили минималне капиталне захтеве финансијских институција дизајниране да помогну ограничавању кредитног ризика. више Базелски споразум Базелски споразум је скуп споразума о банкарским прописима који се односе на капитални ризик, тржишни ризик и оперативни ризик. више Оно што бисте требали знати о капиталу банке Капитал банке је разлика између активе банке и њених обавеза, а представља нето вриједност банке или њену капиталну вриједност за инвеститоре. више Разумевање капитала првог нивоа Тип 1 капитал користи се за опис адекватности капитала банке и односи се на основни капитал који укључује капитал и објављене резерве. Власнички капитал укључује инструменте који се не могу уновчити по избору власника. више Шта је капитал 3 нивоа? Трећи капитал је терцијарни капитал који многе банке имају да подрже свој тржишни ризик, робни ризик и ризик у страној валути. више партнерских веза