Бета ризик

Шта је бета ризик

Бета ризик је вероватноћа да ће се статистичким тестом прихватити лажна ништавна хипотеза. Ово је такође познато као грешка типа ИИ или ризик потрошача. Примарна одредница количине бета ризика је величина узорка која се користи за тест. Што је већи узорак тестиран, бета ризик постаје нижи. Бета ризик се понекад назива „бета грешка“ и често је упарен са „алфа ризиком“, такође познатим као грешка типа И.

Смањивање бета верзије

Бета ризик може се дефинисати као ризик који се налази у погрешном прихватању ништавне хипотезе када је алтернативна хипотеза тачна. Једноставно, заузима се став да нема разлике када уствари постоји. Да би се откриле разлике требало би користити статистички тест; бета ризик је вероватноћа да статистички тест то неће моћи (на пример ако се утврди да је бета ризик 0, 5. то би значило 5% вероватноће нетачности).

Бета ризик у односу на Алпха ризик

Алфа ризик је грешка која настаје када се одбаци нулл хипотеза када је тачно тачна. Такође је познат и као "ризик произвођача". Најбољи начин за смањење ризика од алфа је повећавање величине узорка који се тестира с надом да ће већи узорак бити репрезентативнији за популацију. Више информација о томе како израчунати алфа ризик и бета ризик можете пронаћи овде.

Бета ризик: Колико је прихватљиво?

Бета ризик заснива се на карактеристикама и природи одлуке која се доноси и може је утврдити компанија или појединац. Зависи од величине варијанце између узорка. Начин за управљање бета ризиком је повећавањем величине узорка. Прихватљив ниво бета ризика у одлучивању је око 10%. Било који већи број требао би покренути повећање величине узорка.

Бета ризик и финансије

Занимљива примена испитивања хипотеза у финансијама може се извршити употребом Алтман З-резултата. З-скор је статистички модел који има за циљ да предвиди будући банкрот предузећа на основу одређених финансијских показатеља. Статистички тестови тачности З-резултата показали су релативно високу тачност, предвиђајући банкрот у року од једне године. Ови тестови су показали бета ризик (фирме су предвиђале да ће банкротирати, али нису) у распону од приближно 15% до 20%, зависно од узорка који се тестира.

Бета је, у контексту улагања, мерило волатилности или систематског ризика, вредности или портфеља у поређењу са тржиштем у целини. Бета инвестиције указивала је на то да ли је мање нестабилна у односу на тржиште. Бета, позната и као бета коефицијент, користи се у моделу за одређивање цене капиталних средстава (ЦАПМ), који израчунава очекивани поврат средства на основу његове бета и очекиване тржишне добити. Као такав, он је само тангенцијално повезан са бета ризиком у контексту доношења одлука.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Једноструки тест Једноструки тест је статистички тест у којем је критично подручје дистрибуције веће или мање од одређене вредности, али не и једно и друго. више Како раде грешке типа ИИ Погрешка типа ИИ је статистички појам који се користи у контексту тестирања хипотеза и описује грешку која настаје када се прихвати ништавна хипотеза која је заправо лажна. више Разумевање тестова с две стране: Двострани тест је статистички тест у којем је критично подручје дистрибуције двострано и тестира је ли узорак већи или мањи од одређеног распона вриједности. више Алфа ризик Дефиниција Алфа ризик је ризик у статистичком тесту одбацивања нулте хипотезе када је тачно тачно. више Зашто је статистичка значајност важна Статистички значај односи се на резултат који се вероватно неће појавити насумично, већ ће се вјероватно приписати одређеном узроку. више Дефиниција Т-теста Т-тест је врста инференцијалне статистике која се користи да се утврди да ли постоји значајна разлика између средстава две групе, која могу бити повезана у одређеним карактеристикама. више партнерских веза